<HELP> for explanation

Блог им. Neonmouse

Усреднение vs. пирамидинг по движению (грааль)

Итак, прошло голосование, какую стратегию вы чаще используете: усреднение или наращивание позиции по ходу движения в благоприятную сторону?

http://smart-lab.ru/blog/148299.php

Голоса разделились поровну. Я думаю, на самом деле, усредняется намного большая часть публики. 

Я убежден, что для спекулянта усреднение в корне неправильная стратегия, и единственно правильная стратегия — это наращивание позиции по ходу движения цены в благоприятную сторону. Когда у меня будет свой фонд, первое и главное правило, которое я бы ввёл — никакого усреднения, и тех, кто усреднялся, я бы беспощадно увольнял.  

Усреднение означает, что вы открываете еще одну позицию там, где нужно делать стоп-лосс. Оно означает что вы наращиваете риск, когда находитесь в убытке. В то время как наращивать риск можно только тогда, когда есть накопленная прибыль по позиции; при этом необходимо постоянно двигать стоп-лосс (в безубыток либо в небольшой минус).


Для того, чтобы много заработать на рынке, нужно:

первое — обеспечить сохранность капитала,
второе — брать большой риск с плечами (если вы действительно хотите заработать много, а не делать пару десятков процентов в год на маленький стартовый капитал)

Первая задача — приоритетная и необходимая. Вторая — второстепенная.

Как соединить эти две задачи, если одна другой противоречит? Только если наращивать риск (увеличивать плечо) тогда, когда есть накопленная прибыль, которую вы и ставите на кон. 

Если цена пошла против вас — ок, выходите по безубытку или с небольшой потерей. Потом снова ждётё сделку, входите сначала небольшим сайзом. Если цена идёт против, выходите по стопу, если цена идет куда надо, наращиваете позицию. Спросите себя, почему вы теряли депозиты/капиталы? Да ответ всегда будет: усреднение. Никто из профессиональных трейдеров, с которыми я общался, практически никто НЕ усредняется. 

Никакого усреднения, всё абсолютно наоборот. Я думаю, это и есть если не весь, то хотя бы часть того грааля, который ищут. 




 

Считаю, что ни усреднение, ни пирамидинг не улучшают геометрию линии роста капитала. Но это моё личное мнение, на абсолютную истину не претендую.
Автор ты не ПРАВ, работай дальше

все формы усреднения неправильны.
avatar

Neonmouse

Neonmouse, сколько людей, столько и мнений… Кто не умеет торговать тому ни чего не поможет
Neonmouse, согласен!!!
avatar

pulceo

Михаил Ростов Папа, у кого вы учитесь? какой-то тип с мало известной компании. Учиться надо у миллиардеров
avatar

Neonmouse

Neonmouse, я не учусь это подтверждает мои взгляды… вот когда будешь хотя миллионером то тебя послушаем
Михаил Ростов Папа, попробуйте по его коэффициентам усреднить евродоллар в августе-октябре 2008, потеряете весь счет. Или кроссы йены за тот же период, или РТС в 2008. Правильно автор пишет, усреднение нужно уничтожить из головы и торговой стратегии навечно. Хотя есть исключение, гарантированно можно заработать пару процентов на паре еврошвейцарец, усреднение по лонгу, но если банк Швейцарии уберет бид 1.20 будет слив счета
avatar

pulceo

Neonmouse, миллиардеры стопами не пользуются
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, да ладно? откуда ты знаешь?
avatar

Neonmouse

Neonmouse, знакомый рассказал, он управляет активами некоторых миллиардеров
avatar

SHCHUTUSHCHA

Михаил Ростов Папа, УЖАСНАЯ, ГНУСНАЯ, УДИВИТЕЛЬНАЯ БРЕДЯТИНА!!! Сей молодой человек у школьной доски напоминает школяра, а не трейдера.
Михаил Ростов Папа, В корне неверно все он говорит. Хотя т.к. profitlt известная кухня, то у них и цель стоит обучать сливаторов. После сильного восходящего тренда и достижении 1,3000 нужно не покупать на коррекцции, а продавать прямо на 1,3. И как раз после этого, если цена все же не пошла дальше вниз, то начинать усредняться — от новых хаев. Рано или поздно цена рухнет.
avatar

prescott

prescott, я по другому всё это понимаю… их кухня мне не интересна я в альпари…
Данный подход очень близок к моей стратегии
А какая разница вышли вы по стопу, приняв убыток сразу или заходя/выходя адекватными частями работаете техникой напоминающей позиционный скальпинг, если можно так выразиться? И по результатам этой работы зарабатываете или ВЫХОДИТЕ С УБЫТКОМ???..
… тем более, когда у Вас будет фонд, который просто не сможет
ВЛЕЗТЬ в движение, если начнёт это делать, когда движение уже началось.
Владимир Спицын, если вышел по стопу, необязательно сразу заходить в рынок, а при усреднение — обязан
avatar

pulceo

pulceo, чё за анекдот? Если вышел по стопу и есть сигнал на вход, то ОБЯЗАН ЛЕЗТЬ ОБРАТНО и наоборот, если не угадал с шагом усреднения, то или увеличиваешь этот шаг(после набора 10% позы)или НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕШЬ, пока умные пирамидальщики в эту х… йню раз за разом залезают)))
… уточню — играя среднесрочно и не дополучая вроде бы тех бешенных процентов краткосрока в моменте, НА ДИСТАНЦИИ истратив море времени, нервов и комиссии краткосрок ВСЁ РАВНО
вас не обгонит, если ваще выживет
Владимир Спицын, я так понимаю, если отстопило и. Не усреднился сразу, а вошел потом при других условиях, наверное это не усреднение, а некая отдельная сделка.
avatar

pulceo

pulceo, к примеру летим вниз 1 контрактом, а обратно 2… на коррекции ПРАВИЛЬНЫЕ влезут 20 контрактами и их выбросит по стопам при продолжении движения… кто нам мешает НЕ умничать, а предположить изначально, что… уй мы угадаем разворот, мы ж не трендовики-оптимисты)))???
Покупать по мере роста = выше вероятность разворота = убой вообще всей прибыли.

Думаю самое разумное — постоянный четкий сайз.
avatar

Olenevod

Усредняться или строить пирамиду, зависит только от инструмента, на котором работаете. Попробуйте строить пирамиду последние 2 года на евро/франк и без последних штанов останетесь. Зато устредняясь, даже обезьяна 2 года делает деньги.
avatar

Дмитрий_Брест

Дмитрий_Брест, согласен, я и есть обезьяна
avatar

pulceo

Дмитрий_Брест, хотя это нельзя назвать типичным усреднением, так присутствует административный фактор- в виде корридора 1,20-бесконечность
avatar

pulceo

pulceo, Ну так инструмент такой, о чем выше написал. Есть стоп ниже 1.20 и все.
Дмитрий_Брест, а как стоп может помочь, если на заседании принимается решения убрать регулирование, мы пойдем на 1.10-1,11, одной свечой за секунду и получается результат заработка за 2 года сливается за секунду, а стоп не сработает. Иначе поставил бы ордера на селл с большим лотом на уровне 1.1980-1.1990, я со всеми брокерами обсуждал эту ситуацию, они подтвердили, хрена лысыго, если цена будет исполнил конечно, но скорее всего гэп, проще перед каждым заседанием из поз выходить, а после восстанавливаться
avatar

pulceo

Грааль — насрааль
avatar

Olenevod

Olenevod, ты имел в виду Насри — хороший футболист!
оба предыдущих высказывания-это скальпёрство в чистом виде, позицию нельзя нагружать стопами и профитами, её надо лелеять и любить как ДЕВСТВЕННИЦУ…
avatar

deniskatoday

цена по-любому рано или поздно пойдет в нужную сторону, главное правило играть только в шорт, никаких лонгов и обязательно усреднять убыточные позиции. причем шортить нужно исключительно растущий тренд, глупо ведь шортить дно
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, ахах)))
avatar

Neonmouse

Neonmouse, вообще-то я реально так торгую
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, растолкуйте, как Вы торговали Ри со 132 в этот раз…
avatar

fon Hingel

fon Hingel, я в конце сентября вышел около 144
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, т е лось 12к?
avatar

fon Hingel

fon Hingel, я решил перейти на акции
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, а я решил выяснить, как же не случилось лося. в чём конкурентное преимущество такой торговли
avatar

fon Hingel

fon Hingel, в том что мне так торговать нравится
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, в смысле серьезно серьезно? это не шутка?
avatar

Neonmouse

Neonmouse, да я действительно так торгую. пожалуй единственное я контролирую риски и не допускаю больших просадок. Лонговал в последний раз в июне, когда «ловил дно»
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, Пациент, прошу вас, вернитесь обратно в палату. Скоро будут процедуры.
avatar

andprofit

SHCHUTUSHCHA, ахах, я понял стиль вашего дневника)))
avatar

Neonmouse

SHCHUTUSHCHA, я насколько понял у тебя не только шортовая позиция, ты ее хэджируеш, когда начинается движ ты прикрываеш минусовую сторону хэджа, а по плюсовой остовляеш прибыль течь. Это же не от шорта называется, а по тренду.
REWERS (Evgeniy GT), наоборот
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, рынок принципиально всегда ростущий. Цена ниже 0 никогда не упадет, а рост может продолжатся гораздо долше( во временном измерении) чем трейдер может быть платежеспособным и обеспечивать маржиналные тебования по своим позициям. Имхо.
REWERS (Evgeniy GT), абсолютно любая компания рано или поздно превратся в леман бразерс или юкос
avatar

SHCHUTUSHCHA

Пирамидинг возможэн только на исторических данных, в фантазиях. Или при инсайдерской торговле. В условиях отсутствия информации (а 99% торгуют именно так), только усреднение работает. Только усредняться нужно при достижении экстремумов. Тогда шанс получить прибыль наиболее высок.
avatar

prescott

истина как всегда посредине. в любом случае и усреднение (хотя чаще простой добор, а не х2 позиции), и пирамидинг полезны для позиции в определенных ее фазах.
утверждать, что теплое — хорошо, а холодное — плохо не совсем корректно
avatar

Алексей (rwsmart)

афтор прав… усредняясь не заработаешь много… да и памперсов не напасешься…
avatar

ves2010

ves2010, наверное усреднение понимается всеми по разному?
… торговля вокруг позиции это чё???
«усреднение погубило больше евреев чем гитлер»,,,
avatar

java

Стопы придумали трусы:)
avatar

Александр (Maklay)

Не будет у автора фонда, если его метод — торговля на всё. Просто не умеешь управлять позицией — не берись, только пока ты разглагольствуешь, умные люди зарабатывают )
avatar

limnade.blogspot.ru

«Усреднение означает, что вы открываете еще одну позицию там, где нужно делать стоп-лосс.»

Не совсем корректное сравнение. То же самое можно сказать и про пирамидинг, мол там там где вы добавляетесь в позицию надо было вообще фиксироваться.

Плюсы Усреднения:
-вкусная средневзвешенная цена
-покупка (!)перед движением, а не к концу уже сформировавшегося

Минусы:
-Долго наблюдать убыток — это всегда стресс
-Доходность не может быть высокой, т.к. приходится брать меньше рисков, чтобы конструкция выдерживала сильные просадки.

Для набора позы по ходу движения все как раз наоборот.
avatar

v3Rtex

v3Rtex, ещё плюс — никто не знает по какому сигналу вы полезете в рынок и никто вам этот сигнал не нарисует…
ну и распилит ваш фонд по стопам в ноль на боковике при таком подходе…
не — это совсем не грааль )
Усреднение только в форме диапазонного входа по частям.
avatar

Владислав

оба метода зло
avatar

GHJK

Стопы — зло. Биржи и кухни учат новичков «стопы-стопы-стопы». Так как это им выгодно, чтобы ты открывал больше сделок и больше терял, они на этом комиссии зарабатывают, а кухни на стопах и убытках.
Скажите профессионалам и хеджерам про стопы — они рассмеются только.
Хотя возможно, что это связяно с маржинальной торговлей.
avatar

prescott

сам против усреднения, однако считаю, что это возможно при соблюдении след. усл:
1 без плечей
2 должны остаться деньги на удвоение при падении до исторического минимума
avatar

Раиль

как вчерась на вечерке летало, в церихе стопы не успевали срабатывать!!! на чем и заработал!!))) повезло однако!!)) 70% работаю без стопов и 30% стопы!!! +-5%! где то так!
avatar

shchandy

какой то глупый спор на самом деле.
усреднение и пирамидинг всего лишь способ набора позиции, что есть результат тактического выбора трейдера торговать по тренду или против.

все равно что утверждать что работать от лонга это плохо, а от шорта это исключительно гуд (ну или наоборот).

вспоминается сказка про «Путешествия Гулливера» и местечковая вражда тупоконечников с остроконечниками
avatar

Веласкес


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW