Блог им. DSV

Спокойно! Все хорошо

    • 01 февраля 2013, 17:55
    • |
    • DSV
  • Еще
Сегодня RTSVX показал исторический (за свою непродолжительную историю) минимум 18.8, пока эту фразу писал 18,59!!! Уже никому не страшно. Рынок будет расти по 0,4% в день неограниченное количество времени.
Только вот почему улыбка стала ухмылкой остается непонятным ведь падения не будет, зачем покупать путы и тем более в них спрэды расшиять???
★2
сдается мне что первые покупатели путов — обычно сгорают…
ну опытп подсказывает
avatar

Konstantin

Баксы на всю котлету, гребаныйикибастус!!!
avatar

Svoyak

Svoyak, о! обновил в словаре словечко, давнооо не слышал — даже подзабыл ))
avatar

somebody

Я слегка подгорел в январе, еще в декабре купил июньские путы (волатильность то 22! ниже некуда))))
avatar

DSV

DSV, как это некуда если RTSVX закрылся сёдня на 18.73
так к экспиру можем увидеть 15-16 )
Гусев Михаил(debtUM), в том-то и дело, просто мне самому смешно стало как я «увидел дно» на виксе и сразу набрал путов
avatar

DSV

Однако при всем при этом сейчас огромный разрыв между HV и IV.
Главная интрига — с какой стороны он схлопнется.
avatar

Vkt

Vkt, огромный — это сколько? У меня на тиках HV колеблется вокруг ближайшего IV. Огромного разрыва не видать.
novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola01.png
avatar

Кирилл Браулов

Gusan, я имелл ввиду дневную HV. Она сейчас чуть не в 2 раза меньше IV.
avatar

Vkt

Vkt, а как считаете HV, на каких барах, за какой период, как в годовые переводите? Может я считаю неправильно. У меня в среднем за последние дни около 17% показывает. И это если в годовые переводить из предположения, что в году 252*14 торговых часов. Если считать будто 356*24 часов, то HV еще больше получается (25-26%).
avatar

Кирилл Браулов

Gusan, для меня не важна точность и методики оценки исторической волы. Иногда поглядываю на общедоступный ресурс www.option.ru/analysis/option#volatility
avatar

Vkt

Vkt, «не важна точность» — даже если один метод показывает 10%, а другой 20%?

На option.ru непонятно какой они бар берут. Если просто дневки (например, цену закрытия дня), то как-то слишком грубая оценка получается. Вы же не выравниваете дельту только раз в день? Внутридневную волу хорошо бы как-то включать в оценку.

И похоже они считают HV индекса РТС, а не фьюча. Она конечно будет ниже. Но для дельтахеджа важна HV именно фьюча, а не индекса, имхо.
avatar

Кирилл Браулов

Vkt, мне кажется у нас ожидаемая всегда выше, на нашем рынке черный лебедь — не черный, ведь мы его всегда ждем
avatar

DSV


теги блога DSV

....все тэги



2010-2020
UPDONW