Торговые сигналы! | CRZ6: слом структуры и новая база 12,54–12,60

30 сентября картина по декабрьскому фьючерсу на юань изменилась принципиально.

Область 12,68–12,72, которая раньше удерживала нижнюю часть рабочей структуры, была пробита. После этого снижение ускорилось, а минимум дошёл до 12,538.

Сейчас CRZ6 торгуется около 12,58 и уже несколько часов остаётся внутри узкой области 12,54–12,60.

Главный вопрос теперь простой: здесь формируется новая опора или рынок лишь сделал паузу после сильного снижения?

Что показывает график

Вчерашний импульс вниз был значительно сильнее последующего движения.

После снижения к 12,538 диапазоны четырёхчасовых свечей резко сузились. Последняя завершённая четырёхчасовая свеча закрылась на 12,585 при диапазоне 12,572–12,596.

То есть давление продавца ослабло, но разворота вверх пока нет.

Это важное различие: остановка падения сама по себе ещё не является сигналом восстановления.

Цена сейчас находится непосредственно внутри новой зоны 12,54–12,60, поэтому сама эта область уже не может быть целью. Решение даст только выход из неё и последующее поведение цены.

Что происходит вокруг юаня и рубля

Внешний валютный фон пока соответствует слабости CRZ6.

По итогам торгов 30 сентября юань на Московской бирже снизился до 12,372 рубля, потеряв 9,6 копейки за день. Интерфакс отмечал укрепление рубля на фоне дорогой нефти.

Официальный курс юаня Банка России на 1 октября установлен на уровне 12,4732 рубля.

Это не означает, что официальный курс или цена валюты на Мосбирже должны совпадать с декабрьским фьючерсом CRZ6. Это разные инструменты и разная механика ценообразования. Но общий вектор последних торгов совпадает: рубль укрепился, а фьючерс потерял прежнюю поддержку.

Дополнительный фактор ближайших дней — длинные праздники в Китае. Материковые биржи закрыты с 1 октября и возобновят работу 8 октября. Перед праздниками торговая активность уже снижалась.

Поэтому в ближайшие дни у российского рынка будет меньше свежих ориентиров непосредственно с китайских площадок.

Сценарии и подтверждения

Сейчас направленного преимущества нет. Позиции нет.

Восстановление:
возврат и закрепление выше 12,68–12,75 покажут, что рынок начал возвращать потерянную структуру. В этом случае следующей рабочей областью становится 12,84–12,92.

Продолжение снижения:
потеря 12,54 и неспособность быстро вернуться выше подтвердят, что текущая база была лишь паузой после импульса. Следующая область внимания тогда находится около 12,38–12,45.

Пока цена остаётся между этими условиями, оснований выбирать направление заранее нет.

Вывод

CRZ6 потерял прежнюю опору 12,68–12,72 и после сильного снижения сформировал новую область равновесия около 12,54–12,60.

Внешний валютный фон пока не противоречит этой слабости: рубль укрепился к юаню, а китайские рынки ушли на праздничную паузу.

Но продавать непосредственно внутри новой поддержки так же спорно, как покупать её без подтверждения.

Сейчас ключевое событие — выход из 12,54–12,60. Выше 12,68–12,75 начнётся восстановление структуры. Ниже 12,54 преимущество снова перейдёт к продавцу.

В течение дня оперативные обновления и сопровождение сценариев — в Telegram.