<HELP> for explanation

Блог им. PUT

результаты купленной волатильности

Вот и прошла неделя, в которой я покупал волатильность.
результаты купленной волатильности

результаты купленной волатильности


Результат смехотворный, но положительный. Стиль дельтахеджирования   оказался одним из самых неудачных, как оказалось, но зато и самый безрисковый.
Больше всего мне доставляли комментарии к моему эксперименту.
Вывод, который я сделал — нельзя никого слушать. Опционщики будут хвастаться своими результатами из прошлого и раздавать совершенно бесполезные, даже вредоносные советы. гни свою линию.
А вообще, пока я пишу на смарт-лабе свою торговлю, все описанные сделки с волатильностью дали положительный результат! Есть в этом какая-то положительная энергетика:) 
 

Положительная энергетика — это очень важно.
avatar

Mr_Noname

Кстати, у меня еще остались 140-ые опционы, вдруг в понедельник в деньги выйдут, вот уж тогда будет приятный сюрприз:)
Ивлев Георгий, а если они в деньги не входят — то что сделает брокер? они просто сгорят или он их продаст на экспире?
avatar

AleKu

AleKu, они просто сгорят, так как, чтобы их продать, надо, тобы их кто-то купил :)
тоже удалось на той покупке заработать, но по скромному. от продажи 135-140 мб больше поиметь, но и нервов потратилось бы куда больше, на 141 я бы точно уже путы начал 140-е доливать, ну а потом сами знаете, что было)

я немного не понимаю зачем тут волу купленную было хеджить. при продаже там, да все ясно, а тут то зачем? просто закрыться нужно было через 3 дня, если нее выйдем из диапазона.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, от продажи можно было много чего поиметь кроме профита:) если выбирать между заработком от покупки и заработком от продажи, я выбираю от покупки.
А так я хеджировал, потому что думал, что будем в реньже, а мы вонокак :)
Ивлев Георгий,

> от продажи можно было много чего поиметь кроме профита:)

ржал как конь! =)))

ага, например, нервный тик от постоянных утренних гэпов
avatar

Swan

Ивлев Георгий, хорошо бы ещё глянуть на волатильность в момент входа, по позициям не понятно когда был вход


uprav(Александр), 15% этот понедельник.
Такую же картиночку с профилем хотелось увидеть в посте об открытии позиции. Эта совсем ни о чем не говорит.
Александр, она говорит о том, что я заработал денегьи на рынке. Я не говорил, что управляю чужими деньгами? Могу и вашими управлять, доходность 7-13% в месяц, среднестатистическая просадка 7%.
Пишите в личку.
Ивлев Георгий, объективно, эта картинка мне говорит, что были введены определенные данные на сайте option.ru. Если эти деньги были заработаны вами — я за вас рад. За предложение спасибо, но нет: 10% в месяц я уж как-нибудь сам сделаю.
Ивлев Георгий, хеджировали по рыночной дельте?
avatar

Иван Д.

dvoris, да. Июньские — нет. Опционы далеко вне денег хеджировать по рыночной дельте вредно для депозита:)
Ивлев Георгий, а что такое «рыночная» дельта и чем она вредна?
А мне понравилось, молодец! Вопрос, вот ты писал, что используешь ББ 40 и уровень страйка, можно немного про это услышать?
Победитель, мне казалось, что цена будет в боковике. Я бы хеджировал на границах ББ 40 (так как на тот момент боковик, который мне виделся, длился 40 торговых часов) а на страйках как раз отменялось предположение о том, что мы в боковике.
ай ай ай. Что же я не оставил 135 путы… Продавцов отжарили, конечно. ай ай ай…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP