<HELP> for explanation

Блог им. Anikinvest

Быки ушли, но обещали вернуться!

Всех приветствую! 

На мой взгляд текущая ситуация привлекательная для формирования длинных позиций по фьючерсу на индекс РТС с горизонтом 1-3 месяца. Поясню:

1) Расхождения индекса ММВБ и РТС.
 ММВБ, «blue chips» — закрыли новогодний гэп, РТС — нет.  (это связано с валютной составляющей: РТС — долларовый, ММВБ — рублёвый;  USD/RUB + 5,1% за январь)
 
2) СМИ начали активно муссировать тему с девальвацией рубля.
Всё больше людей далёких от рынка задумываются покупать USD и EURO.
Как показывает история в таких ситуациях совсем скоро наступает разворот. 

     Известный американский банкир Джон П. Морган (J.P. Morgan, Jr.) в 1929 году за несколько дней до биржевого краха избавился практически от всех ценных бумаг, которыми владел. Комиссия Конгресса США заподозрила его в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком. Банкир объяснил, что спасти свои капиталы от кризиса ему помог чистильщик обуви, который, чистя его ботинки, поинтересовался перспективами акций железнодорожной компании, которые он купил. «
Когда на рынок приходят чистильщики обуви, профессионалам на нем больше делать нечего» — заключил финансист.
 
Быки ушли, но обещали вернуться!

Исторический максимум по бивалютной корзине был 06.02.2009 — 40,9368 руб.
Значение на 25.01.2014 г. — 39,9473 руб. (до max upside 2,48%)

3) На «медвежьей» часовой свече RIH4 23.01.2014 с 18 до 19ч объём сделок составил 323 756 контрактов
Предыдущий схожий объём был 18-го декабря прошлого года в 22-23ч на последнем заседании ФРС, но только тогда свеча была восходящей, а объём составил 411 254 контрактов.

Стоит обратить внимание что произошло после, а случилось следующие: спустя 4 торговые сессии образовался экстремум — 146 410 пунктов, далее рынок развернулся вниз.
От high(144 840) той свечи, на которой был объём 411 254 контрактов, до экстремума (146 410), цена прошла вверх по инерции 1 570 пунктов.

Основываясь на данное наблюдение, можно предположить что в текущей ситуации RIH4 от low (136 170) часовой свечи 23-го января 18-19ч, цена снизится примерно на такое же значение (1 570 пунктов), т.е. до 134 600 в течении 4-ёх торговых сессий, после чего произойдет разворот вверх.
Примечательно, что это приходится на 29 января — очередное заседание ФРС!

Быки ушли, но обещали вернуться!


4) С минимальных значений января,открытый интерес в RIH4 вырос до текущих примерно на 43,9%. 
Негатив заложен в цене, по мере появления позитива дельта-хеджеры будут сокращать свои короткие позиции по RIH4.

Быки ушли, но обещали вернуться!

5) С октября месяца прошлого года РТС находится в даунтренде, нижняя граница которого приходится на уровень 132 000 — 130 000 пунктов

Быки ушли, но обещали вернуться!


Итог:

1) На своём спекулятивном счёте купил RIH4 перед закрытием вечерки пятницы по 134 900, без плечей;
2) В случае дальнейшего снижения в диапозоне 135 000 — 130 000 буду увеличивать объём;
3) Цель движения диапозон 152 000 — 145 000.

P.S.

Хорошие сделки осуществляются всегда когда страшно, в текущей ситуации  информационный фон негативный, нет намёков на позитив, как раз-таки в такие моменты и происходит разворот.

Всем удачи!



 

стратёжная покупка. одобряем. а мы пока в шортах посидим.
avatar

postahanovski

Значение на 25.01.2014 г. — 39,9473 руб это откуда такие цифры?
avatar

paranormalduck

Артём Аникин, спасибо
avatar

paranormalduck

Артём Аникин, www.finam.ru/analysis/profile2C3590000B/ а это интересно как рассчитывается
avatar

paranormalduck

уважаю контру!
avatar

Веласкес

Веласкес, последние 3 года наш рынок такой, что пожалуй, такой подход больше профита приносит, чем трендовый))
avatar

Good luck

А смысл так спешить, когда еще нет даже намека на остановку, боитесь опоздать на поезд:) Или настолько крупная позиция что сформировать ее можно только в диапазоне 5000 п.? Тогда крутяк конечно.
avatar

Kosta

Хорошо оформленный пост с своими выводами и действиями! По больше бы так писали!)
Все очень верно сказано.
Хотел бы добавить лишь одну мысль.
Самое печальное в этой ситуации, что бакс рос вероятнее всего из-за действий ЦБ, т. е. выполнялся скорее всего чей-то заказ, что бы войти в рубль по максимально привлекательной цене.
Стоит так же отметить, что практически ровно год назад Максим Орловский, очень уважаемый мною практик, в прямом эфире РБК, заявил, что они вышли из бумажных активов и купили доллар с целью 34,5 и горизонтом до года.
Летом ему опять в прямом эфире это припомнили и задали вопрос не продал ли он бакс по текущим, а цена была уже около 33, он ответил, что цель по прежнему 34,5
Что бы понимать насколько это все серьезно, надо знать где и кем он работает — это я думаю каждый в состоянии узнать самостоятельно.
Так что да можно готовиться к ралли, только цели будут много выше чем 152 и даже 164 но горизонт конечно тоже не маленький месяцев шесть девять с целями до 180 и конечно не без коррекций
avatar

Green_Yard

Green_Yard, Спасибо за информацию. Да, цели подтверждаются. На работе все уже настроились на 35-36 за доллар по-тихоньку некоторые покупают даже, бакс (работаю в банке).
Паники нет, но все уверены, что после олимпиады «жахнет» кризис. Но уже все заложено в курсы валют и котировки акций. Докупал энергетику и металлургию в ноябре-декабре. Ситуация напоминает «микро 2009»))
avatar

GAS_83

Green_Yard, при сокращении выкупа активов ФРС, инвесторы не полезут в развивающиеся рынки! Кто тогда купит наш индекс хотя бы до 152 ??
avatar

KOZAR

KOZAR, во первых в январе сокращения не будет, во вторых если развитые рынки пойдут в коррекцию по серьезному, бабки где-то надо будет им парковать, и шортами по S&P они ограничиться не смогут, часть денег пойдет на развивающиеся, часть будет перераспределена в валюты, часть уйдет в комоды. Только не говорите что они накупят бондов у ФРС обратно мы же не думаем с вами, что они долбанутые на всю голову. Их купят конечно но не на все.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, если даже в январе не сократят, дальше будут полюбому сокращять! когда такое было, что америка падала, а мы росли ??
avatar

KOZAR

KOZAR, а посмотрите графики 2011 года как раз в период с февраля по апрель, вспомните про Фукусиму и Газпром по 250 и как себя вел в то время Американский рынок, и как наши медведи орали что Америка мол корректиться и надо шортить, и на шортах рынок и рос.
Вспомните как в 2008 году фр рф называли тихой гаванью, когда развитые рынки уже потихоньку разворачивались
avatar

Green_Yard

KOZAR, и еще представьте, что амеры сейчас все же сбегают на 1900 пере коррекцией, наши тогда по ММВБ пробьют 1570 а за этой линией уже быий тренд и там глубоко накласть будет, что амеры с 1900 пойдут на 1700-1650, потому что рынок получит ускорение и энерцию. Представьте себе как будут шортить все на нашем рынке коректишихся амеров
avatar

Green_Yard

Green_Yard, сейчас все развивающиеся рынки в опе и я не вижу почему эта ситуация должна поменяться ))
avatar

KOZAR

KOZAR, вот потому, что все привыкли шортить и потому что они в попе, рынок поступит иррационально по мнению толпы.
Хотите быть ее частью? Пожалуйста — у вас для этого есть ваш депозит.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, "… во первых в январе сокращения не будет..." — ну, вроде Хильзенрат грит, что буит минус 10 ярдов
online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304027204579332763943979336
он вроде как «фед watcher» и угадывает в последнее время очень круто.
не претендуя на истину, осмелюсь предположить, что мы (эмерджин маркетс) только в начале распродаж. тому много причин: 1. бабло идет домой (в штаты прежде всего) — там много вкусного и они только в начале цикла; 2. бабла от феда будет меньше — это вроде как консенсус; 3. феду наср… ть с большой колокольни как на нас, так и на все эмерджин маркетс; 4. сырья (пока) на этой стадии цикла избыток (технологии плюс превышение предложения над спросом); 5. китай больше не локомотив — там много проблем (дорогая рабсила, пузырь недвиги, привязаный к баксу дорогой юань).
осмелюсь предположить, что 2014 может войти в учебники как год «кровавой бани для эмерджин маркетс». да, мамба стоит на 1500 (пока), но мы же прекрасно знаем, как шустро, сверкая пятками, может валиццо сбер или газмяс...;)
"… В старину моряки, прибывая на необитаемый остров, оставляли там нескольких свиней. По прошествии некоторого времени, по прибытии вновь на этот остров, их ждали целые стада свиней — изобилие продовольствия...". Нас (эмерджин маркетс) хорошо вскормили после 1998 г. — не окажемся ли теперь вкусным обедом для развитых рынков? ;)
все имхо.
avatar

bonifaciy

bonifaciy, очень справедливые аргументы, но попробую оппонировать.
Я конечно не Федвочер, но июльские, сетябрьские и декабрьские решения четко предсказал и сделал это в противовес большинству мнений. Более того, я заметил, что последние время ключевые решеия Феда приходятся на квартальные засдаия и это логично ведь они много раньше всех видят изменения в экономике квартал к кварталу.
На этом заседании будет последние выступления Бернанке — он рыцарь в золотых доспехах, вы полаате, что ему хочется в свой след видеть сопли и слезы от валящихся активов?
Бабло идет в шаты вы говорите — домой, да оно уже там давно и куча чужого также.
Что касается сырья, я лично в 2014 году жду суперцикл по комодитис, по каким — это вопрос целой статьи, так что углубляться сейчас не буду.
Китай — да он может стать проблемой но не прямо сейчас.
На рынках БРИКС все домашние привыкли шортить, вы думаете крупный капитал не имеет желание их поиметь? Это как раз те «свиньи» о которых вы писали.
Ну и на закуску — рост бакса который мы видели взрывной весь январь — это явный заказ наших чинуш они возвращют лавэ под большую игру.
Если бы сейчас была в тираже Пионерская правда, то даже она бы написала про взрывной рост доллара к рублю — надо об этом тоже подумать.
Конечно все это мое личное ИМХО.
avatar

Green_Yard

Даже на девальвации рубля, наш рынок упал! Хотя при девальвации нацвалюты, что аргентина, что япония бурно росли!
avatar

KOZAR

KOZAR, какой рынок у вас упал ммвб? Или может рынок, который придуман только с одной целью — обдирать и название ему РТС и упал он именно из-за валюты не больше не меньше. Проведите анализ бумаг и какие объемы покупки в них идут, не уподабляйтесь толпе вы же умный трейдер.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, а что ММВБ вырос чтоли? Закрытие 2013года 1503, закрытие 24.12.14 ММВБ 1493 ))
avatar

KOZAR

KOZAR, ну это мелочи ведь по сравнению с РТС и его фьючерсом — так легкий флэт, ведь он и в плюс выходил да.
avatar

Green_Yard

спасибо. интересно все разложил
avatar

dimacore90

позиция закрыта с убытком или лось растёт?
avatar

q123

q123, прибыль растёт, я усреднялся — 131 900 средняя!
avatar

Good luck

Артём Аникин, мартингейлом?
avatar

q123


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW