хеджирование валютных рисков при покупке-продаже фьючерса РТС

07 сентября 2011, 21:14
|
Мурен(а)

Привет!
подскажите, как хеджировать валютные риски при долгосрочной позиции по фьючерсу ртс? сегодня не могу сосредоточиться из-за трагедии в Ярославле…

Ключевые слова:
хеджирование,
фьючерс РТС

81 | ★1

6 комментариев

Я полагаю противоположно направленной позицией по паре. !?

ekmiks.ru

07 сентября 2011, 22:13
Ответить

если лонг по fRTS, то шорт по фьючерсу на доллар/рубль (Si-9.11))и наоборот…

jtrade

07 сентября 2011, 22:28
Ответить

а смысл хеджировать, тогда можно и сбером играть
просто хеджируй не хеджируй все равно не поможет при обвале сначала падает индекс и через 2 дня рубль… так уже было

Константин Дубровин

07 сентября 2011, 22:41
Ответить

при покупке 1 контракта fRTS продавать 3 контракта Si. Но нужно учитывать спрэд между фьючерсом на Usd/Rur (Si) и индикативным курсом доллара, принимаемым в расчет fRTS. Значения индикативного курса доллара для расчета RTS биржа уставливает 2 раза: после дневного клиринга в 14:00 и после 16:30. Т.е. после 14:00 и после 16:30 спрэд будет минимальным. Вот ссылка на значения индикативного курса:http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx