my-trade

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

Часть 9. Изменчивость рынка и curve fitting

​⁠ 

[Тут был большой кусок текста с деталями разработки алго, я его вырезал, т. к. он УЖ СЛИШКОМ забористый вышел для стороннего читателя, да и наговорил там лишнего, поэтому начало такое будет… не плавное.

Для 99% читателей вообще советую сразу прыгнуть к заголовку «Изменчивость рынка» и не парить себе мозги моими нудными рассуждениями/гипотезами про curve fitting ⬎]

 

… и пока идёт время, у меня это подвешенное в воздухе нововведение, как я уже говорил в предыдущей части, проходит модерацию⁠/⁠акцепцию дефолт-системой мозга (ДСМ)… Она подсознательно её там как‑то крутит в моей голове, и иногда бывает так, что со временем отторгает, т. е. я ни с того ни с сего понимаю, что это противоречит чему‑то более важному и не встраивается в мою «экосистему». Или прям жопой чую, что это пахнет подгонкой 🧐

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!


Понятно, что нет смысла зацикливаться на неразрешимых (в моменте) примерах, надо делать костыли, чтоб можно было двигаться дальше, но я опишу, как они в итоге зачастую разрешаются.

Т. к. логика в разных аспектах часто бывает похожа, то, если не удаётся решить какой‑то конкретный вопрос, стоит подвесить его в воздухе (вставив костыль), потому что со временем будет получен опыт похожей логики в других аспектах, что может подсказать правильный ответ. Само по себе висение в воздухе не приведёт к правильному ответу, разве что ДСМ сможет собрать пазл, но если даже для ДСМ не хватает частей для сборки пазла, они могут появиться при разработке других аспектов, и тогда станет понятно, как разрешать и подвешенную в воздухе ситуацию.

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Приведу хоть какой‑нибудь пример. Проще не с логикой, а с константами ⬎

Допустим, я убедился, что какой‑то фактор создаёт мультипликатор для расчёта силы поддержки⁠/⁠сопротивления, тогда возникает вопрос: «Насколько конкретно?» На 10%? На 20%? На 100%? Подвешиваю вопрос в воздухе. И потом нахожу чёткое значение мультипликатора для совершенно другого свойства совершенно другой сущности (т. к. примеры менее зашумлены, и значение сразу бросается в глаза). Потом так же определил ещё один мультипликатор для совершенно другого, и, несмотря на совершенно разные плоскости применения, они совпали по значению! И я думаю: «Ага… а дай‑ка я применю это значение мультипликатора к моей подвешенной в воздухе проблеме…», и — хуяк — что бы вы думали?

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Значение подходит и сюда с точностью до сраных тиков и миллисекунд (и не в одном примере, а в массиве примеров)!

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Для меня это ещё один аргумент, уменьшающий для меня вероятность подгонки. Я слишком туп, чтобы изучать такие работы, как эта (и это вдогонку), я там ничего не понимаю (но мой напарник-прогер одобряет), поэтому у меня есть свои представления о том, что более вероятно относится к модели реальности, а что есть оптимизация случайных значений.

По моим представлениям, подгонка под историю разных параметров не имеет взаимосвязей НИ С ЧЕМ — ни в рамках одного объекта, ни между принципиально разными объектами — и является уникальным статистическим решением для каждого параметра в отдельности. Короче, по‑простому ⬎

Если взять разницу между двумя МАшками типичного алготрейдера, т. е. насколько один период больше другого, то вот это значение n будет просто случайной величиной, и она с вероятностью в 99,9% больше не встретится нигде в коде. Потому что, как правило, нет никакой взаимосвязи между ними вообще, и больший период не получен с помощью какого‑то стандартизированного мультипликатора от меньшего периода, а они оба получены случайным образом как дающие лучший статистический результат на истории. Возьми другой инструмент или таймфрейм — там эти периоды могут быть другими. Если же МА одна, то для неё невозможно взять значение из чего‑либо другого.

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!
.. .

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Почему так получается? Потому что среднее значение цены за последние n баров (причём n — константа, не меняющаяся под конкретные обстоятельства) — это абсолютно от балды выдуманная производная цены, которая не входит в какую бы то ни было модель рынка и механику ценообразования (или входит случайным образом со случайным исходом). Поэтому и оптимальные периоды будут на разных ТФ и инструментах разные (случайные), и, кроме как статистикой (подгонкой), определять их (оптимизировать) не представляется возможным. Там нет почвы для логики и каких‑либо взаимосвязей с чем бы то ни было вообще.

У меня же в коде нет ни одного оптимизируемого параметра, для всех ТФ и для всех инструментов один и тот же код и… (за исключением спецификации, такой как размер тика, часы торгов и т. д.) одни и те же параметры, которые я утвердил вручную максимум за 1–3 попытки (разумеется, не от балды).

Поэтому у меня возникает когнитивный диссонанс от таких вот изречений:

«Не подгоняемых систем я не знаю. А вы?» © bascomo

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Кста… знаю ещё одного трейдера, у которого нет подгоняемых параметров 😉

[Узнать кто же это!]

Ну ладно, шутки в сторону. Пример с мультипликаторами — это просто частный случай. На самом деле у меня такое происходит по всем фронтам алгоритма, и именно это в выступлении на конфе Смартлаба я называл некой наработанной «эвристикой» в процессе разработки алгоритма. Отрывок моего спича:

Это позволило мне начать мыслить не причинно, а системно. И я сейчас не про торговую систему говорю, я говорю про такое понятие, как «системное мышление», это в смысле не трейдерский термин.
Раньше открытию нового всегда предшествовала причина — как правило, столкновение с какой‑то проблемной ситуацией в поведении цены, которая выходила за рамки моего понимания. Сейчас же я могу двигаться за рамки своего понимания с помощью некой эвристики, тем самым предвосхищая проблемные ситуации.
В общем, когда я понял принцип, у меня появилась некая эвристика­ в нахождении новых рыночных механизмов, законов, факторов или в нахождении в привычных вещах новых свойств, а также эвристика по решению всякой проблематики в процессе разработки. Проще говоря, чем больше я разгадываю этих загадок, тем быстрее приходит решение для каждой последующей… Решения часто вытекают сами собой, потому что имеют какую‑то единую логику, модель, принцип.
И тут плюс ещё знаете в чём? Это снижает вероятность переподгонки под историю всякими нафантазированными правилами с потолка...


✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!



Раз уж я задержался на curve fitting⁠’⁠е, давайте соберём по всем частям мемуаров мои доводы об этом и подведём итог. Можете его пропустить, в нём нет ничего нового, просто компиляция: [тыц!].

 ➖➖➖➖➖➖➖➖


Изменчивость рынка

Тема про подгонку довольно холиварная, потому что всё, что я понаписал выше, можно перечеркнуть таким ответом, как: «Рынок постоянно меняется!» Исходя из этого утверждения, любое соответствие текущим правилам игры есть подгонка. 

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!


«На рынке никогда не происходит ничего нового...» © Ливермор

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!
(from t.me/goodtraders)


Скажу о своих мыслях на этот счёт. С одной стороны, я видел, как рынок менялся для меня кардинальным образом: сначала я скальпил фьюч на РТС как бог, ориентируясь на ленту и стакан в 2007⁠–⁠2008‑м, потом ушёл на СМЕ — и, вернувшись, я уже не узнавал ни ленту, ни стакан и не понимал, что там вообще происходит. Скажи мне кто‑нибудь тогда, что рынок не меняется, я бы плюнул ему в лицо 🤬😡

 

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Сейчас я вынужден признать, что, похоже, рыночные законы и механика и впрямь никогда не меняются. Меняется лишь то, что не имеет к этому никакого отношения. Как шортила широкая публика по лоям боковиков и покупала по хаям задолго до электронной торговли, так и делает это сейчас со всеми возможными техническими приблудами: неважно — по стакану⁠/⁠ленте, по графику или по новостям, а может, и по корреляционным матрицам или по «обучившимся» нейросетям 😜

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

. . . 

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Если рынок меняется — например, всё время на хороших новостях рос, а на плохих падал… а потом вдруг изменился, — то это ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, чтобы оставаться неизменным в своей истинной природе, чтобы все также покупали по хаям и шортили по лоям. Если для этого рынку нужно измениться в каком‑то его проявлении, он сделает это, не нарушая законов, по которым функционирует. Рынок меняется в том, в чём может, чтобы глобально оставаться неизменным в своей истинной, базовой, фундаментальной модели.

Зима меняется на весну, потом на лето и осень, но глобально на длинной дистанции всё остаётся неизменным… Я намекаю на то, что чем более дальновиден и опытен трейдер, тем менее изменчив рынок для него.

Дальновидность и адекватность просто отсеивают всю шелуху, которая может меняться, видоизменяться, как глина под ногами рынка, и тем самым трейдер выбирает для себя более твёрдую на длинной дистанции почву.

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Бэктестов не проводил, но вручную много раз смотрел Nikkei⁠/⁠Dow с ~1900 года и не смог найти причин, чтобы не торговать их с самого начала своей текущей ТС.

Т. е. ~100 лет назад для меня было всё то же, что и сейчас. И считать, что рынок изменился, т. к. какие‑то паттерны в стакане, «линии тренда», «голова и плечи» и «ударные дни» Резвякова перестали работать, — для меня сейчас просто смешно. Это не имеет отношения к неизменным законам рынка, которые и есть тот самый Святой Грааль, постичь который не дано широкой публике.

Мне, может быть, тоже не дано. Я, несмотря на весь свой апломб и на то, что положил на это всю свою жизнь после универа (уже 17 лет), на самом деле до сих пор нахожусь в начале пути. И несмотря на все свои убеждения и ожидания, на выходе в самом конце могу получить то же, что и широкая публика 😂🤦🙈 Но для меня ставки сделаны, господа, ставок больше нет.

Надеюсь, что скоро я смогу выяснить, кто из нас псих 😉 Все вокруг уже давно сложили свои бумажные самолётики, которые даже летают… а я до сих пор строю какую‑то космическую ракету, и пока она не полетит, то я даже в собственных глазах кажусь реально сумасшедшим.

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

Ладно… не всё так безнадёжно ‑_^
Я же уже проговорился, что собираюсь выходить на тропу войны трейдинга 😈


🍿 Зеркало тут.


✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!

На этом пост заканчивался, но я тут подумал… Насколько же определяющее значение для развития имеют две составляющие в правильном балансе:

  1. Вера⁠/⁠убеждение.
  2. Адекватный бэкграунд («база», постановка правильных вопросов).

Если нет адекватной базы, то можно уверовать в любую чушь: зацените мой анализ 2007 года, и ведь веровал же! 🤣

С другой стороны, даже адекватная база без достаточной веры в неё неизбежно будет отвергнута по одной простой причине: невозможно СРАЗУ самостоятельно осознать максимально полную, продуманную во всех деталях базу, а вероятность получить её путём эксплицитного обучения крайне мала. И чтобы довести зачатки адекватной базы до ума, до необходимого уровня целостности и детализации, нужна вера в неё, ибо зачатки поначалу нежизнеспособны!

Адекватность базы, возможно, познаётся в сравнении, а оно аккумулируется с опытом. А может быть, познаётся в том, поддаётся ли она развитию или нет. Как бы то ни было, я пока не могу объяснить, почему, когда рынок изменился и перестал ходить по каналам, я понял, что это чепуха, а когда рынок изменился и перестал соответствовать зачатку той базы, которая у меня до сих пор, я подумал: «Нет‑нет‑нет… быть такого не может, надо разобраться в деталях» — и продолжил копать в том же направлении. Да, были периоды, когда рынок будто изменился и для моей текущей модели, например: рынок какое‑то время был более инертным⁠/трендовым, поэтому когда начинал направленное движение из области «застоя», то продолжал идти и дальше. Я входил в это направление и бед не знал. Потом он перестал быть инертным, и получалось очень много «ложных выходов» из областей застоя, а я покупал по хайным хаям. Казалось бы, вот, рынок изменился и текущую парадигму нужно выбрасывать на помойку!

✍⁹ Мемуары Майтрейда на R&D!


В итоге выяснилось, что в период инертного⁠/⁠трендового рынка мне просто сходили с рук непроработанные критерии выхода из области застоя. И когда я их доработал в рамках той же самой парадигмы, то стал входить направленно, когда рынок становился направленным, а не всегда. Хочу подчеркнуть, что рынок на самом деле никогда не менялся в критериях смены своего состояния, потому что доработанные критерии, как оказалось, работали и раньше на истории, просто их незнание какое‑то время сходило мне с рук, и я «бычий рынок путал со своей гениальностью».

Подобные «изменения» на рынке ещё не раз случались в разных аспектах моей модели, моих представлений о рыночной физике и её механизмах, и можно было бы подумать:

«Ну вот же, рынок постоянно меняется, и нужно меняться вместе c ним!»

Но каждый раз выяснялось, что рынок никогда не менялся, а просто оголял мои пробелы в понимании. И когда я заполнял эти пробелы, продолжая развиваться в рамках той же самой модели, всегда оказывалось, что я просто детализировал его неизменную модель, а не делал каждый раз новую уникальную подгонку к новым уникальным правилам игры. Правила игры никогда не менялись, иначе новая детализация‑подгонка сливала бы на предыдущих исторических периодах, но она не только не сливала бы, но и давала бы лучшие результаты, если бы я её применял раньше!

Короче, ещё раз для наглухо запаянных танкистов: когда рынок якобы изменился, варианта на самом деле два:

  1. Если ваша ТС была тупой подгонкой или опиралась не на фундаментальные законы рынка, а на всякие мимолётные неэффективности, то для вас плохие новости: конкретно для вас рынок действительно изменился 😌 и можно выбрасывать все ваши наработки на помойку.
  2. Если же ваша модель в каком‑то приближении соответствовала его природному естеству, то это не более чем проявление пробелов в вашей модели, хотя и ошибки тоже не исключены. Т. е. для более полного соответствия истине вам нужно либо просто заполнить пробелы, развивая существующие правильные логические цепочки, либо найти в этих цепочках противоречия и ошибки, которые до этого сходили вам с рук.

Поэтому… для кого‑то рынок действительно постоянно меняется, а для кого‑то он не меняется никогда, а только лишь проявляет те грани, те правила игры, которые трейдер раньше просто не замечал.



🍿 Зеркало тут.


>>> Следующая часть >>>

★4
80 комментариев
Пиши книгу… типа «Хулиномики»…
avatar
Igor Boroda, Книги не мой формат)
Изменчивость рынка, упомянутую в статье, я бы сравнила с изменчивостью погоды. Да, есть «нетерпеливые фермеры», которые пытаются угадать, будет ли дождь сегодня или завтра. Отсутствие дождя в ближайшее время начинает их нервировать. И никто из рядовых людей на селе не может задолго предсказать точное время дождя. Однако можно утверждать — он обязательно будет, потому что, как сказано в статье, система (рынок, природа), проявляет те законы, которые фермер/трейдер не замечал.
Ну, тут можно принять, что солнечные день — это как бы хаи, а дожди — лои, и участники делают ставку на эти события.
Когда я рассчитываю на какие-то цены акций, то говорю себе, что дождь и солнце (лои и хаи) всё равно когда-нибудь наступят, даже если я не могу точно предсказать когда. Это избавляет от нетерпеливого отношения к рынку.
avatar
Lippia, крестьяне которые так думали имели тенденцию умирать от голода
Хрен Столовый, нет, они просто делали хедж — не уродится картофель, так уродится кукуруза. )))
avatar
Lippia, это не так работает, впрочем пофиг не об урожае топик
Это же надо было «откопать» чела, сделать «предложение от которого сложно отказаться»… Хм. Интересно, сколько сейчас стоит заказать Майтрейда.
Может ну его эту торговлю? Постики просто писать да и хватит)
Мультитрендовый, давно пора )
avatar
Слыш братан, тут уже на книгу целую тянет!
Тимофей Мартынов, Можно книги писать, с этого деньги получать, а заработанное просирать на бирже:) Вот это будет дело! Ну точнее часть сливать и при этом норм жить и не париться:)
Мультитрендовый,
Можно книги писать

и при этом норм жить и не париться:)

 Тима говорит, что это утопия)
Леха Майтрейд, та почему, в телеги пиши как ты торгуешь постоянно, пофиг сливаешь или не сливаешь и продавай рекламу) Люди любят экшин, это как сериал, а это будет как онлайн книга с новыми непредсказуемыми результатами)
Мультитрендовый, 
в телеги пиши как ты торгуешь постоянно, пофиг сливаешь или не сливаешь и продавай рекламу)

Я так жж вёл с 2007 по 2013? уже не помню… только вот рекламу не продавал(( мне что-то в голову это не пришло даже в то время )))
Леха Майтрейд, открыть секрет почему? Потому что она тогда нафиг никому не нужна была:) Все просто так везде писали и мир был менее комерциализирован) Сейчас все платят за контент) Можешь на дзене писать, там яндекс пишет, писать и снимать ролики… И пофиг на результат торговли, даже если будешь тестировать то, что не будет получаться, в этом для кого то будет польза, он не будет тратить время и копать в ту сторону, соответственно этому кому то будет выгодно тратить своё время и смотреть тебя… Может даже подкидывать что то будет) Тебе же деньги нужны с рынка?! Чем не деньги?! Разными путями их можно брать на самом деле) И это тоже в какой то мере будет польза) Ну и интересно людям)
Мультитрендовый, писанина  это устаревший формат.
Сейчас интересны онлайн-торговля, стримы и ответы на вопросы.
Типа «Мой путь на Олимпию» или «мой путь к $1 млн.»
А там и интеграции и рекламы подтянутся когда за 100 тыс. подписоты перевалит.
Все же думают, что если он смог — то и я смогу.
avatar
DrManhattan, как вариант, при этом лям зарабатывать даже не обязательно, важно активность создавать… Типо там купил, там продал, жух вух, пр, ваааа, трататата, пыш
Мультитрендовый, как раз наоборот.
Когда счет удваивается на твоих глазах -это вштыривает невероятно.
Ведь ты тоже можешь повторять.
Это как ЛЧИ. только длинной в несколько лет.
avatar
DrManhattan, ну и это тоже, ну и процесс людям нравится)
Леха Майтрейд, пиши теории и сразу опробывай, заработал просрал пофиг, со временем будет аудитория, можно будет рекламу продавать и часть этих денег со спокойной душой просирать, вообще пофиг)
Тимофей Мартынов, 

тут уже на книгу целую тянет!

Боишься конкуренции? 😈
Тимофей Мартынов, Тимофей, теперь можешь выбрасывать все свои книжки по трейдингу
avatar
Jet Scalp, 
avatar
Давняя поклонница!  Но… Сейчас чего то очень сложно. Наверное, у меня старые мозги. А торговать ручками уже совсем неинтересно? Не подъеб…
avatar
Lana69, 
Во второй части ещё написал, что ручками похоже и придётся, просто робот анализ вместо меня будет строить… ну и сам анализ пободрее намного, чем раньше.
Леха Майтрейд, как может робот построить анализ? ) Это прикол?
)

avatar
alexandro foenix, 
Как может робот построить анализ? ) Это прикол?

Как как… разметкой на графике… выделить все поддержки, сопротивления, флеты, тренды, рассчитать силу и потенциал...  В чём тут может быть прикол
Леха Майтрейд, все поддержки на графике (зачем тут робот, опять же написанный тобой) Силу и потенциал — это утопия )
avatar
alexandro foenix, 
зачем тут робот
.
Силу и потенциал — это утопия 

Вот поэтому для тебя и утопия, если ты считаешь, что робот не нужен и всё можно на глаз сделать)
Может лучше мемуары? )))
avatar
alexandro foenix, это жи и есть мемуары )))

avatar
alexandro foenix, 
Может лучше мемуары? )))
.
это жи и есть мемуары )))

Ты только заметил?)))) На 9ой части?)
Леха Майтрейд, угу.
avatar
 У тебя робот типа предсказывает будущее и дальше в каком ключе общаться? Воду у монитора зарядить?)))
avatar

alexandro foenix, 
Будет голосом машиниста в нужный момент говорить:

«Осторожно, тренд продолжается, следующая остановка 1000 по РТС!»

Леха Майтрейд, 
avatar
 вот сейчас назови потенциал  ммвб, рублебакса или чего угодно и проверим твоего робота на вшивость. Нет?  Я так и думал (
avatar
alexandro foenix, 

Как ты быстро меня на чистую воду вывел((((
Я такого не ожидал!
Леха Майтрейд, ну зачем так сразу? ) Типа че растем, падаем по ммвб на следующей? Я вот утверждаю (!) — падаем. Гоу робота прогноз ) Забьемся? )
avatar
alexandro foenix, Я к роботу несколько месяцев не подходил… после очередного «когнитивного нокдауна»… типа перерыв у меня… вот мемуары решил черкануть, как видишь, чтоб время совсем уж зря не терять. Это во-первых. Во-вторых, я уже в прошлой части, по-моему в комментах писал, что у меня западный кукл расшифрован, а не российский)) Нашего ещё не тестил, ничего не знаю.
Леха Майтрейд, печалька. Любой инструмент. Прогноз твоего робота и мой прогноз. Как идея?)
avatar
Леха Майтрейд, западный кукл и задает тренд всем биржам)
avatar
давай роботов продавать? Нафиг книги, сигналы. Чисто роботов ))

avatar
 кнопка бабло на телефоне посреди экрана — большая красная
avatar
Смотри. Ты утверждаешь, что робот твой дает потенциал (не верю). Я предлагаю зарубиться по любому инструменту, без указания потенциала. Просто красное или черное. Вызов принят? )
avatar
alexandro foenix, 

Блин, чувак, оставь меня.
Я за несколько месяцев забыл уже весь код, я после 11 части мемуаров возвращаюсь к кодингу и буду вкуривать что там блядь вообще щас по итогу сделано, а что нет, и что нужно сделать, что бы побыстрее подготовить его к реал-тайм работе, вместо бэктестов.

Когда вернусь к торговле — тогда и будем зарубы делать
Леха Майтрейд, 
К И. В. Сталину в кабинет входит
дежурный офицер.
— Товарищ Сталин, к Вам пришел
человек, который предсказывает будущее.
Сталин, выпуская дым из трубки:
«Расстрелять!»
— Товарищ Сталин, может снача-
ла допросить?
Сталин: «Зачем? Он мошенник.
Знал бы будущее, не пришел бы».
avatar
Нет никакого рынка. Есть жизнь… А в жизни ничего не стоит на месте и никогда нельзя вернуться обратно.
Григо́рий Печо́рин, smart-lab.ru/blog/853739.php
avatar
Насчёт того, что народ закупается на хаях, шортит на лоях. Я тоже обнаружила, так сказать, секрет рынка, наверное автор подобного мемуара поймёт лучше всех идею.
Баффетт пишет в рецензии к книге Грэма, что покупать надо на лоях, а продавать на хаях, и указывает — эта простая мысль либо доходит до человека, либо не доходит никогда, толпа на рынке тарится на хаях как не в себя. Много рассуждает про маржу безопасности — надо не просто купить дешевле, а постараться прям совсем дешево)))
Ну ок, думаю я, грааль найден, только как его воплотить?
За много лет наблюдения за рынком поняла почему эта простая мысль вызывает уныние от того, что её сложно применить, несмотря на техническую простоту. Действительно, видим низкие цены — покупаем, в чем проблема?
Дело в том, что покупать на хаях — это покупать в условиях оптимизма, это просто. А покупать на лоях тяжело — не случайно рынок упал. Рынок отрастет, но мало кому хватает смелости на покупки на двойном дне, например при ковиде.
avatar
Lippia, да потому что мы сами придумываем, вот-вот это хай, и получаем хай-хай-новый хай. Рыночек умеет обновлять наши придуманные хай. А где он истинный хай?
ММВБ 3500 это уже хай, или очередной хай? Ну так то да это хай, но еще не абсолютный хай 
avatar
22022022, у каждого свой метод, у меня хай — это избыточный оптимизм, лой — избыточный пессимизм. Иногда лой технически очевиден, например после марш-броска Пригожина. Просто не каждый рискнёт покупать.
avatar
Lippia, 
надо не просто купить дешевле, а постараться прям совсем дешево
Почём купил пол дела, важно продать дороже чем купил!
Дело в том, что покупать на хаях — это покупать в условиях оптимизма, это просто. А покупать на лоях тяжело — не случайно рынок упал.
Поэтому слушаем не Баффета, а Марковица: """«главная ошибка небольших инвесторов заключается в том, что они покупают, когда рынок растет, предполагая, что он собирается расти и дальше; и они продают, когда рынок падает, предполагая, что рынок собирается падать и дальше. Но профессиональный инвестор восстанавливает равновесие, проводит ребалансировку.  Если у вас акции и облигации в сочетании 60:40, а рынок идет вверх, то у вас пропорции уже не 60:40, у вас уже 70:30, и вам нужно продавать. А если рынок идет вниз, то ваше сочетание уже 50:50, и вам нужно покупать.»""""

Этот финт позволяет не впадать в эту псих.ловушку о которой вы. Просто не смотрите на график, смотрите на баланс в портфеле, он подскажет вам где вы на графике, на хаях или на лоях.
smart-lab.ru/blog/861238.php
avatar
Зима меняется на весну, потом на лето и осень, но глобально на длинной дистанции всё остаётся неизменным… 

Вспомнился фильм Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна»
avatar
Я не смог познать рынок и ушел в арбитраж)))
avatar
Арбитраж, и правильно
Лёха Майтрейд, Если я правильно понял, твои роботы готовятся к выходу на рынок. Скажи пожалуйста их параметры по тестам. Интересует фактор восстановления за последний квартал
avatar

MatrixLis, во-первых, у меня куски исторических данных были не такие свежие, я сейчас типа в отпуске от кодинга… видишь, мемуары пописываю. Во-вторых, я все силы положил не на то, чтобы он сам сделки делал и торговал, а на максимально-адекватный анализ… чтобы бычьи тренды начинались там, где они начинаются, и заканчивались там, где они заканчиваются… я это чисто визуально по построенному анализу на графике вижу, мне сделки наносить не обязательно для этого. Ну и с флетами тоже самое. И в итоге, те куски данных что у меня были для отладки правил анализа вылизаны настолько, что там даже теоретически не может быть ни одной убыточной сделки, их для этого нет смысла наносить))))))

А как будет out-of-sample — я сам узнаю только когда вернусь к торговле ближе к концу лета или около того, и торговать я всё равно буду вручную, принимать решения сам на основе анализа, который будет строить мне робот, поэтому заранее увидеть статистику тоже не возможно. Короче, *ля*ь, интрига… 

Леха Майтрейд, есть мысль, что после двойного дна любой тренд будет бычьим)))
avatar
даже теоретически не может быть ни одной убыточной сделки

Согласен 100%. Но если будут тесты на твоих роботах, выкладывай, очень интересно)
avatar
Согласен. Многое меняется, состав участников меняется, но люди продолжают упорно, по фэн-шую, втыкать свои стопы и заявки на локальных хаях и лоях 
avatar
Как говорят индейцы, не нужно много слов, чтобы сказать правду. А у Майтрейда опус уже о девяти частях )
avatar
МХ, Потому что я сам правды не знаю
МХ, а в твоих исследованиях как дела? Есть прогресс какой? 
avatar
Yan_Vas, прогресс есть, но небольшой на самом деле. Начальное ускорение было очень мощным, я слишком быстро вышел на простое решение и поэтому мне тяжело теперь подвести под это всё теоретическую базу. Самое интересное наблюдаю на другой оси, пытаюсь систематизировать наблюдения.
avatar
и торговать я всё равно буду вручную
Зачем торговать вручную? Непонятно. Если робот может торговать, то пусть он и торгует. А если биржу сделают 24на7?
avatar
MatrixLis, Я его закончить не могу, чтоб он сам всё делал, да ещё и без ошибок. Ты как будто 2 и 3ю часть пропустил) А даже из-за одной ошибки там эффект бабочки такой может быть, что всё может превратиться в кашу. Короче, это тебе не по МАшкам в метатрейдере советников писать)
Леха Майтрейд, Успокойся, Уважаемый Леха Майтрейд. Но по последней твоей фразе я не согласен. Ни МАшки, ни метатрейдера, ни советников для него я не  знаю.
avatar
MatrixLis, Да это я образно говоря)
Леха Майтрейд, Я думаю, ответь в первую очередь себе. Сколько по времени ты можешь держать сделку. А потом и стратегию с роботом сделать легче. Например Татарин держит сделку не более 15 минут. А Кречетов может держать сделку 2 месяца, и более…
avatar
MatrixLis, Татарин то об этом знает?) мифы сплошные.
avatar
Принято) 
avatar
Алексей, только держи себя в руках. НИЧЕГО про подробности не говори. У меня, кстати, полный автомат вкл/вкл. Это делать ОЧЕНЬ ДОЛГО и дорого по издержкам на ошибки, про ошибки можно книгу писать, но нет.
avatar
kvazar, 
только держи себя в руках. НИЧЕГО про подробности не говори.

Почему))) Ты так переживаешь, будто это твой робот)
Леха Майтрейд, конкуренты не нужны никому) и я не про тебя, а про широкий рынок.
avatar
И в итоге, те куски данных что у меня были для отладки правил анализа вылизаны настолько, что там даже теоретически не может быть ни одной убыточной сделки

У меня был период, когда я занимался таким, правда длилось это несколько месяцев, а не лет. Строил систему на основе чистой логики, анализируя сделки на ограниченном куске истории.  Мозг тоже взрывался от решения подобных задач, как вы описываете. Сложность системы (и размер кода) выросли до каких-то монструозных масштабов. Убыточных сделок на этом участке вообще не стало. Потом прогнал на соседних: убыточные появились, но в целом торговала нормально. А потом добавил пару лет до и пару лет после — полный шлак. Сравнил результат с затраченными усилиями и решил на этом закончить.

Тем не менее, думаю, ваш подход имеет право на жизнь. Но только если регулярно проверять результат на новых (достаточно больших) участках OOS. Иначе будет как в той статье, которую вы не захотели читать («the probability of backtest overfitting»). Там кстати объясняется, почему так происходит.
avatar
Eth_algotrader, Пойду на завод, похоже…
Леха Майтрейд, 
 не захотели читать 

Не «не захотели», а не хватило мозгов, чтобы даже Abstract осилить))) хАХахахааха
Леха Майтрейд, такое может случиться больше из-за психологического надрыва (как у того же Перельмана), когда усилий будет затрачено супер много, а результат разочарует. Тогда есть опасность на все плюнуть, даже если ты на правильном пути. Но чтобы этого избежать, всегда можно вовремя скорректировать подход (и ожидания)…
avatar

теги блога Леха Майтрейд

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн