Сейчас особенно актуально, ознакомьтесь 🤝

➡️Как определить размер позиции и не перегрузить депозит?🖌 

На прошлой неделе мы обсудили убытки и то, что минус по правилам считается частью рабочей стратегии. Сегодня поговорим об объёме входа. Даже точная точка и верная идея не спасут, если размер позиции не соответствует риску: серия обычных стопов превращается в тяжёлую просадку.

➡️Почему размер определяется уровнем риска, а не уверенностью?

Интуитивно хочется увеличивать объём там, где сигнал кажется сильнее. Но уверенность не измеряется в рублях, а риск измеряется. Объём позиции должен зависеть от расстояния до стопа и доли капитала, которую допустимо поставить под риск в одной сделке. Остальное — это эмоции.

➡️Как связаны стоп и размер позиции?

Стоп ставится там, где гипотеза перестаёт работать. Чем дальше стоп, тем меньше должна быть позиция, чтобы риск в рублях оставался контролируемым. Короткий стоп позволяет больший объём, но только если он логичен по структуре рынка, а не искусственно укорочен ради красивой математики.

Простые способы посчитать

1. Фиксированный риск на сделку (в рублях или в % депозита).

Сначала задаём R — допустимый убыток на одну сделку (например, 0,5–1,0% капитала).

Формула объёма:

Размер позиции = R / (Цена входа − Цена стопа)

Так любое расстояние до стопа автоматически переводится в адекватный размер.

2. Процент от капитала без привязки к стопу.

Простой, но грубый подход. Определяется постоянная доля капитала на сделку (например, 10–15%). Работает хуже, потому что игнорирует волатильность и расстояние до стопа. Имеет смысл лишь как временная рамка на старте, в зрелой системе лучше перейти к первому методу.

3. Риск с учётом волатильности (ATR или диапазон дня).

Стоп ставится с учётом реального дыхания инструмента (например, 1–1,5 × ATR), дальше используется тот же фиксированный R. Такой подход снижает случайные выбивания и делает серию стабильнее.

К чему приводит перегрузка

Переоценка сигнала почти всегда выражается в объёме. Сначала увеличивается позиция, затем стоп временно отодвигается, потом включается желание отбиться. 

Итог предсказуем: уже не стратегия диктует решения, а позиция управляет трейдером.

Быстрый чек-лист перед входом

► Где отмена сценария? Стоп на уровне, а не процентом от цены.

► Какой R закладывается? 0,5–1,0% депозита на сделку — комфортный ориентир для большинства систем.

► Помещается ли объём в риск? Если нет, уменьшаем размер позиции, а не двигаем стоп.

► Есть ли запас по марже и плечу? Плечи усиливают эмоции. Если без них сделка не складывается, сетап слабый.

Небольшой пример

Депозит 1 000 000. Допустимый риск на сделку 1% → R = 10 000. Вход 102, стоп 100. Риск на бумагу — 2. Значит, объём = 10 000 / 2 = 5 000 единиц. Если структура требует стоп 98 (риск 4), объём сокращается до 2 500. Идея та же, перегруза нет.

От размера позиции зависит, сможет ли серия сделок выдержать просадку. Когда объём подчинён стопу и фиксированному R, обычные убытки остаются рабочими, а депозит управляемым.

✅В эту субботу продолжим тему управления риском и разберём где ставить стоп: по уровню, по волатильности или по проценту, и почему уровень почти всегда важнее процента, если интересно, присоединяйся на канал — t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy