Расчет весов активов в портфеле по капитализации

Хочу продолжить разговор о весе актива в портфеле

Рассмотрим, как можно посчитать вес актива по капитализации

Для начала ранжируем величину капитализации:
📌 большая (более 700 млрд. руб.) — коэффициент 3
📌 средняя (от 150 до 700 млрд. руб.) — коэффициент 2
📌 малая (менее 150 млрд. руб.) — коэффициент 1

Пусть Портфель будет состоять из:
📌 SBER — большая капитализация (~ 6 156 млрд. руб.) — коэффициент 3
📌 NLMK — средняя капитализация (~ 430 млрд. руб.) — коэффициент 2
📌 NMTP — малая капитализация (~ 131 млрд. руб.) — коэффициент 1

Ну а почему бы и нет))

Сумма коэффициентов получилась: 3 + 2 + 1 = 6

Доля SBER = 3 / 6 = 0.5 или 50 %
Доля NLMK = 2 / 6 = 0.3333 или ~33 %
Доля NMTP = 1 / 6 = 0.1666 или ~16 %

Таким образом можно посчитать веса для любого актива по его капитализации
Большие компании занимают больше места в портфеле

Если заранее мы знаем какой вес каждый актив должен занимать в портфеле,
то сможем более объективно выполнить регулярную ребалансировку

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] t.me/oid85
🔗 [MAX] max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

#ИнвестОбразование