Что это было в Сбере

Андрей Кучумов, этот индикатор как-нибудь к квику можно сделать?

Андрей Кучумов, спасибо за объяснение. Еще момент такой — 30 000 контрактов — это примерно 300 000 акций. Если сливали 10 млн акций — какой-то слабоватый хедж получился — нет?

Андрей Кучумов, стоп. разве увеличение на 30 000 не означает, что открыли 30 000 новых позиий? именно кто-то открыл 30 000 лонговых и 30 000 шортовых — разве не так? если предположить, что это был хэдж, то один игрок (продавец акций) о рынок открыл 30 000 позиций лонг (акции то он продавал). 30 000 позиций — 300 000 акций — примерно 3% от суммы продаж. Что можно добиться такой величиной хэджирования? (Просто для себя пытаюсь понять как хэджируют риски крупные игроки)

Андрей Кучумов, странно, у Мерфи читал, что объемы шорт и лонг не складываются. Но спорить не буду. С контрактами и акциями я действительно напутал — получается хэдж примерно 15% (если брать половину роста Ои) — уже не так и мало кажется.

Андрей Кучумов, Даже не знаю… Уж как-то быстро мы с низов вверх пошли на мой взгляд. А сейчас как раз самое время было бы для продолжения похода вниз — ростом откорректировались на 50% к предыдущему падению и можно было бы его продолжить. Как раз и повод негативный могут найти в выступлении Бернанке. Хотелось бы в лонг, но пока наверное в кеше постою — слишком для меня непонятные движения, потеряю больше на метаниях из стороны в сторону…