SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jk555
Нужна или не нужна своя модель улыбки волатильности?
- 22 августа 2013, 18:10
- |
Сегодня я немного написал про улыбку волатильности (http://smart-lab.ru/blog/136550.php) как функцию волатильности от цены и от страйка.
И естественно протестировал вариант торговли с ее использованием. Результат тестирования и правила использования чуть ниже.
После сравнения со стратегией описанной мной ранее
(Описание идеи торговли волатильностью (идея управления портфелем) здесь http://smart-lab.ru/blog/124999.php и Оптимизация стратегии здесь http://smart-lab.ru/blog/126805.php)
задался вопросом: а нужно ли рассчитывать свою улыбку?
Правила входа: Продажа опциона, если его волатильность больше рассчетной волатильности.
Правила выхода: Покупка опциона, если его волатильность меньше рассчетной волатильности.
Управление портфелем: Дельтахеджирование каждый час.
Вот график для сравнения результатов.
Где преимущесва расчета своей улыбки?
И естественно протестировал вариант торговли с ее использованием. Результат тестирования и правила использования чуть ниже.
После сравнения со стратегией описанной мной ранее
(Описание идеи торговли волатильностью (идея управления портфелем) здесь http://smart-lab.ru/blog/124999.php и Оптимизация стратегии здесь http://smart-lab.ru/blog/126805.php)
задался вопросом: а нужно ли рассчитывать свою улыбку?
Правила входа: Продажа опциона, если его волатильность больше рассчетной волатильности.
Правила выхода: Покупка опциона, если его волатильность меньше рассчетной волатильности.
Управление портфелем: Дельтахеджирование каждый час.
Вот график для сравнения результатов.
Где преимущесва расчета своей улыбки?
теги блога jk555
- DAX
- ipad
- Market Sentiment
- Sentiment
- Si
- xCFD
- акции
- Александр Михайлович
- анализ торговой системы
- аналитик
- аналитики
- Андрей Верников
- арбитраж
- банки
- биржа
- будущее
- Василий Олейник
- волатильность
- время - деньги
- газ
- Гном
- дельтахеджирование
- дисциплинированный трейдер
- доверительное управление
- доллар
- закон
- инвестирование
- инвестиции
- индекс ММВБ
- индикатор
- интрадей
- исследование
- история жизни
- итоги 2013
- итоги месяца
- клуб
- КОНКУРС
- кризис
- ликвидность
- лчи
- ЛЧИ 2013
- лчи 2014
- ММ
- Московская биржа
- настроение рынка
- нефть
- обвал
- обучение
- опрос
- оптимизация
- опционы
- опыт
- параметры
- паттерны
- Пенза
- перспективы
- планка
- поводырь
- портфель
- прогноз
- прогноз по рынку
- прогнозы
- продажа волатильности
- революция
- рейтинг
- робот
- роботы
- РТС
- рубль
- рыночный сентимент
- сентимент
- сентимент рынка
- спекулянты
- спрэды
- стратегии
- стратегия
- стратегия спекуляции
- тестинг стратегии
- Тестирование стратегий
- толпа
- Торговля без стопов
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Украина
- улыбка
- улыбка волатильности
- Управление капиталом
- фундаментальная оценка
- фьюерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование рисков
- цитаты
- шорт
- шорт RI
- эмоции
Средняя IV справедлива в том смысле, что я в данной модели управления портфелем считаю ее справедливой.
С уважением,
Энергетический Дятел.
Мама и папа! Пишет вам ваш сын, дядя Федор, из Шаолиня.
Я обрёл просветление и отказался от оценочных суждений, поэтому дела у меня никак. И улыбки волатильности мне тоже больше не нужны.
с уважением,
ЭД.
www.youtube.com/watch?v=fY3CeQOP3Rc
:)