<HELP> for explanation

Риск-менеджмент для чайников

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:
Риск-менеджмент для чайников

Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:
риск-менеджмент
Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:
Риск-менеджмент для чайников

В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:
риск-менеджмент в трейдинге

Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:
риск-менеджмент в трейдинге

Такие сделки имеют низкий шанс стать прибыльными, низкую вероятность успеха. Но зато приносят неплохие деньги и если стоит хороший фильтр на входе, такими сделками вы меньше кормите «КАЗИНО».

Показательные стрельбы в данном случае увенчались успехом и рынок дошел раньше до тейк-профита, чем для стоп-лосса.
риск-менеджмент в трейдинге

Таким образом, я забрал свои фишки и фишки, которые символизируют ваши кровные денежки, себе в кармашек:
Риск-менеджмент в трейдинге 

Отсюда кстати следует еще 1 интересный вывод:

Чем больше фишек лежит у вас слева, тем меньше отношение правая кучка/левая кучка, тем сложнее зарабатывать выдающиеся %%% в этом казино.

Конечно вся описанная выше схема будет поднята на смех профессионалами, но для вас, уважаемые новички и не до конца компетентные трейдеры, данная методика является хорошим тренажером к тому, чтобы выработать у себя принципиально правильный подход к трейдингу.

Всем, у кого плохо с риск-менеджментом, рекомендую приобрести фишки и поэкспериментировать данным образом, тем самым, визуализировав и материализовав в каком-то смысле ваш внутридневной риск, дневной лимит потерь, потенциальную прибыль и убыток одной сделки. Думаю данное упражнение неплохо с дисциплинарной точки зрения.
 

Нужен второй вариант описывающий как Вы теряете деньги.
Роман Климов, ну там же все просто: деньги из левой кучки попадают в правую.

Важнее всего, чтобы левая кучка всегда была лимитирована, а правая кучка не имела границ=))
Тимофей Мартынов, в том то и прикол, что надо заставлять себя не превышать лимит потерь. Надо мотивацию придумать или рисковика за спиной поставить, который будет свет тушить.
Роман Климов, это очень важно! Тут все должно работать по системе НИППЕЛЬ — чтобы из твоего кармана уходило всегда меньше, чем в него заходит=)))
Тимофей Мартынов, надо такого брокера открыть, который бы мог за тебя закрыть убыточные позиции, а то много полагаются сами на себя и… (не про тебя)
Тимофей Мартынов, глядя на всё «это», никак не могу понять, а кто с дочкой сидит и почему папа не ёю занимается, а «этим»? о_О
тип-топ, дочка спит и гуляет с мамой и бабушкой. Папа иногда подходит чтобы проверить, что мама и бабушка все делают правильно:)
Тимофей Мартынов, я так пытался торговать по этой схеме, тем более это не казино если видиш куда идет на все с коротким стопом, всё гуд было по 2-3 % к депо в день, всё хорошо.но в тильт сорвался и писец…
romario65, да, тильт основная проблема…
тут нужна непогрешимая дисциплина!
Тимофей Мартынов, золтые слова…
Ничего не понял, но свою 20-ку (норму на день) и вчера и сегодня в первые 2 часа торгов уже нарубил. На сегодня торговля закончена. Поехал гулять по Питеру.
Василий Олейник, почему ничего не понял?

Скорее всего ты перевозбужден из-за того что твой организм отравлен алгоколем и никотином и ты не можешь сосредоточиться на чтении текста, который требует вовлечения в процесс активности твоих лобных долей головного мозга=))
Тимофей Мартынов, я на курсах немного по другому объясняю математику и формулы и мат ожидание и как его сместить в свою сторону. Я в основном торгую или без стоп лосса в отдельной сделке или стоп лосс к прибыли = 1 к 1. Но у меня всегда есть рассчитанный лимит потерь на день и на неделю, а заморачиваться насчёт лимита потерь в каждой скальперской сделке мне кажется это полная чушь. Каждый день индивидуален, зачем постоянно применять одну и ту же стратегию? Иногда есть чёткий уровень от которого можно смело зайти, иногда есть чёткий сигнал по индикаторам, иногда есть новость, которую можно отыграть, тебе лишь остаётся выбрать рабочий сайз и параметры работы, или я совершу 5-6сделок малым сайзом или зайду в одну сделку чуть большим сайзом и спокойно на одной сделке возьму свою дневную норму в 1000 пунктов, а каждый день дрочить по 100-200 пунктов ну нафиг.
Василий Олейник, ну ты и сам же часто берешь по 100 по 200 пунктов, я смотрел))
Karmanoff Fedya, я улучшаю свою среднюю цену в пиле или иногда просто тупо практикую скальпинг, когда заняться не чем.
Василий Олейник, а сегодня как умудрился 20 ку заработать на такой пиле?
Karmanoff Fedya, шорт в конце вечёрке и добавка утром и на откате со 112500 до 111500 забрал свою 1000 пунктов.
Василий Олейник, не улучшаешь, а усредняешься, не успокаивай себя. Твой мегаслив — лишь вопрос времени при такой системе.
Василий Олейник, кстати слышал отзыв о твоем семинаре от грамотного чела — ему очень понравилось.

Молодец Василий! развиваешься
Василий Олейник, конкретно описанная в данном топике методике непосредственно для интрадея. Ты конечно можешь тоже на фишечки свой риск недельный разложить для интереса. Там фишечки уже не по 100 пунктов фьючерса будут, но все равно интересно
попробуй такой вариант профит/лосс = 1/2
avatar

afonin900

afonin900, это жесткий и бессмысленный вариант
Тимофей Мартынов, но математическое ожидание меняется.
afonin900, в сумме с профит/лосс-фактором + комиссия оно ухудшается
Тимофей Мартынов, мне кажется что это не так.
afonin900, с чего это оно меняется????????
Тимофей Мартынов, если 90% сделок в +, то смысл имеет даже вариант 1/8 ))
Биржа и брокер — лишь раздающие(диллеры) в этой игре. У кого больше капусты, тот как правило в выигрыше.
avatar

dmitry186

Важно помнить, что биржа — это не казино.
Теория вероятности не применима к рынку практически.
avatar

Engi

Engi, теория вероятности не применима? :))
Тимофей Мартынов, нет генеральной совокупности, как я понимаю. А это очень нехорошо.
Эдуард Цуранов, в чистом виде здесь определение вероятности конечно может и не работает.

Хотя чем история изменения цен не генеральная совокупность?

Но все же в риск-менеджменте мыслить надо именно категориями вероятности.
Тимофей Мартынов, практически не применима, слишком много вариантов движений и постановки стопа/тейка. Ведь тут не черное/белое, рынок часто ходит вниз через верх и вверх через низ.
Вот хороший пример, почему не работает:
smart-lab.ru/blog/173613.php
avatar

Engi

«Заменить бы фишки на рюмашки!» ©
Тимофей, а ты покер («местный») пробовал? (ожидание несравнимо более поддающееся вычислению)
avatar

inevity

а поважней дел нет? торги идут.
avatar

TDM

TDM, какие торги, забей!
TDM, так торгуйте, не читая смарт-лаб
2153sved, ты добавь меня в чс и не будешь читать мои комменты
avatar

TDM

TDM, зачем?, у всех бывают косяки
2153sved, если чужое мнение это однозначно косяк. пусть так.
avatar

TDM

TDM, не «однозначно», а «бывают»
Все гениальное просто, но сейчас же начнут пейсать про сферически более высокую вероятность срабатывания короткого стопа в вакууме.
avatar

super_mario

super_mario, короткий или длинный — в контексте данного примера значения не имеет
Тимофей Мартынов, а у тебя не возникало мысли, что разные стратегии подходят разным людям, потому что у них разный характер и темперамент? Есть ли смысл гоняться за симметричными сделками, если можно начать с двух контрактов и пирамидиться по тренду, собирая в итоге ощутимую прибыль?

Ведь абсолютно разны преимущества эксплуатируются. В одном случае — закономерности статистические на малых ТФ, а в другом — фундаментальные рыночные принципы трендов. Что сильнее, что проще, что подходит лично тебе?
artonikus, да, я уверен в этом. Но принципы риск-менеджмента при этом не меняются
Тимофей Мартынов, принципы риск менеджмента меняются когда торговля идет на сайз который на коротком стопе размажет к радости Секретов разного рода. Т е правильный, серьезный рискменеджмент от exposure а не от стопа вообще. Даже если овернайт не тащить.
quant_trader, под exposure ты объем понимаешь?
Тимофей Мартынов, угу. В такой торговле (интрадей и этот сайз) стопы вполне адекватны как база, хотя на стате может пролететь со свистом, поэтому номинал позиции стоит учитывать. Ну и на планках тоже стоп не работает, так что при любом шухере вменяемый человек снижает сайзы обычно, или ему риск менегер снизит.
Тимофей Мартынов, имеет в контексте «положительное мат-ожидание в козено»
фишки можно и посолидней.
Алексей, на солидней пока не нанищетрейдил
не понял — а где аффилейтная сцылка на лабаз с фишкаме ???
avatar

BobKerby

коврик классный.
1/3 самое минимальное соотношения лосса к тейку, с обязательным просмотром внутридневной волатильности и запасом хода.
avatar

Stanislav Tr

Stanislav Tr, не факт, что оптимальное
Тимофей Мартынов, не оптимальное, а минимальное) не оптимальное — это явно не факт)
а задумка демонстрации зачетная!)
avatar

Stanislav Tr

Stanislav Tr, спасибо!
как вариант инвестиции в RTS Board)) Влияние внешних факторов минимальное, в основном корпоративные события)
а по блогу — интересно написано) понравилось
почитал, показалось полным бредом(, но надо подумать, к стати ТЫ серьезно просчитался(, у тебя всего 880 пунктов, а не тысяча(
avatar

SMA

интересно! спасибо!
avatar

Oleg

не лень вот фигней страдать )))
Каким бы простым не казался пример с фишками, он может помочь многим не самым одаренным сливающим трейдерам уяснить такой важный момент трейдинга
avatar

NeoNeo

NeoNeo, я тоже так подумал!
Тимофей Мартынов, на самом деле система хорошая, я сам так торгую, только часто по стопам выносит, потому что короткие, а потом идёт куда надо (как специально, но мат ожидание положительное) если ты хоть не много рынок понимаеш на тех же пробоях серьёзных уровней на всю катлету можно взять сразу 10%,
Triton, это да! Жаль только жена у меня не работает:)
Добавлю мои пять копеек отсюда: vk.com/million_net
avatar

shepherd

shepherd, все правильно сделали — стопы стоят ))
avatar

Engi

Engi, Неправильно. Точнее — не в тему. На картинке рисками управляют профессионалы. А пост Тимофея — про то, как это делают чайники.
Алексей Соловьев, на картинке шланг лежит через рельсы, вы уверены, что так профессионалы делают? ))
avatar

Engi

Swan, не посоветуете литературу по этому вопросу?
Эдуард Цуранов, ммм… не видел такой… это ведь уже «боевые» знания, а по таким знаниям книжек нет, также, как нет в свободном доступе книжек по например сапёрному делу…

Можно попробовать почитать mehanizator-а (http://mehanizator.livejournal.com/) он много рисёрча делал и выкладывал результаты, у него кстати и книжка какая-то есть, для начинающих, но там и полезное-нетривиальное встречается…
avatar

Swan

Swan, надо сделать ряд стационарным справа а не слева, это сложнее. Если получить такие робастные оценки которые позволяют шортить рост выше скажем средней волы с положительным ожиданием (и нарастанием ожидания при усреднении позиции против движения) то считайте уже попали в форбс, ага.
А наборчик то покерный — дешевый))
avatar

M.Bugorkov

M.Bugorkov, меня сегодня ночью новичок обул на 9 кило зелени, три фулхауса подряд против моих трех сетов подряд :(((
Слегка не верный подход, направляющий на слив. Потому что начальные 5000, которыми есть готовность рискнуть необходимо сначала заработать на этом же рынке. Вот правильный подход — берем стратегию, в которой постоянный профит, маленький, но профит. По итогам какого-то срока вычитаем с прибыли инфляцию и операционные издержки, вот и остается сумма, которая заработана, это и есть 5000 из твоей статьи. Шаг влево-вправо от данного — слив.
tradernet.ru/social/feed/postId/14895 вот тут дополнение к этому посту))
Swan, не спорю.
Нет цифр, не иформативно. Предлагаю к обозрению с цифрами.  smart-lab.ru/blog/tradesignals/328355.php
avatar

LogikoMen


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP