Ещё раз пересмотрите (кто не видел — посмотрите обязательно) этот фильм и сопоставьте с событиями, которые происходят сейчас. Любопытно. На мой взгляд мы находимся на одном из витков цивилизационного процесса — очень важном моменте. Они происходят периодически, начиная с Романовых. В последние 2 раза мы видели нечто похожее во времена правления Александра 2 и после второй мировой войны (ВОВ)...

 

Видимо блокирует Гугл (Ютюб) эту информацию на Россию )) Качаем отсюда  Фильм 12

На мой взгляд великая империя всё-таки существовала — очень чётко выстроена теория Фоменко по поводу хронологии истории, и у меня наконец то кубик-рубик собрался — к 30 годам. Начиная с 5 класса было очень много вопросов, было мало ответов на противоречия — и вот наконец сошлось…

Сейчас понятно, откуда появилась доктрина сдерживания развития России — почему так много внимания уделяется России и почему так оказалось, что на рубеже средних веков у нас оказалась огромная территория, при этом нас всегда называли молодым этносом, дикарями с дубинками, 3 века под игом торчали — сейчас всё складывается.

( Читать дальше )

Сейчас мы будем развивать интуицию в реальной жизни, на практике биржевой торговли. Мы будем тренировать свое шестое чувство, в повседневной действительности отрабатывая и оттачивая свою интуицию до способности к безошибочным предсказаниям.  Минуя долгие рассуждения, приступим к выполнению непосредственно упражнений по развитию практической интуиции.
Карты Зенера
Карты Зенера (Zener Cards) давно используются в парапсихологии для тестирования экстрасенсорных возможностей и интуиции. Существует пять разновидностей карт: с символическим изображением звезды, трех вертикальных волнистых линий, крестом, кругом и квадратом:

 
В колоде каждый символ представлен пятью картами (всего 25 карт). Карты перемешиваются, после чего тестируемый пытается угадать порядок карт, целиком полагаясь на собственную интуицию (внутренний голос, инстинкт, шестое чувство, озарение и т.п.). Поскольку всего в колоде 25 карт Зенера и каждый символ представлен 5 раз, среднестатистическая вероятность чистого угадывания составляет 20 %. Считается, что любое число угадываний, существенно превышающее 20 %, продемонстрированное на протяжении более ли менее продолжительного экспериментирования (50-100) повторных циклов тестирования), свидетельствуют о включении неких дополнительных факторов, которые демонстрируют экстрасенсорные способности тестируемого. Пороговым значением считается 36 % (9 угадываний из 25).


( Читать дальше )

Надоело народ воспитывать, к тому же теперь нужно воспитывать дочку :) Научите меня, расскажите, что думаете.

Позиция, которую я озвучивал в предыдущем своем рассказе, немного «недовозит», а это расстраивает. Я вижу где это происходит и почему, но хочу поболтать о том, что бы это значило.


С помощью шикарного софта, к которому я все еще трудно привыкаю, я представляю вам две динамики улыбки в болезненных сериях — феврале и марте на RTS.
Начнем с февральской улыбки:

Зеленая линия отображает текущее состояние и указывает нам на то, что волатильность выросла справа, а слева осталась в более менее том же диапазоне. Улыбка крутеет на глазах и с необычной стороны.

Первое, что в таком случае приходит на ум то, что падения не будет (по крайней мере на взгляд того, кто это делает).


Я знаю, что у русской улыбки волатильности челябинский нрав и тут может быть все, что угодно, к тому же обычно 3-4% сильно меня не трогают, однако хочу спросить мнение уважаемого сообщества. Тут был кто-то и ушел? Какие обычно разницы в волах месячного и трехмесячного опционов?

( Читать дальше )

Интересное исследование из -  финмаркет

Отмена рабства, коммунизм и развал колониальных империй отняли у европейских и американских богачей большую часть их состояний. Фондовый рынок и финансовая глобализация все вернули...
 
Париж. 16 сентября. FINMARKET.RU — Ученые из Парижской школы экономики Томас Пикетти и Габриэль Цукман решили дать ответ на волнующий многих вопрос «Откуда берется богатство и куда оно девается?». Для этого им понадобился необычный коэффициент — соотношение национального богатства и национального дохода.
 

• Под богатством экономисты понимают стоимость всех активов (дом, дорогие предметы, ценные бумаги), а под доходом — все поступления в бюджет (зарплата, проценты от счета в банке или арендная плата). То есть эта пропорция позволяет понять, какая часть доходов оседает в кармане человека или на счетах страны.

( Читать дальше )

Часть статьи взятой от сюда regnum.ru/news/polit/1654009.html

Кому служит российское правительство? Может быть, Россия смогла бы пойти по пути США, у которых большую часть казначейских обязательств выкупает ФРС за счет эмиссии новых долларов? Нет, не может, т.к. опять же в 1990-х гг. американская «пятая колонна» в России протащила принятие закона «О ЦБ РФ (Банке России)», в статье 22 которого черным по белому записано: «Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении...». Таким образом, статья 22 этого закона делает РФ не совсем суверенным государством, т.к. оно не имеет права самостоятельно эмитировать рубли для нужд российской экономики.Мировой финансовый капитал нам четко объявил, что мы не имеем права сами решать, каким образом нам покрывать дефицит бюджета РФ. Возник дефицит, МВФ требует: «Снижайте расходы, и в первую очередь социальные!» (недавно советник Европейского управления МВФ Антонио Спилимберго давал такие рекомендации российскому правительству: «Мы считаем, здесь нужно проявить особое внимание, чтобы это бюджетное правило обеспечивало ограничение государственных расходов»). Или обращайтесь к мировому финансовому капиталу, а он уже решит на каких условиях предоставить России кредиты, но не смейте самостоятельно эмитировать рубли. Сейчас РФ, как какая-нибудь британская колония, имеет право печатать рубли только на принципах «currency board» («валютного управления»), т.е. исключительно в обмен на поступающую в страну иностранную валюту.И тут мы не являемся первопроходцами, вот что писала по поводу финансовой политики А.Линкольна (который во время Гражданской войны начал самостоятельно печатать «гринбаксы» — зеленые доллары), контролируемая Ротшильдами газета «Times of London»: «Если эта пагубная политика, которая исходит из Северо-Американской Республики, окрепнет и станет реальностью, то правительство будет получать свои деньги без всяких затрат. Оно заплатит долги, не беря в долг. У него будут деньги, необходимые для торговли. Страна станет процветающей, явив прецедент в истории цивилизованных правительств мира. Мозги и богатство всех стран потекут в Северную Америку. Это правительство должно быть уничтожено». И А.Линкольн был застрелен.

( Читать дальше )

      Допустим,  имеем портфель из опционов на RI.  Gamma – гамма портфеля. Если цена на RI изменяется на HedgSize, то дельта нашего портфеля изменяется на HedgSize*Gamma, при хеджирование в этой точке  получаем профит HedgSize*HedgSize* Gamma/2. Попробуем найти оптимальный размер HedgSize.
Для этого возьмём котировки RI с начала 2013 года и посчитаем какое количество раз  цена на RI изменилась на 100, 200, 300,….,3000 пунктов.
Допущения:

1. Цены движутся без гэпов.
2. Портфель хеджируем не чаще 1 раза в минуту.

Получим следующую таблицу:

    Так как при каждом хедже получаем профит HedgSize*HedgSize*Gamma/2, то за весь период профит будет Profit=Count*HedgSize*HedgSize*Gamma/2. Возьмем Gamma=0.01, тогда каждые 100 пунктов движения RI, дельта будет изменяться на 1, при хедже профит будет 50. Теперь можно посчитать профит за весь период (колонка Profit). Постоим график зависимости Profit от HedgSize.
 


( Читать дальше )

           «Кое-где» — это в драгметах, разумеется. Но пока это «бумс» произошло не на нашем рынке, есть возможность покумекать о грядущем. Вообще, конечно, череда вчерашних нижних планок в злате и серебре выглядела очень впечатляющей и убедительной, но на нашем рынке производных индекса РТС осталась всё-таки без особого внимания, учитывая тот факт, что Ай-Ви опционов вчера оставалось стабильным, лишь в очень слабой степени показав тенденцию к повышению. А зря, на мой взгляд. Начало весенним планкам несомненно положено, и надеюсь, за этой первой весенней ласточкой будут и другие, уже на нашем родном РФР, предпосылки есть. Но обо всём по порядку.

Экспа.
Вчерашняя эспа нам ещё раз наглядно показала, как на нашем опционном  рынке работает Кукл. И кто бы что мне не говорил про хедж, выравнивание дельты, особенности правил соблюдения риск-менеджмента и прочее бла-бла-бла, остаюсь приверженцем того (

( Читать дальше )

    Простите, не удержался. Скоро европейцев, тех, которые окончательно морально не деградируют, так достанут их педики, феминистки, нигры и эмигранты, что Россия станет примером, ей богу.
    Кстати, про инвестиции есть, так что зачёт.     

   «Людям зачастую сложно правильно понять потрясения, которые довелось испытать России с распада СССР до настоящего времени. Для постороннего и в том числе европейского наблюдателя история этого молодого государства напоминает лишенную всяческой логики хаотическую мозаику. Как бы то ни было, автор книги «Новая великая Россия» (La Nouvelle Grande Russie) Ксавье Моро (Xavier Moreau), который также возглавляет российское отделение французского аналитического центра Realpolitik TV, решил представить историю России на основе ключевых дат и доказать тем самым, что важнейшие события последних лет в стране на самом деле являются звеньями одной цепи, одного процесса. Процесса, который привел к небывалому подъему современной России.

( Читать дальше )

Вот и прошла неделя, в которой я покупал волатильность.




( Читать дальше )