Спокойно! Все хорошо

Svoyak, о! обновил в словаре словечко, давнооо не слышал — даже подзабыл ))

DSV, как это некуда если RTSVX закрылся сёдня на 18.73
так к экспиру можем увидеть 15-16 )

Vkt, огромный — это сколько? У меня на тиках HV колеблется вокруг ближайшего IV. Огромного разрыва не видать.
novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola01.png

Gusan, я имелл ввиду дневную HV. Она сейчас чуть не в 2 раза меньше IV.

Vkt, а как считаете HV, на каких барах, за какой период, как в годовые переводите? Может я считаю неправильно. У меня в среднем за последние дни около 17% показывает. И это если в годовые переводить из предположения, что в году 252*14 торговых часов. Если считать будто 356*24 часов, то HV еще больше получается (25-26%).

Gusan, для меня не важна точность и методики оценки исторической волы. Иногда поглядываю на общедоступный ресурс www.option.ru/analysis/option#volatility

Vkt, «не важна точность» — даже если один метод показывает 10%, а другой 20%?

На option.ru непонятно какой они бар берут. Если просто дневки (например, цену закрытия дня), то как-то слишком грубая оценка получается. Вы же не выравниваете дельту только раз в день? Внутридневную волу хорошо бы как-то включать в оценку.

И похоже они считают HV индекса РТС, а не фьюча. Она конечно будет ниже. Но для дельтахеджа важна HV именно фьюча, а не индекса, имхо.