Прочитал недавно пост начинающего трейдера с вопросом, мол, как вообще правильно глядеть на рынок; плюс в комментариях пошло обсуждение насчёт «как торговать вообще». Ссылка на пост — http://smart-lab.ru/blog/229215.php

Хочу написать примерный ответ Илье плюс всем начинающим, кому интересна подобная информация о разных моментах торговли на рынке.

Сначала поясню, типа кто я такой и почему меня нужно слушать. Меня слушать не нужно, я далеко не звезда трейдинга. Смартлаб читаю примерно месяц (только после чёрного вторника), поэтому сами понимаете – человек пропащий. Максимальный размер средств, которыми управлял – суммарно 200000 долларов, что сильно меньше, чем у многих членов Смартлаба. Сейчас примерно 130000 (мои + чужие). Крупные сливы случались, как и крупные прибыли. 2014 – уже третий год, что я закрыл в плюс, хотя при этом в 2014 мне пришлось в моменте принять немаленький убыток (от чего страдал душевно). С рынка регулярно вывожу, поэтому не могу ответить на вопрос типа «если ты торгуешь в плюс, что ты тогда не возьмёшь кредиты, почему выводишь деньги, а не увеличиваешь объёмы, почему не продашь квартиру, чтобы быстро поднять за год денег на ещё одну» и прочее в таком духе. Либо ты понимаешь все риски нахождения в рынке, либо просто считай, что мне «ссыкотно». В общем, несколько миллионов рублей в месяц поднять не смогу, я консервативен в торговле, а денег мало. Торгую фьючерсы и опционы CME, плюс с 2015 буду торговать РТС (поначалу очень мелким объёмом). Сделки мои видны онлайн уже больше года, но только узкому кругу людей. В скором времени я думаю это дело исправить, и постепенно показывать свои лимитники на Смартлабе (лимитники – это чтобы показывать сделки до их открытия, а не после закрытия по факту прибыли).

( Читать дальше )

БУДЬ ПЕРВЫМ, СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ ВКОНТАКТЕ: FXuseful

Как говорит неофициальная статистика, успешно зарабатывать на валютном рынке Форекс получается только у 5-10% трейдеров, в то время, как остальные 90-95% попросту теряют свои деньги. В чем же причина? В том, что торговля на финансовых рынках очень сложная и доступна для понимания не всем? А может, секрет кроется в психологическом подходе? Ведь психология людей с деньгами и людей без денег существенно отличается. Давайте условно разделим всех трейдеров на два типа – «богатый» и «бедный».

Разница между «богатыми и «бедными» трейдерами

Несмотря на то, что для многих богатство – это, грубо говоря», сидение на мешках с деньгами, на самом деле это не так. Все дело в разных подходах к торговле «богатых» и «бедных» трейдеров. В чем же разница? Рассмотрим основные моменты:

( Читать дальше )

Вузы США:

1. Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics (University Of Washington)

https://www.coursera.org/course/compfinance

2. STOCKS AND BONDS: RISKS AND RETURNS (Stanford U) 

http://online.stanford.edu/Stocks_and_Bonds_Fall_2014?utm_source=vpol&utm_medium=email&utm_term=mailer&utm_content=learning%2520opportunities&utm_campaign=stanford%2520online

3. Computational Investing, Part I (Georgia Tech) 

https://www.coursera.org/gatech

4. Financial Engineering and Risk Management Part I (Columbia U) 

https://www.coursera.org/course/fe1

5. Financial Engineering and Risk Management Part II (Columbia U) 

https://www.coursera.org/course/fe2

6. Asset Pricing, Part 1 (The University of Chicago) 

https://www.coursera.org/course/assetpricing

7.  Option Pricing  (Cal Tech) 

https://www.edx.org/course/caltechx/caltechx-bem1105x-pricing-options-2786

( Читать дальше )

Наткнулся на интересную статью.
Многим на заметку.
Источник: здесь. 


Автор приводит расчеты, при которых ему удается не беря ипотеки, снимать квартиру и откладывать на собственное жилье. Результат вычислений наталктвает на вывод, что в полне реально за 5-7 лет накопить на квартиру с доходом чуть выше среднего на семью.

В предыдущей статье мы рассказали об основных типах баров футпринт. И как мы упомянули, существует еще один очень важный паттерн – нехочуха. По сути этот паттерн является готовой прибыльной торговой стратегией.
Определение нехочухи, другими словами «передумал», следующее:
Медвежья нехочуха. Первый медвежий бар после предшествующего бычьего тренда при соблюдении следующих условий:

• POC находится на уровне или выше цены открытия,
• размер тела не более 4 пунктов[1].

( Читать дальше )

Давайте разберемся  в основной проблеме всех трейдеров, всех возрастов и поколений. Почему сливает 95%-99% трейдеров?  В чем  причина неудач? Казалось бы все ответы есть в свободном доступе. Каждый может узнать о техническом и фундаментальном анализах, о психологии и как правильно себя настраивать на торговлю, каждый может узнать о тех ошибках которые с таким постоянством повторяют наши коллеги. Все что нам нужно для прибыльной торговли каждый среднестатистический, неплохо обученный трейдер знает. Так почему он не зарабатывает?

На торговлю влияют всего 2 фактора. Первый – система, стратегия, алгоритм,  каждый называет это по разному но это практически одно и то же. Система нам позволяет использовать некий временный дисбаланс между шансом на то что цена пойдет вниз или вверх. Все стратегии основаны на том что бы в определенное время, в определенном месте купить или продать в зависимости от того в какую сторону вероятность хода цены больше.

Проблемы со стратегией у трейдера возникают когда начинается полоса неудач и убыток перестает быть системным пожирая заработанную раннее прибыль. Тогда в голову прокрадываются мысли о том, что метод заработка ложный или перестал работать на постоянно меняющимся рынке. Сначала трейдер еще борется с этим но когда минус достигает внушительного процента трейдер останавливается и начинает думать о том что случилось.


( Читать дальше )

Вот с утра решил что-небудь для вас черкануть. Тему я выбрал очень акутальную. С моей точки зрения, статистика всегда была проблемой и слабым местом тех кто постоянно теряет деньги, хочу подчеркнуть слово постоянно. Каждый профессионал время от времени теряет некоторыый процент своей прибыли. Давайте разберемся сначала почему профи теряют время от времени деньги. Факторов влияющих на показатель доходности не так уж много если человек очень четко придерживается торгового плана (как програма на комп'ютере человек должен придерживатся неких правил, без свободы выбора).  Один из факторов — изменчивость рынка, те модели которые использует трейдер в своей торговли могут уменьшить свою вероятность на плюсовую сделку что делает систему неприбыльной. Что делать в таком случае? В таком случае на помощь приходит статистика. 

Давайте посмотрим что будет делать профи в такой печальной ситуации. Первым делом он прекратит торговлю на некоторое время (пошел минус, а если такое случается отдых является обезателньм условием). После этого он начнет торговать занижеными обемами, ведь как иначе понять что модель опять не стала прибыльной? Если он убеждается что прибылью там не пахнет то берет свою статистику. Тут уже начинается пересматривания всех тех постулатов и принципов которые заложены в модели. Имея хорошую выборку он разделяет сделки в которых процент прибыльных/убыточных сделок еще был положительным и те новые в которых он уже отрецательный. Модель он пересматривает вдоль и впоперек пытаясь понять что же работало тогда и не работает теперь, сравнивает то что сейчас и то что было раньше. Прийдя к определенным заключениям трейдер меняет «сломанную» деталь своей модели или «выбрасывает» ее на помойку как уже непригодную к торговле. Таким образом статистика помогла трейдеру разбратся с причиной своих потерь. 

( Читать дальше )

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )

( Читать дальше )