Как понять предел оптимизации параметров стратегии?

MoscowTrades, подгонка бывает параметрическая — когда путем многослойного последовательного тестирования выбираются «наилучшие» параметры, подгонка под кривую с конкретными артефактами.
другой тип опасной подгонки — логическая, когда автор тестирует сразу условия входа и выхода, при этом он не задумываясь «связывает» логику данных условий. Например вход если цена пересекла SMAn снизу вверх, а выход — если цена пересекла SMAn сверху вниз. В данном случае логическая подгонка это применение SMAn.
Другими словами, если невозможно провести раздельное тестирование условий системы, то это сразу проявляет наличие логической подгонки.
Проверку качества выходов системы можно сделать на случайных входах, или на равномерных входах (с равным промежутком, например входим раз в неделю во вторник в 12 часов). 
Проверка качества входа преследует цель выявить систематическое отклонение последующего движения цены (после входа то есть) в требуемую сторону. Если такого систематического движения в среднем не наблюдается, то условие входа не выигрывает от случайного входа )

MoscowTrades, существует фактор, что цены падают примерно в 3 раза быстрее, чем растут, и волатильность при падении тоже обычно выше, чем волатильность при росте. Также оценка колебаний рынка показывает, что примерно 50% времени рынки в боковиках. Эти факторы явно свидетельствует, что реверсивные системы если и могут существовать, то лишь на узких участках графика, да и то, если в логике таких систем присутствует функция адаптации к движению, то есть не просто SMA, а например AMA Кауфмана или типо того…

MoscowTrades, я не настаиваю, я лишь излагаю плоды собственного опыта. 
Да, для основных резервных валют колебания роста/падения более симметричны.

нельзя делать системы работающие в обе стороны (даже не реверсивные)

Делать можно все что угодно, главное, чтобы было понимание логики и деньги приносило сообразно принимаемому риску )

MoscowTrades, линию эквити можно так любую оптимизировать, что бы стоячком стояла. Но она сглаживается и от красоты картины упустишь куски линии где большой шум с просадками. 
На общие критерии проверки не надо смотреть, т.к. это твои деньги, твои результаты будут. А именно разберись с участками где эквити хромала и из-за чего. 
Хотя. Если для красоты. И так сойдет.

MoscowTrades, поток входных данных не дифференцируемый.