Блог им. AlexeyPetrushin

Понятная параметризация EWA, GARCH

Разные формы одного и того же, разная интуиция

yt = (1-a) yt-1 + a xt  взвешенное среднее, двух измерений

yt = yt-1 + a (xt — yt-1) поправка в среднее с разной скоростью

yt = b yt-1 + (1-b) xt;  b=exp(-1/T) память со скоростью забывания ~T шагов

EГарч обычная форма (без асимметричного компонента),
rt ~ exp(ht) N(0, 1), eac = |zt|-E[|zt|]

ht = a + b ht-1 + c eac

Понятней, но запутанно

ht = level + b (ht-1 - level) + (1-b) scale eac    b — persistence

Лучше, пaмять в явном виде

ht = level + scale mt
mt = b mt-1 + (1-b) eac; b = exp(-1/T) память, скорость забывания T шагов

Формально одно и то же, но мне кажется некоторые формы удобней.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
335

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Золото, серебро и платина — в чём расходится драгоценная троица?
Недавно “Альфа Капитал” осветил в своём обзоре мировой рынок металлов. Его эксперты скептично относятся к продолжению общего роста драгоценных...
Фото
SELIGDAR
14 августа 2026, 15:25
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов В предстоящие выходные торги будут проходить только на СПБ Бирже. Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные...
Фото
Альфа-Инвестиции
14 августа 2026, 18:13
⚡Новый проект SOFL для одного из крупнейших российских банков
Друзья, делимся отличным кейсом — Bell Integrator FabricaONE.AI (входит в Группу Софтлайн) разработала решение по онлайн-перевыпуску сертификатов...
Фото
Softline_IR
14 августа 2026, 17:37
Фото
Совкомбанк МСФО 2 кв. 2026 г.: я вернул себе маржу — на рекорд я выхожу
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2026 г.  Чистая прибыль за полугодие составила 45,3 млрд руб., рост в 2,6 раза к...
Фото
Анатолий Полубояринов
15 августа 2026, 04:48

полезные записи за 24 часа

★17 47 Год назад я открыл счет в крупнейшем легальном обменнике в СНГ. Что изменилось?
★14 72 Привычки лимиты
★7 17 “А завтра случился дефолт”: как россияне пережили август 1998-го
★7 45 Сколько нужно денег, чтобы спокойно встретить старость?
★5 7 Рынок акций резко обвалился! Будет ли отскок?
★5 61 А Баба Зина против! Жду прострела
★4 9 Аукционы Минфина — министерство продолжает своё молчание, бездействие приводит к росту доходностей в ОФЗ. Ликвидности банкам не хватает!
★3 12 Как упреждать "маржин-кол" при нулевом ГО в Сбер-брокере?
★3 13 Как компания DeepSeek ломает экономику ИИ
★3 17 Прогноз IMOEX через нелинейную высокочастотную микроструктурную матрицу
+140 72 Привычки лимиты
+70 4 X5 МСФО 2 кв. 2026 г. - трафик вернули, маржу отдали
+61 61 А Баба Зина против! Жду прострела
+57 50 Чем заняться после войны
+53 39 Про курс рубля Ослабление рубля: прибыль бюджету
+52 71 Есть среди нас верующие?
+52 47 Год назад я открыл счет в крупнейшем легальном обменнике в СНГ. Что изменилось?
+52 15 🚀 Рынок в труху! Рубль в труху! Новое окно возможностей!? Дефляция, эскалация, дивиденды и вот это вот всё. Воскресный инвестдайджест
+44 29 Уволен Клепач из ВЭБа
+40 9 Аукционы Минфина — министерство продолжает своё молчание, бездействие приводит к росту доходностей в ОФЗ. Ликвидности банкам не хватает!

самые обсуждаемые сегодня

4к Одна из бумаг моего долгосрочного портфеля - Хэдхантер
2к Индекс беспокойствия на Мосбирже есть. Весь покрытый профитом, абсолютно весь.
2к EUR/USD Обзор недели 17–21 августа.

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн