Блог компании Os_Engine | Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine.

В Os Engine можно тестировать ботов как на свечных данных, так и на ленте сделок и стакане. В этой инструкции будет описан алгоритм, как скачивать исторические данные для таких тестов. 

Обратите внимание, что не все биржи поддерживают такой тип исторических данных. Поэтому мы сделаем это для биржи Binance.

Открываем OsEngine:

В главном меню заходим во вкладку «Data». Если нужно, меняем языковую версию терминала.

В окне настроек, во вкладке «Source» находим Binance и кликаем на нее двойным щелчком ЛКМ, затем вставляем обычный и секретный ключи. Меняем настройки, если нужно, и жмем «Connect».

Зеленая подсветка означает, что произошло подключение.

Далее кликаем ПКМ на пустом поле под вкладкой «Sets» и выбираем «Add new data set».

Открывается меню настроек. В поле «Name» вбиваем такое название сета, чтобы вам было потом понятно, для какой биржи и какие данные вы качали.

«Source» — коннектор подключения. Нажимаем на стрелочки и выбираем Binance.

Выбираем те таймфреймы, которые будем качать.

Настраиваем период, за который мы будем скачивать данные (от нескольких дней до нескольких лет):

«Securities» — меню выбора инструментов: 

1. Жмем на «+»:

Затем, после нажатия на стрелочки, выбираем класс:

Так как бумаг очень много, можно воспользоваться окошком поиска.

Кликаем на пустое поле и вбиваем название инструмента.

Ставим галочку напротив названия нужной бумаги.

Жмем «Accept».

Чтобы скачать стаканы, ставим галочку напротив надписи «market depth» и переключаем в режим в «On»:

Нужно понимать, что не все биржи поддерживают такой тип исторических данных. Кроме того — конкретно стакан, это данные которые идут он-лайн. Т.е. если сейчас торги идут то данные будут сохраняться. 

Например, если выбрать источник Finam, то выбор «Market depth» будет просто недоступен.

Такой тип данных с Московской биржи можно скачать при помощи подключения к АЛОР Open Api.

Вернемся к Binance. Нажимаем кнопку «Accept»:

Данные начали качаться. 

1. Шкала загрузки показывает сколько осталось до конца загрузки.
2. Load % — сколько загрузилось в процентах.

3. Chart — можно открыть свечной график. У трейдов и стаканов эта кнопка не активна.

Лента сделок.

Все то же самое, как и для стакана, только ставим галочку напротив слова «trades». 

Всем удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!