10 самых ликвидных облигаций с доходностью до 23%

Ликвидность — способность быстро продать или купить актив без значительных потерь.

Оценить ликвидность на фондовом рынке можно по объёму торгов, разнице цен заявок покупки/продажи (спреду), а также по объёмам заявок в торговом стакане:
— объём торгов (оборот) — это количество совершённых сделок в денежном выражении, в рамках текущей торговой сессии.
— спред — это разница между лучшими ценами на продажу и покупку, которые представлены в биржевом стакане. Чем уже спред (и чем дольше он таким остаётся), тем ликвиднее актив.
— объемы в заявках — это количество ценных бумаг, выставленный на реализацию по определённой цене.

24 октября состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Вероятно ставку оставят на том же уровне. Оптимизм на рынке облигаций прошел после прошлого заседания, а сейчас наблюдается некоторое охлаждение, доходность коротких и длинных облигаций с постоянным купоном немного выросла относительно сентября.

Посмотрел самые ликвидные облигации с наибольшим объемом торгов по состоянию на 15 октября.

1. Атомэнергопром 08
Компания, объединяющая активы атомной отрасли
Рейтинг: ruААА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10СT33
Стоимость облигации: 98,45%
Доходность к погашению: 16% (купоны 14,7%)
Дата погашения: 19.07.2030

2. МТС 2Р-19
Сотовый оператор
Рейтинг: ruААА (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CQ85
Стоимость облигации: 97,9%
Доходность к оферте: 17,2% (купоны 14%)
Дата погашения: 17.08.2030 (оферта 11.03.2027)

3. Газпром капитал 3Р6
Дочерняя компания Газпрома для привлечения финансирования
Рейтинг: AAА (АКРА)
ISIN: RU000А10D2Q2
Стоимость облигации: 100,14%
Купон: КС+1,4%
Дата погашения: 30.09.2027

4. Селигдар 7Р
Полиметаллический холдинг, добывающий золото и олово
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10D3X6
Стоимость облигации: 99,79%
Купон: КС+4,5%
Дата погашения: 05.10.2027

5. Сибур холдинг 1Р07
Одна из крупнейших нефтехимических компаний РФ
Рейтинг: AAA (АКРА)
ISIN: RU000A10С8T4
Стоимость облигации: 97,6%
Доходность к погашению: 15,9% (купоны 13,95%)
Дата погашения: 11.02.2029

6. Гельтек-Медика БО-01
Компания по производству медицинских препаратов и косметики
Рейтинг: BBB (от Эксперт РА)
ISIN: RU000A10D3G1
Стоимость облигации: 102,7%
Доходность к погашению: 22,87% (купоны %)
Дата погашения: 29.09.2029

7. РЖД 1Р-28R
Крупнейшая железнодорожная компания РФ
Рейтинг: ruААА (эксперт РА)
ISIN: RU000А106ZL5
Стоимость облигации: 99,33%
Купон: RUONIA+1,2%
Дата погашения: 20.09.2030

8. Селигдар 4Р
ISIN: RU000А10C5L7
Стоимость облигации: 100,99%
Доходность к погашению: 20,1% (купоны 19%)
Дата погашения: 08.01.2028

9. Гидромашсервис 01
Производитель насосного и компрессорного оборудования
Рейтинг: ruA от Эксперт РА
ISIN: RU000А105Q89
Стоимость облигации: 98,66%
Доходность к погашению: 19% (купоны 12%)
Дата погашения: 25.12.2025

10. РЖД 1Р-40R
ISIN: RU000А10B115
Стоимость облигации: 108,82%
Доходность к погашению: 16% (купоны 17,65%)
Дата погашения: 14.01.2035 (пут-оферта 15.05.2030)

Все выпуски с высоким рейтингом за исключением дебютанта Гельтек-Медика, который после размещения уже подрос в цене. Почти все облигации с постоянным купоном, но есть 3 флоатера. Стоит обращать внимание на наличие оферты у МТС 2Р-19 и РЖД 1Р-40R.

И конечно же не стоит забывать про риски при инвестировании в облигации, не забывая про диверсификацию и обращая внимание на вид купона, есть ли оферта, амортизацию.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.