Блог им. MoscowTrades

Тестирование стратегий: один лот или все сигналы?

Всем добрый день!

Как я вижу, есть два пути тестировать алгоритмическую стратегию:

1. прогон фиксированным сайзом
2. прогон неограниченным сайзом так, чтобы сработали все сигналы

Второй способ лучше тк статистика входов выглядит более полной. 
С другой стороны, пропущенные из-за уже открытой позиции входы — тоже часть логики стратегии.

Как правильно?
11 комментариев

Почему во втором случае есть «все сигналы», а в первом — нет?
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.
avatar
MoscowTrades
А цель тестирования какая? Все варианты можно посчитать — 1 лот, неограниченное, макс. Х лотов (с разными Х).
avatar
КриптоУлитка
КриптоУлитка, цель — проверка гипотезы, подбор параметров. А какая ещё может быть цель.
Как мне кажется, оба варианта должны давать сходный результат в случае отсутствия подгонки.
avatar
MoscowTrades
MoscowTrades, может быть цель попробовать смоделировать что бы было, если бы реально торговал. Тогда, так как неограниченного капитала на неограниченное количество лотов нет, то верхней планкой будет количество лотов, на которое хватит капитала.

Идея, расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа, может быть провальной, если, по какой-то причине, основной винрейт по второму способу был получен за пределами доступного капитала.
avatar
КриптоУлитка
КриптоУлитка, конечно он был получен за пределами доступного капитала. Но ведь это более точный расчет винрейта. Мы считаем винрейт для всех входов данной стратегии, а не только для тех на которые хватило капитала. Винрейт не должен зависить от капитала.
avatar
MoscowTrades
MoscowTrades, поэтому я спросил какая цель. Мне бы такой результат подсказал, что нефиг лезть с такими параметрами. Например, мартингейл 100% профитная история, если отбросить такую мелочь, как доступный капитал (и ёмкость рынка).
avatar
КриптоУлитка
+1

Это две разные стратегии. Тестируешь обе и выбираешь для торговли лучшую.

avatar
Biopsyhose trader
Почему один лот приравнен к фикссайзу? В вашей вселенной цена актива не меняется?
avatar
Кирилл Гудков
Кирилл Гудков, этим пренебрегаю. Мне важно получить подтверждение статистической успешности модели, а будет там 50 процентов годовых или 75 — это уже следующий этап.
avatar
MoscowTrades

полезные записи за 24 часа

★10 5 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 13 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 31 встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
★4 47 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★4 80 Как выглядят выходные многодетного отца?
★3 3 🇷🇺 Российский рынок | Какие перспективы и почему продолжаем падать? Что делать?
★3 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+239 80 Как выглядят выходные многодетного отца?
+190 44 Ситуация на текущий момент
+178 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+96 34 Азия. Понедельник.
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+83 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+71 39 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+69 10 Индекс МБ сегодня
+67 19 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+65 1 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?

самые обсуждаемые сегодня

44к Ситуация на текущий момент
35к Шизофреные паттерны гажданского права
34к Азия. Понедельник.
35к Переживающим об инфляции
19к ВТБ. Паранойи пост.
15к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
12к Новости для пенсов по старости (пост 300, 12+)
13к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок
11к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
10к Индекс МБ сегодня

Календарь: акции | экономика | облигации

16/12 GEMA: последний день с дивидендом 2,7 руб
16/12 РФ - встречи крупного бизнеса с Путиным
16/12 NKHP: закрытие реестра по дивидендам 17,12 руб
16/12 CHMF: последний день с дивидендом 49,06 руб
16/12 LKOH: последний день с дивидендом 514 руб
16/12 HEAD: последний день с дивидендом 907 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

11:36 0 Сегодняшняя сделка ГМК
11:30 0 ✅Сбер
11:09 0 Чего ожидать от биткоина на этой неделе? #BTCUSDT | Bitcoin
10:52 0 Сегодняшняя сделка Аэрофлот
10:12 0 Анализ рынка 16 12 2024 Доллар Рубль Юань Биткоин Золото Нефть CME Forex
09:02 0 Обзор рынка на 16.12.24
08:58 0 Анализ рынка 16 декабря. Каша-Болото на российском рынке. Нефть прорвется вверх? Газ уйдет ниже?!
08:37 0 Идеи по рынку 16.12.2024
01:45 0 Обзор доллар/рубль, RTS, Сбер, нефть Brent, натуральный газ, bitcoin и золото на 16 декабря 2024
22:37 5 Крах ММВБ на этой неделе . Роботы юридических лиц идут за вами . Бежать некуда .
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+435118 Иволга Капитал
+323538 Mozgovik
+116815 Os_Engine
+98205 Tickmill
+63738 Т-Инвестиции
+62405 БКС Мир инвестиций
+33168 Финам Брокер
+29548 Норникель
+29256 LiveInvestingGroup
+25862 Just2Trade
Все компании

теги блога MoscowTrades

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн