<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

математическое ожидание

математическое ожидание (population mean) — арифметическое среднее, рассчитанное для генеральной совокупности.

Генеральная совокуность может иметь только 1 матожидание.

Формула математического ожидания для конечной генеральной совокупности:
Формула математического ожидания

n — количество наблюдений
Xi — i-е наблюдение

Математическое ожидание в трейдинге

Формула математического ожидания в трейдинге выглядит следующим образом:

E = (PW x AW) — (PL x AL)

E — ожидаемый результат средней сделки
PW — процент успешных сделок торговой системы
AW — прибыль в средней прибыльной сделке
PL — процент убыточных сделок
AL — убыток в средней убыточной сделке

например, если соотношение прибыльных и убыточных сделок системы 50% на 50%, а средний профит торговой системы 1000 пунктов фьючерса РТС, в то время как средний убыток составляет 500 пунктов, то получаем, что средний доход одной сделки равен (положительное матожидание торговой системы):

0,5x1000-0,5x500 = 500-250 = 250 пунктов фьючерса РТС.



см. также: статистика

Источники:
[1] Майкл Ковел «Черепахи трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты» 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP