Новая методика расчёта доходностей от мосбиржи

Тут появилась новая методика расчёта для облигаций, которая, возможно, подпортит сильно картину.

Сама новость: www.moex.com/n91300

Расчет эффективной доходности будет унифицирован, она будет рассчитываться к дате погашения.

В моей таблице облигаций все данные тянутся с мосбиржи и все доходности рассчитывались к датам, которые указывал сам эмитент. Чаще всего это разные пут оферты, которые не указаны почему-то у мосбиржи.

При пут офертах цена всегда идёт к номиналу. То есть фактически ситуация 1 в 1 как при погашении.

Сейчас же доходность будет считаться к погашению, что крайне неправильно. Например, при пут оферте купон могут сделать 0,1%, могут сделать выпуск флоатером, могут просто напросто выкупить его.

Поэтому будет большое искажение по доходностям в не малом количестве выпусков.

Сейчас думаю как с этим работать. Возможно, придётся собирать отдельный пак выпусков, чтобы вручную по ним проставлять оферты и доходности.

Если же говорить про плюсы этого нововведения, то сейчас доходность выпусков со скорым погашением будет не эффективной, а простой, что убирает большую ошибку в расчёте доходностей. Так, например, выпуски с погашением через пару дней могли показывать доходность в сотни процентов, что не является правильным.

Также более качественно будет считаться доходность флоатеров и теперь они будут отображать более реальную картину. Раньше же доходности не редко также показывались неадекватные значения. Если верить сообщению, то теперь можно будет +- нормально всё это считать.