говорите нет отрицательного значения волатильности...но мы попробуем...(с)

А если на повышенной волатильности (выше, чем вчера) рынок идёт вниз? Это раз...
А два: финальную волатильность сегодняшней дневки мы узнаем лишь по факту закрытия дня.
Вопрос: нахрена?

Ойй… пишешь ты конечно это нечто )))
Не знаю какие там 27%, я смотрю что показано на графике. На графике циферка 80 конечная, не знаю что такое 80 (попугаев или что?), но если бы не последняя сделка, то было бы 40 при том, что аж дважды дродаун тоже был 40. Вообщем эквитка хреновенькая совсем.

берем среднее значение волатильности дневки, если значение сегодняшнего  выше вчерашнего — покупаем, если ниже — продаем...

Что «сегодняшнего  выше вчерашнего»? Значение сегодняшней волатильности  выше вчерашней и даже без условия закрытие выше чем вчера? Ну сразу вообще пробовать не стал бы, цена и дальше падать может при и дальше растущей воле. 
И выход только лишь тогда когда вола упадет тоже жуть жуткая.

Тут получается сразу две системы в одном флаконе. Если покупка идет на снижении цены при повышенной волатильности, то это контртрендовая система. А если покупка на повышении цены и одновременно повышается волатильность, то это своего рода пробой волатильности. Возможно, трендовый фильтр  какой-нибудь приделать надо.

тута надо дальше думать — что и куда...(лично мне не охота)…

Ну когда опять будет охота ( ты вроде уже третий раз эту тему поднимаешь), то:
А.Г. ответил там в первый раз в твоем посте… у него средняя волатильность но с плавающим окном. Т.е. если первый день аута, то вола за один день, если 2 дня идет аут, то вола средняя за 2 дня и т.д.
А.Г. считает волу по дневным приращениям цен. Это ущербно. Даже торгуя на дневном таймфрейме нужны внутридневные данные, хотя бы хай и лой.
И А.Г. врюхался со своей системой 24.02.2022 когда 22.02 она его в лонг закинула. В сущности все что надо ему это такие поправки в систему внести
( такой критерий по воле найти) чтобы 22.02.2022 она ему лонг открывать не заставляла.