Спокойно! Все хорошо

01 февраля 2013, 17:55
|
DSV

Сегодня RTSVX показал исторический (за свою непродолжительную историю) минимум 18.8, пока эту фразу писал 18,59!!! Уже никому не страшно. Рынок будет расти по 0,4% в день неограниченное количество времени.
Только вот почему улыбка стала ухмылкой остается непонятным ведь падения не будет, зачем покупать путы и тем более в них спрэды расшиять???

24 | ★2

13 комментариев

сдается мне что первые покупатели путов — обычно сгорают…
ну опытп подсказывает

Константин Дубровин

01 февраля 2013, 18:05
Ответить

Баксы на всю котлету, гребаныйикибастус!!!

Svoyak

01 февраля 2013, 18:10
Ответить

Svoyak, о! обновил в словаре словечко, давнооо не слышал — даже подзабыл ))

somebody

01 февраля 2013, 18:12
Ответить

Я слегка подгорел в январе, еще в декабре купил июньские путы (волатильность то 22! ниже некуда))))

DSV

01 февраля 2013, 18:11
Ответить

DSV, как это некуда если RTSVX закрылся сёдня на 18.73
так к экспиру можем увидеть 15-16 )

Гусев Михаил(debtUM)

02 февраля 2013, 02:22
Ответить

Гусев Михаил(debtUM), в том-то и дело, просто мне самому смешно стало как я «увидел дно» на виксе и сразу набрал путов

DSV

02 февраля 2013, 13:08
Ответить

Однако при всем при этом сейчас огромный разрыв между HV и IV.
Главная интрига — с какой стороны он схлопнется.

Vkt

02 февраля 2013, 00:29
Ответить

Vkt, огромный — это сколько? У меня на тиках HV колеблется вокруг ближайшего IV. Огромного разрыва не видать.
novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola01.png

Кирилл Браулов

02 февраля 2013, 12:09
Ответить

Gusan, я имелл ввиду дневную HV. Она сейчас чуть не в 2 раза меньше IV.

Vkt

02 февраля 2013, 20:04
Ответить

Vkt, а как считаете HV, на каких барах, за какой период, как в годовые переводите? Может я считаю неправильно. У меня в среднем за последние дни около 17% показывает. И это если в годовые переводить из предположения, что в году 252*14 торговых часов. Если считать будто 356*24 часов, то HV еще больше получается (25-26%).

Кирилл Браулов

02 февраля 2013, 20:42
Ответить

Gusan, для меня не важна точность и методики оценки исторической волы. Иногда поглядываю на общедоступный ресурс www.option.ru/analysis/option#volatility

Vkt

02 февраля 2013, 20:55
Ответить

Vkt, «не важна точность» — даже если один метод показывает 10%, а другой 20%?

На option.ru непонятно какой они бар берут. Если просто дневки (например, цену закрытия дня), то как-то слишком грубая оценка получается. Вы же не выравниваете дельту только раз в день? Внутридневную волу хорошо бы как-то включать в оценку.

И похоже они считают HV индекса РТС, а не фьюча. Она конечно будет ниже. Но для дельтахеджа важна HV именно фьюча, а не индекса, имхо.

Кирилл Браулов