📈 Долгожданный импульс на крипторынке

Вчера наконец состоялся сильный импульс по криптовалютам. После длительной консолидации произошел резкий выход из диапазона — именно такой рыночный режим наиболее благоприятен для наших алгоритмов.

📊 За последние 7 дней доходность стратегии Algotoria Stable составила +15,9%, а Algotoria Diversified +27,3%.

Более высокая доходность Diversified связана в том числе с ростом биткоина в обеспечении — его долю мы заранее увеличивали на падении.

Для сравнения, биткоин за те же 7 дней вырос примерно на 12,7%.

🔄 Это хороший пример особенности нашей стратегии: она может продолжительное время постепенно терять на боковом рынке, а затем очень быстро восстанавливаться на сильных импульсных движениях. Восстановление просадки может происходить в несколько раз быстрее, чем ее формирование, поскольку стратегия ориентирована именно на захват резких направленных движений.

⚡️ Основными причинами вчерашнего ускорения стали техническая перепроданность рынка, большое количество открытых коротких позиций и пробой диапазона, который привел к масштабным ликвидациям шортов. Только за последние сутки было ликвидировано около $2,7–3 млрд коротких позиций.

Дополнительными позитивными факторами стали начало программы выкупа Минфином США казначейских облигаций и заявления Трампа в поддержку CLARITY Act, который должен создать более четкие правила регулирования цифровых активов в США.

🚀 Важно, что текущий импульс вполне может получить продолжение. Если рынок действительно перейдет из многомесячного боковика в фазу устойчивого движения, это один из наиболее благоприятных сценариев для наших алгоритмов.

После нескольких месяцев ожидания наконец появился тот самый рыночный режим, которого мы ждали. Поэтому на текущий момент мы позитивно смотрим на перспективы Algotoria и рассчитываем, что до конца года рынок еще даст стратегии возможность существенно восстановить просадку и показать хороший результат.

Евгений Ворончихин
Соучредитель и старший трейдер, Algotoria


Телеграм-канал: @alfa_quant
ИПИФ «Альфа-квант»