люди подскажите пожалуйста: можно ли хеджировать вечным фьючерсом на доллар квартальный фьючерс на доллар открытый в противоположном направлении? Что будет на дату экспирации?
Андрей К, как ни крути а я на бирже прочитал и впал в задумчивость — вы понимаете что здесь написано:
Особенности исполнения вечных фьючерсов
Подача поручений на исполнение происходит 4 раза в год за три дня до исполнения квартального фьючерса на соответствующие базовые активы в течение одного торгового дня.
Время подачи поручения – в течение всего торгового дня до вечернего клиринга в 18:50, исполнение поручений – в вечерний клиринг (18:50 – 19:05).
Подача поручений на исполнение возможна только через шлюзовые команды CGATE/PLAZA2 и терминал Spectra.
Выход из вечного фьючерса осуществляется двумя сделками: закрытием позиции в вечном фьючерсе и открытием позиции в ближайшем квартальном фьючерсе.
Сначала исполняются встречные поручения с приоритетом по времени подачи. Оставшиеся поручения, не исполнившиеся по итогам мэтчинга, исполняется принудительно.
Sergey Chernyy, да, поручение на исполнение надо подавать заранее и это действительно делается без проблем через прямые биржевые терминалы и шлюзы.
Поэтому, если очень хочется исполнить вечный фьюч, надо заранее у брока узнать, сможет ли он это сделать по телефону. Брокеры это делают, насчет все или не все, не знаю
Андрей К, наверно можно и через метатрейдер закрыть фьючерс. Суть в том, что вот там есть такая фраза - Выход из вечного фьючерса осуществляется двумя сделками: закрытием позиции в вечном фьючерсе и открытием позиции в ближайшем квартальном фьючерсе — значит выходит что при закрытии все же с квартальным вечный смаржируется?
кстати да, наверно могут быть дурацкие вычеты. Но вот кто мне может объяснить что здесь написано:
Особенности исполнения вечных фьючерсов
Подача поручений на исполнение происходит 4 раза в год за три дня до исполнения квартального фьючерса на соответствующие базовые активы в течение одного торгового дня.
Время подачи поручения – в течение всего торгового дня до вечернего клиринга в 18:50, исполнение поручений – в вечерний клиринг (18:50 – 19:05).
Подача поручений на исполнение возможна только через шлюзовые команды CGATE/PLAZA2 и терминал Spectra.
Выход из вечного фьючерса осуществляется двумя сделками: закрытием позиции в вечном фьючерсе и открытием позиции в ближайшем квартальном фьючерсе.
Сначала исполняются встречные поручения с приоритетом по времени подачи. Оставшиеся поручения, не исполнившиеся по итогам мэтчинга, исполняется принудительно.
Что произошло?
Вчера на срочном рынке между вечным фьючерсом USDRUBF (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF) и квартальным Si-3.23 (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.23) наблюдалась разница порядка 1 рубля за единицу валюты с учетом фандинга.
Что это значит?
На этой разнице можно было заработать:
💡 купить квартальный фьючерс (~73.5 за $)
💡 продать вечный (~74.5 за $)
💡на ГО в данном случае будет скидка 50%
💡 дождаться исполнения квартального, когда цены этих фьючерсов сравняются
💡 получить прибыль
Дмитрий, вот я и хотел узнать о принудительном закрытии вечных фьючерсов! Спасибо за ссылку! Я только не понял, чем это плохо, если открыты и квартальный противоположный?
Особенности исполнения вечных фьючерсов
Поэтому, если очень хочется исполнить вечный фьюч, надо заранее у брока узнать, сможет ли он это сделать по телефону. Брокеры это делают, насчет все или не все, не знаю
Подводные камни могут вас неприятно огорчить.
Особенности исполнения вечных фьючерсов
будьте готовы удивляться к моменту экспирации:https://smart-lab.ru/blog/862628.php
прибыльная, если не учитывать фандинг :(
Арбитражные возможности в валютных фьючерсах
Что произошло?
Вчера на срочном рынке между вечным фьючерсом USDRUBF (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF) и квартальным Si-3.23 (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.23) наблюдалась разница порядка 1 рубля за единицу валюты с учетом фандинга.
Что это значит?
На этой разнице можно было заработать:
💡 купить квартальный фьючерс (~73.5 за $)
💡 продать вечный (~74.5 за $)
💡на ГО в данном случае будет скидка 50%
💡 дождаться исполнения квартального, когда цены этих фьючерсов сравняются
💡 получить прибыль
плохо тем, что я не планировал закрывать, а закрыли мне принудительно.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться