<HELP> for explanation

Блог им. s_point

Уралкалий - защита от кризиса часть 3, торговая стратегия

Как было замечено мною ранее, акции компании «Уралкалий» продолжают вести себя как защитный актив на российском фондовом рынке.  Причем когда все рискованные активы растут «Уралкалий» стоит, но не падает. Так же подтверждается корреляция с ценами на пшеницу, но выражена она на коротких интервалах. Заметна одна важная деталь, акция реагирует с задержкой. Это позволяет использовать пшеницу как опережающий индикатор. Про фундаментальную взаимосвязь я писал ранее. 
Пшеница, D1:
пшеница, d1

 
Уралкалий, D1:
Urka, d1
Что еще хочется отметить, так это фьючерс на акцию, который торгуется дороже. Закрытие в пятницу было при цене 231.99, что почти на два процента выше цены закрытия акции 227.60. Бумагу оценивают дороже в будущем.
Сравнение динамики Уралкалия, фьючерса на Уралкалий и пшеницы:  
корреляцияЛично я ожидаю существенного продолжения снижения цен на основные российские акции, что окажет подпитку ликвидностью «Уралкалия», как актива независящего от цен на нефть и темпов промышленного производства и к тому же имеющего хороший фундамент (фонды будут искать относительно безопасные высокодоходные активы).
динамика фьючерса РТС, D1:
rts
Сравнение динамики Уралкалия, индекса ММВБ и фьючерса РТС:

корреляция 2
В том что бумага в ближайшее время покажет 235 я практически не сомневаюсь. Прогноз следующий: если общий негатив будет продолжаться, пшеница укрепляться в цене, а «Уралкалий» выйдет из своего торгового диапазона вверх, преодолев 235 и закрепившись выше 237 рублей ожидаю поход на 250, а там и 270 если общая ситуация не изменится, так же в поддержку этому сценарию сезонный фактор. В летний период бумага традиционно дорожает.
динамика Уралкалия в летний период:

urka, mn
Торговая стратегия может быть следующей: начинать покупать бумагу уже с понедельника если она будет держаться выше 227. Стоп можно расположить на 223-224 (риск меньше -2%), при достижении 235 переносим стоп в безубыток. Первая цель на которой можно зафиксировать половину и подвинуть стоп на235(+3,5%) будет в районе250(+10%), далее 275(+21%), ну и конечно цель максимум 300(+32%) и все это рискуя только 2%.

графический материал: http://www.finam.ru/

Уралкалий — защита от кризиса часть 1
Уралкалий — защита от кризиса часть 2
  
Успехов на рынке!

       


        

    
 

Уралкалий хорош.
К тому же недавно сбер отчитался, что получил 10% бумаг :)

Негативная тема — байбек. Контора либо достигла пика развития, что не может никак лучше применить кэш, кроме как на покупку акций.
avatar

siva

Станислав Иванов, байбек наоборот в плюс. во первых держит бумагу на уровне, во вторых говорит о том, что руководство компании рассчитывает на рост акций. Когда думают, что потенциал роста исчерпан, проводят IPO или SPO…
Singular Point, ну вы второй год на рынке, что же я спорить с вами буду.
avatar

siva

Снова плюсую и снова говорю, что анализ хорош. На той недел на всю котлету взял уралкалия. Короткий стоп и большой потенциал!
avatar

FonSmirnov

хорошо!
взаимных успехов!
avatar

Веласкес


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW