TSlab . Метод изоляции: поиск рабочего звена через битовую карту . Поиск стратегий

Пример разложения на биты:

Стратегия содержит несколько независимых решений. Проверять их «как есть» бессмысленно: непонятно, какое звено даёт результат, а какое — шум. Битовая карта позволяет изолировать вклад каждого звена — менять один бит при фиксированных остальных и сравнивать результат.

Штатный оптимизатор TSLab перебирает любые параметры из сетки, включая логические переключатели — если они объявлены как оптимизируемые. Битовая карта делает логические решения явными параметрами, которые можно включить в сетку и прогнать декартовым произведением вместе с остальными.

1. Каждому решению — свой бит

Бит задаётся константой ConstGen с двумя значениями, объявленной как оптимизируемый параметр. Константа подаётся в формулу, где она работает как фильтр:

LP_G_mask = LP_G && StrategySel==1
LP_R_mask = LP_R && StrategySel==0

Или через тернарник, если веток больше двух:

Level = LevelSel==0 ? LOW : CLOSE

2. Формулы не переписываются при добавлении бита

При добавлении нового уровня (EMA, SMA) меняется только выражение в Level. Все зависимые блоки (false_breakout, green_bar, Level_dir) работают от Level и не требуют правок:

Level = LevelSel==0 ? LOW : (LevelSel==1 ? CLOSE : (LevelSel==2 ? EMA : SMA))

3. Каждый бит независим

Изменение одного бита не влияет на другие. Это позволяет ставить контролируемые эксперименты: зафиксировать LevelSel и Dir_bit, прогнать StrategySel в двух состояниях, сравнить PnL.

Метод работает в двух режимах: (а) ручной — по одному прогону на бит, для понимания вклада каждого звена; (б) через оптимизатор — декартово произведение по сетке битов, для полного перебора комбинаций. Ниже описан ручной — он полезнее для анализа. Автоматический даёт ту же таблицу, но без пошагового осмысления.

Шаг 1. Определить звенья

Каждое смысловое решение — отдельный бит. Не «стратегия A против B», а «уровень», «направление», «тип сигнала». Минимальные единицы, которые можно включать и выключать независимо.

Шаг 2. Зафиксировать контрольную точку

Все биты в 0. Прогон. Записать PnL, число сделок, просадку. Это база для сравнения.

Шаг 3. Менять по одному

Для каждого бита — два прогона: значение 0 и значение 1, остальные фиксированы. Записать результат каждого. Сравнить с базой.

Пример таблицы:

Если X₁ заметно отличается от X — LevelSel влияет. Если нет — звено нейтрально.

Шаг 4. Собрать рабочие звенья

Из прогонов выбрать значения битов, давшие лучший результат. Прогнать вместе. Проверить, сохраняется ли суммарный эффект.

Если X_comb сильно хуже X_best — звенья конфликтуют. Нужно найти, какое из них ломает.

Шаг 5. Проверить устойчивость

Прогнать лучшую комбинацию на других периодах, инструментах, таймфреймах. Если результат сохраняется — звено рабочее. Если разваливается — это подгонка под конкретную историю.

Числовые параметры внутри звена. Период EMA, порог стопа, процент прокола — это не биты. Их перебирает штатный оптимизатор. Битовая карта работает на уровень выше — определяет, какие звенья включены.

Совместные эффекты. Два звена по отдельности могут быть нейтральны, а вместе — значимы (или наоборот). Битовая карта это покажет в шаге 4, но не объяснит причину. Для объяснения нужна гипотеза о механизме.

Комбинаторный взрыв. N битов дают 2^N комбинаций: 5 битов — 32 прогона (минуты), 10 — 1024 (часы), 15 — 32768 (сутки). Практический предел — 5–7 битов (32–128 комбинаций). Дальше — либо сокращать биты, либо разбивать исследование на этапы: сначала отобрать рабочие звенья по одному, потом собрать лучшие. Правило: число комбинаций не должно превышать число сделок в 10+ раз, иначе результат — статистический шум.

Стратегия «ложный пробой уровня». Три бита:

• LevelSel — 0 (LOW) / 1 (CLOSE)

• StrategySel — 0 (LP_R) / 1 (LP_G)

• Dir_bit — 0 (падающий уровень) / 1 (растущий уровень)

Три бита дают 2³ = 8 комбинаций. Оптимизатор прогоняет их за один запуск, таблица результатов заполняется автоматически. По разнице PnL видно:

• какой уровень даёт лучший отклик;

• какая стратегия устойчивее;

• в каком направлении работает фильтр.

Дальше — тонкая настройка числовых параметров (период EMA, порог стопа) тем же оптимизатором, но уже внутри выбранной комбинации битов.

Битовая карта — способ декомпозировать стратегию на независимые решения и проверить вклад каждого. Биты объявляются как оптимизируемые параметры, и штатный оптимизатор перебирает все 2^N комбинаций за один запуск — декартовым произведением по сетке. Числовые параметры внутри звеньев (период EMA, порог стопа, процент прокола) перебираются тем же оптимизатором на следующем этапе — уже внутри выбранной комбинации битов.

Метод даёт не «лучшее число», а понимание: какие звенья работают, какие нейтральны, какие конфликтуют. Дальше — тонкая настройка числовых параметров внутри выбранного звена.

Скрипт из видео: t.me/matharanea