🐹Выбор волатильности.

🥜Тестировал несколько месяцев систему, основной задачей, которой является сбор внутридневной волатильности, которая формируется в конкретном инструменте. У каждой бумаги этот показатель отличается друг от друга.
🥜Тестирование не могу назвать полноценным и изученным на практике полностью, так как и перерывы были из-за занятости и не возможности в 9:50 выставить заявки. Ну сейчас эта проблема отсутствует. А так же не попал на какой-то значимый пролив. Те проливы, что были, до 5-6% внутри недели преодолевались без особых проблем.
🥜И так к сути.
Основные требования к иструменту:
— присутствие волатильности внутри дня, при этом она должна быть постоянной хотя бы от 0,2% на пятиминутке.
— инструмент должен быть ликвидным или условно ликвидным
— инструмент должен находится во флэте или в целом должен быть стабильным.
🥜Торговля является затратной на комиссии, по этому осуществляется через лимитные заявки, что бы не платить биржевую комиссию. И что так же увеличивает в разы реализацию открытия и закрытия сделок по локальным пиковым ценам не тратя на это внимание и время торговца.
🥜Стартовый закуп индивидуален и зависит от эмоциональной составляющей и от движений на более старшем таймфрейме, например часовике.
Я использую 10-30% от лимита. Можно использовать всё и попав в диапазон, можно заработать за день неприлично много, но в случае ухода цены против вас и значительно, потратить много времени для выхода из неприятной ситуации.
Можно использовать очень мелкий старт и практически снизить риски снижения, но и особо ничего не заработать при устойчивой пиле. Но хорошо заработать после погружения.
🥜По заявкам.
При реализации первого закупа, выше ставлю на продажу 2-3 цены. Первую на 0,25-0,35%, в зависимости от волатильности на 5 минутах. Следующие на 0,15-0,2%. В Магните например первый шаг 15р., последующие 10р.
На покупку ставлю так же 2-3 заявки, но с шагом чуть большим и тут этот шаг растёт и растёт количество лотов что бы реализация действовала на среднюю. Обязательно ставлю дежурный добор значительно ниже на случай нежданчика в виде длинного шипа.
Если покупки реализуются, то выше добавляются заявки на продажу со сползанием. Так же количество лотов тоже варьируется и переставляется с тенденцией увеличения к росту цены.
При срабатывании заявки на продажу, ниже выставляется заявка на покупку. Если лотность большая, можно разбить её на несколько с небольшим интервалом. Тут важно не жадничать и не пытаться восстановиться, как можно ниже иначе можно попасть в ситуацию, что не восстановитесь, а бумаги закончатся.
🥜Если цена устремилась вниз и движение это значительное и продолжительное, тут придётся какое-то время, на то что бы выправить ситуацию. В некоторых бумагах при уходе цены вниз на 5-6% у меня на это уходило 2-3 дня.
Принцип следующий, держите 1 заявку на продажу в районе 0,5% выше текущей цены. По ситуации можно сдвигать выше ниже. При отскоке, а на 5 минутах это частое событие, ваша заявка сработает и тут важно перезайти ниже продажи. Так же выставляется лимитка ниже и тут важно тоже не жадничать, не борщить с глубиной. Важно что бы бумага откупилась. Лично я делаю так, если при продаже лотность не большая, то откупаю одной заявкой на 0,2-0,25% ниже. Если лотность значительная, то могу раскидать на несколько заявок с небольшим диапазоном в надежде сделать перезаход более эффективным.
Сколько продавать в таком случае? Смотрите сколько бумаг у вас самые дорогие, вот и начните с этого значения.
Что это даёт? Вы меняете свои дорогие бумаги на самые дешёвые в текущий момент, а на ту разницу перезахода уменьшаете среднюю. Через серию таких манипуляций ситуация выравнивается, волатильность начинает добивать до вашей средней, а при локальной волне роста эти дешёвые акции дадут вам максимальную прибыль при их реализации так как продаются последними.
🥜Когда вы покупаете бумаги, брокер ведёт вашу среднюю и это удобно, но как только вы начнёте продавать и особенно на падении, то значение у брокера будет не корректным, по этому надо самому немного контролировать среднюю цену.
🥜Контроль за системой осуществляю по средствам оповещений на ближайшие цены выставленных заявок в обе стороны. Активная работа практически отсутствует.
🥜На что можно расчитывать?
В моём случае доходность +- одинаковая около 2% в неделю. Разброс идёт от 1,5 до 3%, в зависимости как будет двигаться актив. Для новичков цифра смешная, это понятно. Пффф, какие нафиг 2%?))) Но если это дело обуздать и иметь такую недельную доходность системно, то это около 100% в год и это уже с вычетом комиссии. Так что пфффф не пфффф, а даже 1% в неделю это топ результат и этого касалось бы смешного результата нет у большинства всех торговцев на бирже в мире!!!
🥜Какие планы у меня. Акции штука хорошая, но вот не предсказуемая. У акции по сути нет ни ценового потолка, ни ценового дна. И пока работаю в таких бумагах, которые далеко не на хаях и шанс у них уйти сильно глубже, не велик и выбираю стабилизации, флэты и прочее закрепление.
Но есть инструменты, которые в плане цены более понятны. К таким инструментам отношу валюту. Сложно представить систематические походу рубля к доллару на 150-200-300 рублей и потом так же до 50 рублей. По этому как только эксперимент с неэффективностью и фандингом закончится, перейду на фьючерс пары рубль/юань и если всё будет нормально на дистанции, то в планах перейти на пару рубль/доллар.
Ценовой диапазон тут более ясный и понятный, требованиям по внутридневной волатильности этот инструмент соответствует. И есть важный плюс. Например на ВТБ комиссия за один фьючерсный контракт 1р. Разница с акциями колоссальная! Если брать вопрос с маржиналкой, то во фьчерсах она бесплатная! Так же если работать на пиках и выставить шортовый алгоритм, то за перенос шорта по фьючу через ночь это тоже бесплатно. Так что думаю тут выбор очевиден.
🥜Вообще такого рода торговлю организуют через роботов. Но хорошие роботы дорогие. И иногда они могут дать сбой. И подобных историй полно. К тому же если вы поставите задачу роботу и отлучитесь по своим делам он эту задачу выполнит полностью.
В ручном же режиме в условиях занятости и отсутствия за городом интернета, что бы не произошло на рынке, исполнятся только те заявки, которые я выставил. Да, с одной стороны, это тоже проблема, так как алгоритм периодически встаёт на паузу, но с другой стороны лучше пауза, чем косяк от робота, который потом возможно и не исправить!
🐹Ну вот такие эксперименты, вот такая система. Вроде суть и нюансы описал. Было не просто, наверняка, что-то упустил, а некоторые моменты описать не возможно, так как они просто являются индивидуальными особенностями самого человека, его психологии, привычек, чувства рынка и режима дня. Если что, то всегда можно спросить или что-то посоветовать в комментариях.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab