Итоги моей алгоритмической торговли за 2024 год

algomrk,    ---  да. все правильно в таком темпе работы. тем более что вы алгоритмист и выжидаете  лучшие варианты для действий. правда и у меня порой бывают застои на месяц. но 50% годовых  для сумм  свыше 100 тысевро это уже отличный результат .  правильных действий  вам и понимания   финансовых  рынков.

algomrk, Этот вопрос не в плоскости денег? Мне просто сложно поставить себя на место ученого и представить его майндсет. 

algomrk, локально играть и выигрывать возможно, но нужно настраиваться на бесконечную работу, поиск и перебор рабочих стратегий, все меняется, не нужно думать, что посидев 400 часов перед экраном можно будет эксплуатировать 40 лет, бросать уголь придется пока не надоест

algomrk, Ваш алгоритм основан на выборе сильных акций (частный случай — моментум), или база совcем иная? 
И второй вопрос, как Вы полагаете, какова максимальная его емкость в рублях на портфеле из индекса МБ? 

algomrk, какой у Вас получается среднегодовой оборот? 
У меня сейчас торгуется примерно 5 оборотов в год. Результаты чуточку похуже, но 9 месяцев недостаточная база для сравнения. 
Вы все время на 100% в акциях, или иногда меньше?
У меня есть и такие и такие варианты. Основное отличие в мере риска, а не в доходности, как ни странно.  

algomrk, не знаю, не считал.

algomrk, большинство просто не умеет делать бэктест. Или берут слишком маленькую базу, или попадаются на банальной подгонке. Плюс инфоцыгане, которые продают липовую эквити или эквити с ничтожной емкостью, торгуя при этом что-то другое. 
Кроме того, рынок изредка меняется. Мои системы, разработанные до 12 года в 12-13 сильно лосили. Пришлось или выкидывать совсем, или  дорабатывать постфактум, или создавать совсем новые. Полтора года проторчал в облигациях, пока более-менее разобрался. 

algomrk, Бэктестинг — целая наука. Когда я вижу, как именно конкретный алго-трейдер делает свои бэктесты (не все описывают этот процесс полностью и подробно, конечно, но обычно из кусочков можно сложить процесс), я понимаю, что доверия к их бэктест эквити у меня будет околонулевое. И таких трейдеров большинство. Но не все, конечно.

algomrk, ее, всё-таки люди которые шарят в ML, больше понимают и как правильно бэктестить и т.д. и во всех подводных камнях — оверфитингах и т.д.

algomrk, рынок не статичен. Если стратегия работала в прошлом — она точно не будет работать в будущем. Поэтому если ваша стратегия на бектесте дает прибыль — то она заведомо убыточна.

algomrk, 

если в основе идеи стратегии лежит эксплуатация неэффективности поведения физ лиц на бирже, а доля физ лиц растет с годами, то в таком случае стратегия может даже работать еще лучше

вот, собственно говоря, и все, что надо знать о бирже...

algomrk, на рынке отражаются изменения в экономике страны и мира. И сквозь поведение миллионов инвесторов, физиков и юриков, эти отраженные изменения проступают и позволяют надеяться на то, что наши системы улавливают именно эти макроизменения помимо шараханий толпы. 

Трейдер (Порутчик), алго бывает разное. Не надо натягивать интрадей на глобус.

SergeyJu, нет, это уже не алготорговля)
Понимаете… да, это может быть системной торговлей, но не алго)

А в данном случае это позиционная торговля — только в лонг, акции, без плеч

Трейдер (Порутчик), плечи тут вообще не при чем. Что с плечами, что без плеч, может быть и интуитивная торговля, и алго. 

SergeyJu, пуфф… алготрейдинг — ниже привел определение, что это такое...
А тут не алготрейдинг. тут то, что сказал выше

плечи не при чем? — да, это не критерий. Но отсутствие плеч — доп. признак, что тут позиционная торговля, а не спекулятивная, всего-лишь)

лан, все, я закончил спор, продолжать не буду)

algomrk, я сказал, что плечи не главное. Алго- это торговля ботом
Но, как правило, естественно это и спек торговля в обе стороны, и, да — с плечами естественно, хоть плечи и не главное
Отсутствие плеч и торговля только в лонг — это характерно для позиционной торговли

не придирайтесь к плечам — это вторично.

лан, все… как ни назови, главное — чтоб в плюс. Остальное… тоже вторично, все эти названия)

algomrk, вот смотрите сами, что такое «алготорговля»:



========

Т.е., во-первых алготорговля — это автоматизированная торговля на основе написанных алгоритмов. Т.е. — торгует бот, без участия человека.
Во-вторых, это спекулятивная торговля и на покупку, и на продажу.
=

Да, торговля может быть СИСТЕМНОЙ, но не алго-
====

я вот торгую на срочке, интрадей.
У меня системная торговле чисто на основе пары индюков. Новости и т.п. меня не интересуют.
Казалось-бы — строгий алгоритм.
Но… у меня не алготорговля. У меня системная торговля, интрадей.

Трейдер (Порутчик), есть слова автоматический и автоматизированный. Они не равнозначны.
Автоматический — полностью исполняемый механизмами, автоматами а Автоматизированный — требующий минимального присутствия человека — оператора

RKS_01, ну зачем так издеваться над русским языком и здравым смыслом. 

RKS_01, фонды вообще не используют подобные модели

Valentin Budaev, зачем делать категорические утверждения не разбираясь в теме? 

SergeyJu, вы не разбираетесь в теме, если полагаете, что они их используют. У фондов просто не стоит задач, для которых подобные модели могли бы понадобиться.

Valentin Budaev, интересно, о каких фондах именно Вы пишете. Их много и они разные. Индексные — одна история, глобалмакро — другая, кванты — третья, с авторским управлением — четвертая. Есть еще лонг-шорт и всякие прочие хеджфонды.
Основные деньги в индексных, но и в остальных немало. В России как минимум два ПИФа акций используют  нечто типа моментума. 

SergeyJu, любые серьезные фонды, то есть которые не ставят задачи обгонять рынок по доходности.

Valentin Budaev, в «серьезных» фондах и управления активами практически нет. Так, отслеживают тот или иной индекс с применением технических средств из-за слишком большого объема. И в основном там занимаются обычной офисной рутиной. Тема  крупных корпораций, типа Вангарда или СтейтСтрит к данному обсуждению не относится. 

Владимиров Владимир, цену практически никто не прогнозирует в алго. Обычно прогнозируют средний финансовый результат и риск своих действий. И ладно, если речь идет об одной торговой системе на одном активе. А если о портфеле из активов, или, тем более, о портфеле из систем? 

SergeyJu, Мы с вами уже ранее кратко обменивались мнениями на тему прогнозирования. У нас разные точки зрения. Мой вопрос был не на тему управления риском.  

Владимиров Владимир, мой ответ основан на многолетнем опыте работы в алго и взаимодействия с многими десятками алготорговцев. 
Если мне не верите, спросите А.Г, или дикого кванта или Силаева.

SergeyJu, Я в курсе про ваш многолетний опыт (в общих чертах и сомнений в нем у меня нет). И дело не в том, что верю или не верю. Чтобы не было сомнений насчет «верю» — могу прямо сказать, что вы входите в число пары десятков человек на этом сайте, к мнению которых я отношусь с вниманием. А вы вот похоже не верите, что могут быть и иные точки зрения и подходы, отличающиеся от «как обычно».

Владимиров Владимир, «как обычно» все начинают с того, что прогнозируют цену. Потом — направление цены. Пытаются прогнозировать дно и максимум. Рисуют линии Эллиотта, вилы, волны вульфа. Потом плюют на предсказания и рисуют скользяшки, которые пересекаются, и считают ворон и повешенных  с помощью  японских свечей, а а потом рассказывают, что теханализ не работает. 

SergeyJu, К чему излагать этот экскурс в «обычную» историю развития алго и эти эмоции? Повторю — придерживаюсь иной точки зрения и другого подхода, и так любимые всеми скользяшки не использую. Уверен, что законодательно это не запрещено )))
В данном случае хотелось услышать ответы автора поста. 

algomrk, Спасибо за ответы. По 1 п. буду знать, не имею счета в Тиньке. По 2 п. — не вижу принципиальной разницы между прогнозом изменения цены и прогнозом цены. Тем более, что условие «цена закрытия следующей недели» прогнозирует не только величину, но и время. Но дело хозяйское как и что называть в своем подходе. Я не стесняюсь ))) — прогнозирую цену и направление ее движения. Удачи. 

algomrk, Тогда еще вопрос )))
Мне видится, что утверждение «изменение цены зависит от изменения рынка в целом… - часть малопрогнозируемая» и задача определения «какая акция более вероятно вырастет сильнее рынка в случае его роста или упадет меньше рынка в случае его падения» несколько противоречивы. Поскольку, не зная как изменится рынок в целом, говорить о том, что вырастет выше рынка это неопределенность. Предположу, что имеется ввиду поиск активов, динамика изменения которых за предыдущий период была более существенная +  ожидание ее продолжения. 
   «Рынок в целом» вообще вряд ли можно достоверно прогнозировать — слишком много параметров и связей. Но можно оценивать нелинейность его динамики, а дальше делать некоторые выводы. Использую такой подход, но толку от него честно говоря мало. 
   Ну и насчет оценки вероятности более высокого роста. Мы все торгуем вероятность своего предсказания, если называть вещи своими именами. Термин вероятность в данном случае условный и связан с конкретными предположениями о динамике цены и возможности классификации ее состояний. Тоже считаю вероятность верности прогноза направления, тут важно для себя понимать его сущность. 

algomrk, Да, на примере стало окончательно понятно, спасибо. А весь рынок в данном случае — индекс МБ, забыл что торгуются только акции из него. 

algomrk, В вашем подходе индекс МБ абсолютно верно выбран. Просто я торгую не только ФР, но и ФОРТС, поэтому термин рынок для меня понятие более широкое.  

algomrk, лонг-шорт стратегии давно используются в США. Как обычно, с переменным успехом. У нас такую недавно начал публично испытывать Марламов, можно посмотреть на коммоне. 

Rostislav Kudryashov, среднегодовую доходность 100% годовых Медалион не показывал. И такая доходность в систематическом режиме невозможна, если мы не говорим о ХФТ с небольшим, относительно капиталом или о торговле, использующей в той или иной форме инсайд, например, клиринг клиентских денег (привет Тинькову и всяческим Голдманзаксам). 

SergeyJu, 21:15  Кто постановил, что

мы не говорим о ХФТ с небольшим, относительно капиталом

вовсе нет! Скорее наоборот.
Так вот «относительно небольшой капитал» Мальчика..., якобы обеспечивает ему не только престижное потребление, но средства на, как он выразился однажды, небольшую команду программистов.
Кроме Мальчика… никто так твёрдо об устойчивых многолетних выигрышах более 100% не докладывает.

Вижу такое не первый раз

 цену практически никто не прогнозирует в алго. Обычно прогнозируют средний финансовый результат и риск своих действий.

И каждый раз в недоумении.
«Финансовый результат» (короче — выигрыш, хоть отрицательный) зависит от двух факторов. От движущейся цены и фиксированной («неподвижной») торговой стратегии (ТС).
Если ТС фиксирована хоть на какой-то срок, т.е. известна заранее, то прогноз её доходности — зависит исключительно от движения цены.

Даже если вы периодически меняете параметры ТС, эти «исторические» данные вряд ли могут быть положены в основу прогнозирования её доходности.
PS Может ли быть в принципе выигрышная ТС, которая не покупает дешёвое и не продаёт дорогое?
Дешёвое или дорогое сейчас относительно будущего.
Может ли быть прогноз доходности ТС без прогноза цены даже на следующую дискрету-бар?
А более дальние прогнозы, наверно, менее надёжны.

Rostislav Kudryashov, Вот-вот, согласен с вами. Даже банальное соотношение тейк/стоп предполагает неявное прогнозирование цены. Автор вот предсказывает изменение цены закрытия через неделю, но не считает это прогнозированием цены. ОК, ну мыслит так народ — стереотипы превалируют… А может под термином прогноз они понимают что-то небогоугодное? 

Владимиров Владимир, в каком-то смысле тут есть неявное прогнозирование цены. Конечно. Но прогнозирование финреза есть в прямом смысле. И Вам четко написали, что именно финрез был объектом исследования автора, а не частные ценовые приращения.  

SergeyJu, С автором мы уже конкретику в вопросе навели.
   Насчет вашей фразы о прогнозировании финреза. Прочтите как финрез предсказывается автором — через изменение цены закрытия через неделю. А изменение цены через неделю есть ни что иное, как разница цен закрытия следующей и последней (которую мы знаем). Тут собственно дело вкуса как такое называть: прогноз цены закрытия следующей недели, или прогноз изменения цены закрытия. Это как спорить о «A+Б => это А прибавили к Б, или Б прибавили к А». Вам нравится рассуждать в терминах прогнозирования финреза, никто не возражает, но другим по нраву иная трактовка. Ну и добавлю, что прогноз финреза без (пусть неявного) прогнозирования цены банально невозможен.      

Владимиров Владимир, 13:35 «Прогнозирование финансового результата» — таким дешёвым фиглярством жрецы трейдинга хотят поднять себя над смотрящими им в рот профанами.
Как только получен прогноз цены, «прогноз» финреза — чисто механический счёт.
Затемнительство, извращение сути  дела — один из признаков мошенника.
PS Нынче почему-то многие женские особи стараются подражать внешнему виду проституток, а финансовые гуру — приёмам мошенников.
Например, величание инвесторами спекулей, забредших в финансовую компанию, — один из приёмов сбить лоха с толку.

Rostislav Kudryashov, если Вы меня пытались оскорбить, то напрасно. Вы себя выставили махровым дилетантом. 

Владимиров Владимир, Вы просто не понимаете, о чем пишете. Автор вовсе не сосредотачивается на результате одной сделки или единичной разницы цены открытия и закрытия, он берет многолетний массив данных и считает финрез по совокупности всех ценовых изменений, причем не по отдельной сделке, и, скорее всего, не по сделкам совсем. И объектом управления при выборе структуры и параметров системы является доходность и риск по совокупности переоценок портфеля, причем почти наверное еще и с учетом проскальзывания и комиссии. 
Прочтите, для примера, как устроен портфель Марковица. Там решается оптимальная задача на доходность портфеля с ограничением на риск портфеля. Так же и здесь, решается задача максимизации доходности  портфеля акций при каких-то разумных ограничениях.  И при изменении параметров системы происходит не просто покупка/продажа чуть раньше, чуть позже. Меняется временная последовательность появления элементов в портфеле и их вывода из портфеля. 

SergeyJu, О чем я пишу я прекрасно понимаю. Видимо, вы хотели сказать, что я не верно понимаю идею автора? Тогда надо выражаться точнее. 
  Теперь об идее автора. Вот его прямая цитата: «сигнал типа rank(debt/equity)… ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25» и если на истории «рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель». Т.е. определенным оператором отбираются акции, которые при росте индекса давали бОльший рост на истории, а дальше они ранжируются в группы по величине роста. Далее — следующая цитата: "предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах)". Вполне возможно, что на этом этапе предполагается продолжение корреляции с индексом для всей группы (ранга) в целом, а не в разрезе акций. 
    Я выделяю для себя те аспекты подхода, которые интересны мне, и вопросы соответственно задаю в этом направлении. Вы мыслите в рамках своих убеждений и подхода, но почему то желаете и от меня быть в их рамках. У нас существенно разные подходы к торговле, насколько я понял по предыдущим нашим диалогам. 
   Насчет портфеля Марковица. Ранжирование акций и оперирование рангом акций, по моему мнению, не предполагает такого подхода. Ну и собственно, оптимизация параметров портфеля по Макровицу тоже не избавляет от неявных но конкретных прогнозов как по цене и ее динамике, так и по риску. 
   А вот один вопрос остался открытым в этой идее. Ранжирование идет на истории, ОК. Тогда не совсем ясно что может добавить одна неделя (портфель пересматривается еженедельно) с точки зрения истории. Скорее всего, тут речь идет о смене ранга в зависимости от поведения индекса за последнюю неделю.

algomrk, 06:58 Даже если возникает противоестественное желание купить то, что подешевеет, и продать то, что подорожает, — надо иметь прогноз цены.
Но такая извращенская торговая система нуждается в прогнозе именно будущей цены. Без прогноза цены нет никакого прогноза выигрыша.

«Сравнительная» цена есть отношение двух уже известных значений!
Сравнение каких-то других величин вместо цен, ни в коем случае не «сравнительная цена», а нечто другое. Это элементарная логика.
К тому же, более «сильная» бумага может дешеветь так же как и слабая, оставаясь при этом более сильной.

Утверждать, что корифеи трейдинга прогнозируют не цену, а выигрыш, — то же самое, что метеорологи прогнозируют не погоду, а свои служебные достижения: повышения в должности, премии и т.п., которые зависят от успеха их прогнозов погоды.
Такие утверждения — вывих мозга.

NB Про диверсификацию портфеля по Марковицу Нассим Талеб хорошо написал в «Антихрупкости» — это просто шарлатанство, оторванное от реальности.

PS Уж если диверсифицировать, то лучшим «общим знаменателем» будет не индекс всех «лучших» бумаг, а просто золото. Вот данные курса золота ЦБ РФ от начала индекса IMOEX в 1997 году.
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_old/
www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_upto/
cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
В 1997 золото 60 руб/грамм, индекс 100 пунктов.
Сегодня золото 8551.74, индекс 2857.
«При виде роста золота, как презренны все алгоритмиции» Козьма Пуртков.

PPS Доказательства превосходства диверсификации над выбором бумаг по отдельности опровергаются примером псевдонима «Мальчик...», который  объявляет свою многолетнюю доходность между 100% и 200% — именно на игре в отдельные бумаги. Последним его фаворитом был объявлен биткойн.
Из его намёков можно понять, что масштабы его торговли «не детские».

algomrk,  12:35 А это уже чудовищная лень: не сосчитать и не сравнить доходности за 27 лет: 142.529 раза и 20.16% годовых у золота и 28.57 раза и 13.22% годовых  на индексе. Когда это за 27 лет на MOEXе был средний годовой дивиденд 7%.
К тому же, расходы на постоянное переформирование портфеля по индексу или на комиссию индексному фонду оставят лоху ещё меньше.
PS Академичность и здравомыслие — разные вещи. Возьми хоть истории с «телефонными мошенниками» — научные степени и звания не спасают лохов.

Rostislav Kudryashov, как насчет роста цены золота с 1981 по 1998 год? Не хотите с Индексом наcдак 100 сравнить? 
Не надо заниматься подтасовками ни в выбора временного окна, ни в части отсылки к активу, о котором не было и речи.
Ваша страсть к золотому стандарту, похоже, выела Вам мозг.

Rostislav Kudryashov, дался Вам «Мальчик». Он иногда пишет интересно, в отличие от большинства, которые пережевывают позавчерашние новости и продают гнилой товар.

Rostislav Kudryashov, почему же? Карпуха раскрылся же!

Мультитрендовый, 23:11 Ха-ха. Мультяха в своём репертуаре!
Карпов и Карповых на С-Л ровно 99.

Rostislav Kudryashov, статистика. Это же обычная рулетка — один раз выигрывает 1 из 38, два раза — 1 из 1444 и так далее. С ростом интервала количество выигрывающих стремительно падает.

Виктор Волынкин, 12:28 Сэкономь! goznakinvest.ru
Всего 50 руб/год за хранение одного предмета.

algomrk, совершенно верно :-) а ты чем занимаешься?

algomrk, правда ли, что в фондах есть такие сотрудники, которые делают  стратегии со скоростью несколько стратегий в месяц? Если да, то как они это делают и как вы это прокомментируете? Стратегии не HFT.