Блог им. AlexeyPetrushin

Понятная параметризация EWA, GARCH

Разные формы одного и того же, разная интуиция

yt = (1-a) yt-1 + a xt  взвешенное среднее, двух измерений

yt = yt-1 + a (xt — yt-1) поправка в среднее с разной скоростью

yt = b yt-1 + (1-b) xt;  b=exp(-1/T) память со скоростью забывания ~T шагов

EГарч обычная форма (без асимметричного компонента),
rt ~ exp(ht) N(0, 1), eac = |zt|-E[|zt|]

ht = a + b ht-1 + c eac

Понятней, но запутанно

ht = level + b (ht-1 - level) + (1-b) scale eac    b — persistence

Лучше, пaмять в явном виде

ht = level + scale mt
mt = b mt-1 + (1-b) eac; b = exp(-1/T) память, скорость забывания T шагов

Формально одно и то же, но мне кажется некоторые формы удобней.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
358

Читайте на SMART-LAB:
Сырьевые компании заплатят за высокие мировые цены на их продукцию
Акции российских металлургов, производителей удобрений и золотодобывающих компаний 24 сентября оказались под сильным давлением после предложения...
Фото
Freedom Global
24 сентября 2026, 18:19
Фото
USD/JPY: быки штурмуют высоты. Медведи зовут на помощь японский Центробанк?
Валютная пара USD/JPY уверенно продвигается на север и сейчас вплотную приблизилась к пробитому ранее недельному восходящему тренду, от которого...
Фото
Олег Свиргун
24 сентября 2026, 22:01
Фото
Акции и облигации в условиях жесткой ДКП. Какие выбрать?
Российский рынок акций локально стал выглядеть увереннее на фоне оживления активности в переговорах по Украине. В облигациях, напротив, в...
Фото
Финам Брокер
25 сентября 2026, 13:46
Фото
Ждём значительного роста EBITDA у ММК и Северстали во втором полугодии 2026 года
Российская металлургия подходит к концу третьего квартала с более благоприятными рублёвыми ценами на сталь, но без убедительных признаков...
Фото
Александр Антонов
25 сентября 2026, 22:08

полезные записи за 24 часа

★9 6 Пять уравнений, которые не учат в школе, но они управляют вашей финансовой жизнью, даже если вы об этом не знаете.
★8 25 Как, где и зачем предпринимателю найти себе жену
★6 65 Портфель растет - а жизнь нет .
★6 13 Суть системы
★5 137 Как я потратил 18 с половиной лет жизни, чтобы накопить базовый капитал. Стоило ли оно того?
★5 1 Аукционы Минфина — доходность ОФЗ продолжает свой рост, как и ставки по банковским вкладам, похоже, уже никто не ждёт снижения ключа!
★4 41 Как я инвестировал больше 10 лет. Конкурс. Не популярный взглад.
★4 1 Развод на заправке: Трамп сливает саудитов, а Иран забирает Ормузский пролив. Что с нефтью? 
★4 134 Почему я не инвестирую в недвижку?
★3 0 🚀 Инвесторов сделают беднее. Рубль на чиле, инфляция ускорилась. Осенний дивидендный сезон. Воскресный инвестдайджест
+133 137 Как я потратил 18 с половиной лет жизни, чтобы накопить базовый капитал. Стоило ли оно того?
+104 16 Конкурс. Моя история
+93 85 8 лет инвестиций. Стану ли рантье?
+92 41 Как я инвестировал больше 10 лет. Конкурс. Не популярный взглад.
+91 128 Сегодня весь день пытался сдать экзамен ГАИ на права категорий А/В и вот что получилось
+87 19 23 года неИНВЕСТИЦИЙ
+83 134 Почему я не инвестирую в недвижку?
+78 58 Это попытка воровства денег при входе в личный кабинет VTB через браузер Яндекс ???
+72 18 16 лет в инвестициях! К конкурсу.
+72 65 Портфель растет - а жизнь нет .

самые обсуждаемые сегодня

137к Как я потратил 18 с половиной лет жизни, чтобы накопить базовый капитал. Стоило ли оно того?
85к 8 лет инвестиций. Стану ли рантье?
53к 🇮🇷 Иранский сценарий: почему я инвестирую в недвижимость России.!!! 🤣
43к А что все раскричались?
39к Срач за бенз
33к Над ним смеялись , а зря. Газпром
28к Как приготовиться к войне?
26к Динамика денежной массы в России и в США Почему денег всё больше а RGBI падает и IMOEX не растёт
25к Как, где и зачем предпринимателю найти себе жену
20к Что делать, если в течение 20 лет так и не научился торговать самую элементарщину

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн