дай напишу чего-нибудь  мимо тематики смарта...

-тебе сыру?...
-спрашиваешь!...
-или котлет?...
-и котлет!...©

ничего нет в трейдинге окромя волатильности… остальное все от лукавого...
волатильность разбиваем на две волатильности:
1. волатильность при приращении (+)
2. волатильность при приращении (-) 

принимаем во внимание, что волатильность распадается, как правило, в течении 15-10 дней...

с откудова на волатильность (+)(-) прикинем из расчета 30 дней...

тогда оптимальный стоп  — медиана волатильности (приращения (-) на периоде 30 дней, деленная на половину, но не больше 1,4% — безопасного стопа из расчета допустимой потери на все про все в пределах 20% депозита)....



( Читать дальше )

«Искусство принадлежит народу» ©

дневки надоели до чертиков и не успеваю — дай думаю на 1 час перейду...
душить будем волатильность по методу Шарикова (данных маловато, но в капле воды, как известно, можно увидеть...)

график по волатильности


на лицо имеем полный Хаус в своих глазах...

интересует волатильность на предмет кластеризации...
определимся с медианой и отсечем все, что ниже пояса, как элемент не годный для игры на баяне...
тогда рисуется такая картина маслом...


( Читать дальше )

все по системе Полковника (Гаусс в оченно большом приближении)....
вероятность выхода ставки в плюс или минус примем 0,5 на 0,5

убытки

максимальную просадку ограничим 20%, тогда 2 серии из отрицательных сделок на уровне 14 штук и, соответственно,  максимальный убыток на ставку не более 1,4% вниз...

максимальный риск -1,4%
оптимальный риск — 0,7%
безопасный риск — 0,35%

прибыля

Дневная медиана  волатильности (приращение в плюс) на дистанции в полгода  2,25%...
сделаем допущение, что соответствует 3 сигмам, тогда

максимальная прибыль 2,25%
оптимальная 1,125%
минимальная 0,56%

 

по минимальным — доход после коэффициентов и налогов  0,39%  в случае выйгрыша
в случае пройгрыша -0,43%  при условии через день набегает за год  125

итого -5% минус от депозита -дело дрянь...

по оптимальным  — доход после   коэффициентов и налогов  0,88%  в случае выйгрыша
в случае пройгрыша -0,78%  при условии раз в 4 дня набегает за год  60

( Читать дальше )

как говорит АГ тока ИдиЁты работают по системе стоп-тейк, ибо стопы и тейки решают совершенно противоположные задачи в трейдинге....
ИдиЁты так ИдиЁты — тока в печку не сажайте  и дайте прибылям на карман упаковываться... 

итак-с
существует три стопа, как учит нас Полковник :

1. Максимальный
2. Оптимальный
3. Безопасный

Безопасный всем хорош, но вышибает его очень часто, ибо близок он к точке входа как никто… а из-за энто есть чувство дискомфорта...
Максимальный работает на пределе, когда может вынести под допустимый максимум потери размера  депозита — и тоже энто как-то не вставляет...
Оптимальный энто как раз то что надо… убытки оптимизированы до прибылей...(на нем и остановимся)....

далее

соответственно и тейки делятся на трое:
1. Процентный тейк
2. Подтягиваемый тейк
3. Скользящий тейк

Процентный (Татарский сын) — берет стока с тренда скока наметил и больше не берет...
скромность, конечно, украшает человека, но тута схватил кусок тренда, а остальной кусок тренда машет ручкой из последнего вагона…

( Читать дальше )

похоже Полковник переоткрыл Татарского сына или Татарский сын слямзил у Полковника — в ихних исторических анналах разбираться влом...

вот что пишет Полковник

вот тока насчет размера прибыльной сделки врет как Сильвестр Меринг..

если по расчетам некоторых тофарищей отсюда по тренду вероятность плюса 0,55… а минуса соответственно 0,45… то вероятность поровну не прокатит, ибо комиссия по равному, а налог 13% врозь....

тогда получается, что хочешь не хочешь % размера выйгрышной сделки должен быть больше размера пройгрышной… плюс еще в добавок прибыль на карман...

а так да — безрисковая игра Полковника из расчета 0,5% почти на уровне Татарского сына 0,3%, но Полковник играет без плеча с откудова по его словам

( Читать дальше )

посчитаем, как говорил Полковник Айвс, в пределах 3х сигм т.е. 99,7 % всех результатов...    smart-lab.ru/blog/86914.php

точку не возврата примем -20% счета

отношение прибыльных сделок к убыточным 38/62 (для ЕМА5)
вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 и равна она 0,62^Х....

соответственно х=ln(0.003)/ ln(0.62)=12.2....

для простоты  следующую серию с убытками компенсируем коэффициентом 1,5...

итого максимальный дродаун 12,2*1,5=18

соответственно — убыток за раз не должен превышать 20%/18=1,2%

( Читать дальше )

сбер прошел  «серую зону»и тепереча наступила зона отрицательного математического ожидания....
тепереча ждем-с момента, когда все повторится снова...

можно расслабиться и жить за счет SBMM… только бы Эля не выкинула  какой-нибудь фортель...

смотрю на индекс… не нравится мне он… и керосин тоже не люблю… но дело пахнет ...
как-то все рисуется с большим риском для нашенского кармана...

амплитуда падает...
может рвануть и по полной...
инвесторы и спекули  — люди нервные… могут побежать не дожидаяся выстрела из стартового пиз@алета...

продолжаем баловаться… пока сбер болтается — как гавно в проруби...

берем среднее значение волатильности дневки, если значение сегодняшнего  выше вчерашнего — покупаем, если ниже — продаем...

прогнал на сбере 1.1.22 -31.12.24… получил 27% за два года,  без вычета налогов и комиссий....

  очень сыро все, но что-то все же есть — носом чую запах денег...



надо доработать…

болтаюся, как говно в прорубе, зажатый другими нехорошими трейдерами (которые мне отнюдь не друзья) между двух планок....
и не горя желанием идти в магаз за водкой, ибо преодолевать расстояние туда 2,1 км и оттуда, как минимум, еще 0,5 км по дождю — так себе идея....

то вот моя диспозиция на сегодняшний день...

весь мой опыт и опыт других Титанов на плечах, которых стою, свелся к двум линиям.....
собственно говоря, энто и есть абсолютно весь мой трейдинг...
никто не скользит и не прыгает  — Цена зажата между стопом и тейком...(как мало оказалося нужно для игры на скрыпке....
но без пиликанья в течении 10000 часов — точно не обошлося) ...

ждем-с ...
Цена куды-то должна непременно выплыть  — или в плюс или в минус...

а пока нашел тута в архиве одного Полковника с вечной темой… щас буду его править...


( Читать дальше )