Журнал M² #19 — закрыли лонг по тейку, а я ведь сомневался

Честно скажу, не ждал я закрытия этих сделок по тейк-профиту — и это в очередной раз показывает силу именно системности в торговле.

Чисто по фактам: портфель открывал 2 позиции в лонг по средней цене 61436 (писал как раз в прошлом посте), закрыл по тейк-профиту по цене 62954, итого профит по спот-цене +2,47% на лот, лотов у нас два — ну и соответственно.

Сегодня, обдумывая позицию, задумался вот над чем. Помню, вчера в моменте подумал: перевернулись в лонг? Зачем? Даже если и будет отскок вверх — ну не сильно, тенденция-то шортовая, лонговать сейчас ну так себе затея. Особенно зная диапазоны внутри стратегии, я чётко понимал, что цене нужно пройти не менее 2%, чтобы забрать профит. В общем, мой внутренний трейдер сомневался в этой позиции: руками я бы лонг либо не открывал, либо продолжил бы держать шорт.

Но мы имеем дело именно с математическим ожиданием и системой, которая строится на принципе смещения вероятностей и того самого матожидания. Если простым языком — во всех стратегиях в портфеле я закладывал, по сути, один и тот же принцип, выглядит он примерно так:

1. Базовое условие входа. Как правило, это простые штуки — пересечение скользящих, полосы Боллинджера (кстати, именно стратегия по полосам и взяла профит сейчас), в общем, ничего замысловатого.
2. Далее подключается маркер смещения вероятности — он строится по принципу тейк = стоп плюс зависимость от волатильности цены.
3. Далее включается простой принцип измерения: если процент положительных сделок больше 50% — значит, матожидание на нашей стороне. Простыми словами, мы будем чаще получать профит, чем убыток, без которого всё равно не обойтись.
4. Дальше уже методология фильтрации по фазам рынка — она просто отсеивает ненужные периоды. Простыми словами, мы не одеваем шубу зимой, то есть не торгуем там, где по конкретной стратегии в этом нет смысла.

Отсюда вытекает следующее:

1. Стратегия просто увидела повторяющийся паттерн, который уже неоднократно видела на истории.
2. Дальше внутри системы уже заложены фильтры — они определяют, насколько у паттерна именно в текущих условиях есть вероятность положительного исхода.
3. Открывает сделку.

Тут важно понять: хоть мы и фиксируем профит, но это всегда вероятности, и отрицательные сделки тоже всегда будут. Но вопрос скорее в другом — в моменте этого не осознаёшь, даже будучи опытным трейдером. Смотришь в моменте на рынок и думаешь, что именно сейчас происходит и куда оно пойдёт, не имея — а точнее физически не имея — возможности оценить всю статистику по всем паттернам и взвесить вероятность.

В этом, конечно, и сила автоматической системной торговли.

Сейчас портфель без позиций — а значит, ситуация пока нейтральная с точки зрения системы. Ждём какой-либо сигнал.

Наблюдаем )