ИИ в трейдинге: оптимистичные ожидания и наиболее вероятная реальность

Если вы рассчитываете в трейдинге на помощь ИИ, должен вас огорчить.
ИИ не на вашей стороне. более мощные и эффективные средства ИИ всегда будут у тех, кто заказывает музыку, у организаторов рынка, маркетмейкеров и крупных игроков.
Внешнее проявление ИИ в частности и средств автоматизации торговли в целом сводится к повышению эффективности рынка (что такое эффективность грамотному читателю пояснять не нужно).
Визуально это выражается в повышении уровня хаоса на локальном уровне и локальной волатильности инструментов.

Что с этим делать и как с этим бороться? 
Нужно изменить подход и приоритеты к процедуре  анализа и прогнозирования динамики рынка в целом.

В идеальном случае для модели эффективного рынка принято считать, что изменение котировок описывается случайным процессом — модель случайного блуждания. В реальности на этот случайный процесс движения цен периодически накладываются те или иные периоды направленного движения цены, а рынки обладают различной степенью эффективности в плане отработки поступающей информации и соответственно разной степенью применимости модели случайного блуждания.
При этом усилия множества аналитиков направлены на то, чтобы найти рынки с существенной неэффективностью, изучить формы проявления неэффективности и использовать полученные знания для прогнозирования движения цены и выработки торговых рекомендаций.

Однако такой подход вряд ли является оправданным, так как все-таки большую часть времени рынки являются практически эффективными.
Поиск неэффективности сводится к выявлению и использованию аномальных ситуаций, которых заведомое меньшинство в реальной жизни рынка. Это все равно, что изучать грамматику языка на основе одних только исключений. Кроме того такой подход исключает из рассмотрения рынки с высоким уровнем эффективности, такие как высоколиквидные рынки валют, товарных фьючерсов, а также инструментов, основанных на использовании фондовых индексов. Т.е. вне области внимания остаются основные объемы финансов, циркулирующих в этой сфере.

Более рациональным представляется направление, основанное на выявлении общих закономерностей движения рыночных цен в условиях фазы эффективного существования рынка и выработке на основе этих закономерностей рекомендаций по анализу и прогнозированию динамики рыночных котировок.

При успешном решении такой задачи не будут страшны сравнительно редкие сбои рыночного механизма, проявляющиеся в несовершенстве рынка и неэффективности в распределении экономических ресурсов. Не страшны именно потому, что они сравнительно редкие, а также потому, что их действие может приводить не только к уменьшению, но и к повышению экономического эффекта от стандартных аналитических процедур, разработанных в предположении об эффективном рынке. Следовательно, при разработке процедур анализа мы должны руководствоваться некоторыми общими закономерностями поведения рынков, которые являются неизменными для всех фаз их функционирования, как при эффективном перераспределении ресурсов, так и в условиях проявления неэффективности.

Именно такой подход и используется в рамках стратегий и тактик SWT-метода.

Торговая стратегия — swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
Графические паттерны — swt-metod.blogspot.com/p/2_9.html
Больше оперативной информации в телеграм — t.me/swt_signals