Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем.

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


Я до сих пор жалею, что меня отдали в музыкальную школу – а не в физмат. Что я выбрал экономический вуз – а не программирование хотя б…
 
Но мне удается тем не менее со всем этим чемоданом зарабатывать деньги на бирже. И, поскольку мне как-то надо реализовывать свою гуманитарную особенность, есть у меня такое хобби – писать длинные статьи.
 
Я решил написать серию постов про простое программирование торговых систем, доступное даже студенту с филфака с тройкой по математике. Ну, может, я утрирую. Математику нужно любить и уважать. Но смысл всем ясен.
 
В этой серии я поделюсь своим живым опытом работы. Поскольку, работаю я в программе Multicharts с тех самых пор, как стал торговать системно, расскажу я вам именно про эту программу и встроенный в неё язык программирования Easy (power) language. У этой программы есть сторонники, есть противники. Мне всё нравится в ней, мои роботы торгуют именно из этой программы через адаптер к квику.
 
Кстати, советую перейти по ссылке – там у них какая-то акция как раз сейчас до 6 декабря, скидки, ололо! Хотя вот конкретно по этой ссылке версия программы без адаптера к квику. Если его покупать отдельно — то это 300 баксов. А если одновременно с программой — то бесплатно. А эту ссылку мне по почте просто прислали. Короче, разберетесь — написать им туда надо, они быстро отвечают и всегда идут навстречу клиентам.
 
О чем я хочу написать в этой серии постов:
 
1. Установка и настройка программы Multicharts.
2. Основы кодинга, структура кода.
3. Основы оптимизации и практические примеры в Multicharts.
4. Фишки кодинга, решение простых задач, личный опыт и «удобности».
5. Настройка программы Multicharts, часть 2, атака роботов.
6. Что-нибудь ещё придумаю, если аудитория довольна останется. Примеры кусков кодов, разбор словаря с наиболее полезными функциями.


Зачем мне это?
 
Ну, во-первых, я не могу не писать. Я несколько раз бросал это дело, но всё равно возвращаюсь к писательству. Это как-то структурирует мысли.
 
Во-вторых, я люблю признание и славу. Плюсики на смарт-лабе – это реальный показатель успешности трейдера. Не будет плюсиков – не будет постов, это закон джунглей.
 
А третья причина – это своеобразный ответ на вопросы, которые мне иногда задают в личку по Мультичартсу. (может быть, так же, как и в случае с Марселем, подозревают меня в интимной связи с разработчиками?)
 
Итак, для начала скачайте полноценный триал Multicharts. На 30 дней. 
 
Скачали, установили. Сейчас будем настраивать. Только для начала скачаем ещё данные из интернета.
 
Стандартно финам, выбираем нужный инструмент, выставляем настройки как на картинке:


 

У меня был пост про подготовку данных. Как я склеиваю фьючерс, и как это делает финам. Поэтому выкладываю в качестве бонуса к этому посту файл с минутными данными по фьючерсу РИ с 2009 года по сегодняшний день. 

Открываем программу, работать можно и в оффлайн режиме для начала.

Можно дальше читать текст инструкции с картинками, а можно посмотреть видео про настройку, которое я вчера в ночи вам записал;)


Первый этап – загрузка исторических данных. 

File ->New -> quote manager window

Там

Tools — > exchages & ECNs

В появившемся окне жмем кнопку add и заполняем как на картинке:


 

Так, мы настроили нашу любимую биржу ФОРТС.

Теперь надо добавить фьючерс. Instrument -> add symbol -> manually.

Дальше 2 картинки:




 

Итак, мы настроили биржу, добавили в неё новый инструмент. Пора заполнить его данными.

Там слева есть структура настроенных бирж. В ней находим только что созданный ФОРТС с индексом. 


Встаем мышкой на RI, правая кнопка мыши, Import datа -> ASCII
 
В появившемся окне находим текстовый файл с нашими минутками, а программа должна автоматически определить, что в каком ряду находится. Жмем ОК.
 
Ура, ффф-ух. Можно вернуться к графику.
 
Создаем новый график: file -> new -> chart window
 
Выбираем источник данных ASCII и находим созданный инструмент, переходим на вкладку settings, настраиваем, а затем на вкладке Style выбираем candlestick для отображения графика в виде японских свечей.


 

Вот, собственно, и всё, график готов.


Для написания стратегий нужно зайти в power language editor и создать новый сигнал:


 
В открывшееся поле вставьте код или напишите свой:
 
if time=1500 then buy next bar open;
if time=1600 then sell next bar open;
 
… и нажмите F3 для того, чтобы скомпилировать код.

Как написать код, подробнее про его структуру и другие подробности я расскажу в следующем посте, думаю, уже завтра. 
 
На графике нажмите правой кнопкой мышки -> insert study, перейдите на вкладку signals и найдите новый созданный код, запустите бэктестинг.

Как запустить оптимизацию, как написать код так, чтобы его в принципе можно было оптимизировать — всё это будет! скоро!

Меню view -> strategy perfomance report открывает отчет по стратегии.
 
Ну и последнее. Для того, чтобы программа сохраняла данные при выходе из нее, а при запуске открывала определенные рабочие столы, откройте file -> preferences и выберете соответствующие настройки:





Вот и всё по настройке.

Завтра будет текст о том, как вообще написать код. В принципе, зная английский язык, с языком изи у вас вообще проблем не будет. Главное, представлять себе, как описать математически процесс, который вы хотите выделить в паттерн и торговать.

Профитов!


P.S. Кстати. Если дружить в ЖЖ, то пропустить следующие посты из этой серии окажется просто невозможным;)

t-trade.lj.ru