Вероятность повторения успеха обыграть рынок.

Ответ на пост.
smart-lab.ru/blog/1047498.php

     Какая вероятность обыгрывать рынок определенное количество дней подряд. Очень занимательная арифметика, которую хорошо понимать и проработать в голове.

     Начнем с того, что вероятность положительного исхода — 50%.

     Далее для расчета нужно построить дерево исходов после количетсва повторений N. Для 5 повторений (ниже дерево исходов для подкидывания монетки) имеем 32 исхода, Из них нас удовлетворяет только 1 нам нужно крайнее положительное значение, где подряд выпало одно значение. Вероятность такого события 1/32 или 3,12%., Будем далее считать по формуле 1*P^n. 


     Далее понятно, что при каждом новом подкидивании вероятность оказаться с края падает в 2 раза.

     В случае если мы берем вероятность исхода 75% имеем 1*0,75^n = 23.7%, выглядит уже неплохо. Но это всего 5 подбрасываний.

     Картина меняется при большом количестве повторений.

     Построим пару графиков  для 90, 180, 360 и 1000 повторений при разных вероятностях благоприятного исхода.



     Получается, чтобы обыгрывать последовательно рынок год или более, наша система должна иметь вероятность благоприятного исхода более 99%.
     
     Далее, надо подумать как лучше прийти к этому показателю, например, если вероятность нашей системы, т.е. вероятность удачной сделки, составляет 80%. Ответ заключается в расчете вероятности иметь благоприятный исход при определенном количестве повторений.
     Т.е. задача будет звучать так — имея вероятность положительной сделки 80% — какова вероятность закрытия дня в плюс, если совершается 20 сделок в день и т.д.
     Таким образом мы придем к тому, что наиболее надежная система будет та, которая может работать на самом маленьком таймрфейме и иметь наибольшее количество сделок. (до момента когда издержки на эти сделки будут превышать доход)
     
Делюсь некоторыми идеями в тг.
t.me/sktradingforex