Информация
Блог им. kimkarus
Итоги работы стратегий 12.2025 и в целом 2025 год
- 14 января 2026, 13:29
- |
Одна стратегия закрыла декабрь 2025 в положительной зоне.
Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 11.27% от начала (14.07.2025).
Автоматизированная стратегия для портфеля ОФЗ -1,86% от начала.
Т-ИнвестицииПортфель облигаций +16,07% за последние 12 месяцев. Предыдущее измерение 20,03% потеря (4%).
РИЧ Марафон 2025
В группе 7ый из 45 и в категории 2404 из 9302 с 39 баллами (турнир закончен, идет подсчет баллов).
Пульс — https://www.tbank.ru/invest/social/profile/kimkarus/
В целом 2025 год
Система #AlgoBond с автоматизированной стратегией "ежедневная лестница облигаций" помогла сгенерировать чистый прирост (минус комиссии и налоги) стоимости портфеля +26,5%.
Формула расчета: ((Чистый uPnL 2025 — Чистый uPnL 2024) / Вложенные средства на конец 2025) * 100 = 26,5%.
Публичный портфель проекта автоматизированной (алготрейдинг, #AlgoBond) покупки или продажи облигаций на MOEX - https://imkosarev.ru/go/publichnyj-dashbord-avtomatizirovannyj-strategii-na-rynke-obligacij/
Видео, как собираю отчетность Финам — https://rutube.ru/video/b912ff87864e8f4759e37a8ef199bdcb/
Всем удачных алгоритмов!
https://imkosarev.ru/2026/01/14/itogi-raboty-strategij-12-2025-i-v-celom-2025-god/
теги блога Ilya Kosarev kimkarus
- ai
- Android
- API
- BI
- Bonds
- ChatGPT
- CNY
- comon
- FAST
- Finam
- google play
- Javascript
- Linux
- MetaTrader 5
- metatrader5
- MOEX
- MQL5
- NYSE
- PostgreSQL
- python
- randomforest
- RUB
- rustore
- US
- Windows
- work
- автоследование
- акции
- акции Китая
- Алгоритм
- алготрейдинг
- Алор
- АЛОР БРОКЕР
- Алорброкер
- анализ
- банки
- биометрия
- бкс
- БКС брокер
- болталка
- брокеры
- ВДО
- ВТБ
- госуслуги
- дисциплина
- ИИ
- иис
- инвестидеи
- инвестиции
- искусственный интеллект
- итоги
- Итоги года
- Итоги месяца
- Китай
- китайский фондовый рынок
- комон
- конференция смартлаба
- личные финансы
- личный опыт
- мобильная версия
- мобильный пост
- мониторинг
- мониторинг счета
- нейронные сети
- облигации
- облигации с ежедневным купоном
- овернайт
- отчет
- ОФЗ
- оффтоп
- портфель инвестора
- размышления
- распределение
- ребалансировка
- результат
- результат торговли
- результаты
- результаты торговли
- рейтинг
- стратегии
- Т-банк
- Т-Банк инвестиции
- т-инвестиции
- Тинькофф
- Тинькофф Инвестиции
- торговые алгоритмы
- торговые программы
- Торговые роботоы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Финам
- Финансовая грамотность
- финансовый результат
- Финуслуги
- форекс
Добрый день.
Смотрели свою стратегию на коротких ретроспективно на предмет сравнения с индексом корпоративных облигаций?
Получается с учётом издержек исторически обгонять? Не подкалываю, если что, действительно интересно. Я облигации ботами не торговал никогда, обычно «широким чёсом» руками покупаю периодически.
С индексом в режиме онлайн сравнивать сложнее. Нет такой опции в snowball (онлайн загрузки из Финам например). Может позже прикручу в свой дашборд в Datalens дополнительные метрики.
На сайте АлгоБонд можете взять триал полную версию на 7 дней, да посмотреть. Пока только для windows.