Блог им. AlexeyPetrushin

Понятная параметризация EWA, GARCH

Разные формы одного и того же, разная интуиция

yt = (1-a) yt-1 + a xt  взвешенное среднее, двух измерений

yt = yt-1 + a (xt — yt-1) поправка в среднее с разной скоростью

yt = b yt-1 + (1-b) xt;  b=exp(-1/T) память со скоростью забывания ~T шагов

EГарч обычная форма (без асимметричного компонента),
rt ~ exp(ht) N(0, 1), eac = |zt|-E[|zt|]

ht = a + b ht-1 + c eac

Понятней, но запутанно

ht = level + b (ht-1 - level) + (1-b) scale eac    b — persistence

Лучше, пaмять в явном виде

ht = level + scale mt
mt = b mt-1 + (1-b) eac; b = exp(-1/T) память, скорость забывания T шагов

Формально одно и то же, но мне кажется некоторые формы удобней.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
387

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Хэдхантер проведёт День инвестора и покажет его в прямом эфире
12 ноября раскроем финансовые результаты Хэдхантера за третий квартал. Ключевые итоги с инфографикой разместим в этом канале, а подробный...
Фото
HeadHunter
11:00
9 ноября ПАО «МГКЛ» не исполнило обязательство по выплате 5-го купонного дохода по облигациям серии 001PS-03.
Сумма платежа составляет 13,5 млн рублей. Работа по урегулированию задолженности дочерних компаний продолжается.
Фото
MGKL
10:01
Фото
7 полезных фишек приложения FinamTrade: как инвестировать эффективнее
Инвестиционный рынок благодаря новым технологиям развивается стремительно. Возможность управлять портфелем из любой точки мира и...
Фото
Финам Брокер
16:23
Фото
Энергосбыты. Слабый III квартал, но дивиденды удивляют!
Большинство сбытовых компаний отчитались по РСБУ, и я решил вновь сделать сводную таблицу по ним, а не писать посты по каждой компании....
Фото
Валентин Погорелый
12:37

полезные записи за 24 часа

★20 82 Как ФИНАМ потрошит пассивные рублевые счета долгосрочных инвесторов. Ночное РЕПО и двойные тарифы. Разбор схемы.
★15 17 Когда покупать / продавать баксы (динамика курса доллара по месяцам за последние 23 года)
★8 3 3 года без дохода
★8 4 Об иллюзии контроля и единственном рычаге.
★6 1 Свежая таблица корпоративных облигаций
★4 3 Грузоперевозки по ЖД за октябрь 2026 г. — второй подряд месяц в минусе, но металлурги воспряли.
★4 123 Вы все будете жить хуже. Да и я тоже. Почему?
★3 0 Исторические аналогии...
★3 0 Провал конкурента стал главным драйвером роста Ozon
★3 15 Орбитальный обходной путь: как Илон Маск строит дубликат глобального интернета на случай «кабельной войны»
+166 82 Как ФИНАМ потрошит пассивные рублевые счета долгосрочных инвесторов. Ночное РЕПО и двойные тарифы. Разбор схемы.
+150 2 Мозговой штурм коротко: споры внутри команды
+129 61 Главный прикол с криптой (и он же главная беда с ней!)
+116 61 Азия. Вторник.
+79 8 Нефть продолжает снижаться на фоне возможного перемирия между США и Ираном. Акции и инвестиции
+77 17 Когда покупать / продавать баксы (динамика курса доллара по месяцам за последние 23 года)
+65 4 Об иллюзии контроля и единственном рычаге.
+62 1 Ситуация на текущий момент
+62 6 Индекс МБ сегодня
+60 6 Энергосбыты. Слабый III квартал, но дивиденды удивляют!

самые обсуждаемые сегодня

61к Азия. Вторник.
15к Россияне начали разочаровываться в банках
11к Зеленский готов встретиться с Путиным в любой точке мира, кроме Москвы — постпред Украины при ООН Андрей Мельник
9к Может скинемся Тимофею $20 на подписку Claude ?
9к Утренние заметки: Новости последних мнут
6к Приток средств из иностранных банков Почему рубль крепкий
6к Скрытые петли электронного маркетмейкера по золоту: почему классический теханализ сейчас ведет на убой
6к Индекс МБ сегодня
5к 📈Акции Магнита превысили отметку в 2000 руб впервые с 23 июня от сего года. Ралли продолжается. Причины неизвестны
5к ВТБ. Отчет за 3 кв 2026 по МСФО

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн