хеджирование валютных рисков при покупке-продаже фьючерса РТС

Я полагаю противоположно направленной позицией по паре. !?

если лонг по fRTS, то шорт по фьючерсу на доллар/рубль (Si-9.11))и наоборот…

а смысл хеджировать, тогда можно и сбером играть
просто хеджируй не хеджируй все равно не поможет при обвале сначала падает индекс и через 2 дня рубль… так уже было

при покупке 1 контракта fRTS продавать 3 контракта Si. Но нужно учитывать спрэд между фьючерсом на Usd/Rur (Si) и индикативным курсом доллара, принимаемым в расчет fRTS. Значения индикативного курса доллара для расчета RTS биржа уставливает 2 раза: после дневного клиринга в 14:00 и после 16:30. Т.е. после 14:00 и после 16:30 спрэд будет минимальным. Вот ссылка на значения индикативного курса:http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx

дождаться www.rts.ru/a22829/?nt=1