Индексы волатильности VIX и VXST находятся ниже плинтуса.
Конструирую очередной Volatility Catcher.
Позиция достаточно тупа, +3х сентябрьских пута с 30 дельтой, +1 сентябрьский фьючерс S&P E-mini. То же самое можно сделать на декабре.
Основная идея — рост волы хотя бы на 2 пункта. Соотношение тетты к веге 14,6.

Ниже картинки из OptionVue.
matrix
 

( Читать дальше )

Неожиданно обнаружил летнюю распродажу подписки на OptionVue (по сути это аренда программы на определенный срок).
До 14 июля можно купить:

• месячную подписку за $85;
• годовую подписку за $850, т.е. 2 месяца бесплатно.

Что интересно в подписку входят опции:

• Broker Quotes реалтайм данные с терминалов Interactive Brokers TWS, ThinkorSwim или из eSignal. Как мне её не хватает в обычной подписке....
• BackTrader позволяет тестировать стратегии на истории. 30 минутные данные за период с января 2001 года. Подлянка в том, что данные только за регулярную сессию.

Обычная лицензия без аренды софта стоит $995, без перечисленных выше опций.


Подписавшись на несколько месяцев можно понять, нужна вам программа или нет. За Trial период в программе достаточно сложно разобраться.
К OptionVue есть конечно вопросы, но пока достойной альтернативы за такие деньги нет. Могу сравнить с Option Net Explorer, которая на порядок уступает OV.
Чо умеет? Кратко:

• Анализ опционных позиций на американские акции, индексы типа SPX, NDX, RUT, фьючерсы. Ещё есть Австралия. Можно прикрутить ФОРТС или UK, Канаду, но нужно заниматься...
• Скринеры по поиску акций с высокой, низкой IV, HV. Это и IB TWS умеет.


• Можно писать свои скринеры для календарей, например IV1>IV2, IV1<IV2, IV1>IV2<IV3, HV30>HV60 и т.п.
• Есть возможность построить свой прогноз по цене и воле, и запустить анализ позиций с максимальной доходность или вероятностью.

( Читать дальше )

Не то чтобы мне денег жалко, чтобы купить через Атон, Открытие. Но в этом случае записи будут храниться в депозитариях РФ. Плюс пляски со статусом квалифицированного инвестора. А планы паковать чемоданы.
Структурниками можно торговать и через IB https://www.interactivebrokers.com/en/?f=products&p=iopt

На штутгартской бирже есть скринер 
www.boerse-stuttgart.de/en/marketandprices/investmentproducts/bonuscertificates/bonuscertificates.html

На франкфуртской тоже есть скринер
www.zertifikate.boerse-frankfurt.de/en/search-find/new-search#search_type=profi&class_category=eusipa_germany

Но на этих сайтах нет описаний и условий продуктов. Или плохо искал.
Курил кто тему?

Сегодня в Ведомостях написали, Эксперт РА оценивает риски УБРиР, как высокие. 

УБРР-2 при дюрации 1 месяц доходность 20% годовых к погашению... 

Никто не встречал сервисов, подписок с примерными сбалансированными портфелями REIT's и дивидендных ETF?
Morningstar просит конских денег. На seekingalpha.com просто куча статей.
Могу и сам составить по скринерам в TWS и finviz.com, но придется потратить много времени на изучение проспектов фондов.

Думаю пора вывести USD из РФ, пока дают.

В этой связи смотрю на покупку евробондов SBERRU 22 через зарубежного брокера. Облигации торгуются ниже номинала, купон 6.13%.
Укатали ниже Газпромбанка. Обычно доходность Сбера была ниже ГПБ, если мне память не изменяет.
Срок инвестирования 5-6 лет.

Кроме billikid советоваться то вроде и не с кем...

Кстати российские евробонды появились в Interactive Brokers. Пока выясняем с поддержкой, можно ли их торговать...
 

Закралось у меня подозрение, что http://bonds.finam.ru странно считает доходность к оферте. Или я что то недогоняю.
Пример на СУ-155 КАПИТАЛ-05.
Ask 99,99, НКД 64,62 руб. Итого при покупке я заплачу - 1064,52 руб.

Если я предъявлю облигацию к оферте 04.03.2014, то получу:
1000 руб. номинал + 66,07 руб. купон. Итого 1066,07 руб.
За 11 дней получается 1,55 руб. или 0,155% от номинала, грубо это 0,465% в месяц. С учетом комиссий доходность равна 0.
Откуда http://bonds.finam.ru берёт доходность 14,176% к оферте? 
 

06.02.2014 была опубликована новость об отказе «Онэксима» от сделки объединения «Ренессанс Кредит» и Связной банк. После этого котировки облигаций Связного обвалились. Возможно это обычное для нашей страны рейдерство, и Онэксим выторговывает дисконт.
18.06.2014 состоится оферта по выпуску СВЯЗНОЙ БАНК-БО-01. До оферты остается 4 месяца. В настоящее время выпуск торгуется с доходностью 20% годовых к оферте. Несмотря на высокую просрочку портфеля, есть надежда что за 4 месяца не случится отзыв лицензии. С другой стороны, где Вы сможете привлечь пассивы под 10% годовых для торговли телефонами?

Индикативный ОФЗ 26207 с купоном 8% торгуется ниже номинала. Доходность выше, чем большинство депозитов в ТОП30 банков. Неплохой вариант для тех кому нужно припарковать много путинок. Основной риск ОФЗ дальнейшая девальвация.

Интересное мероприятие Пермская зимняя школа 2014. Основная тема риск менеджмент.
Можно смотреть онлайн на  pgkub.vidicor.ru/flash/
Сайт permwinterschool.ru

Или как говорит госпожа Наибулина. Гривна растет к рублю...