Расчет доходности исполнения оферты по облигациям

24 февраля 2014, 11:26
|
DeFi Partisan

Закралось у меня подозрение, что http://bonds.finam.ru странно считает доходность к оферте. Или я что то недогоняю.
Пример на СУ-155 КАПИТАЛ-05.
Ask 99,99, НКД 64,62 руб. Итого при покупке я заплачу - 1064,52 руб.

Если я предъявлю облигацию к оферте 04.03.2014, то получу:
1000 руб. номинал + 66,07 руб. купон. Итого 1066,07 руб.
За 11 дней получается 1,55 руб. или 0,155% от номинала, грубо это 0,465% в месяц. С учетом комиссий доходность равна 0.
Откуда http://bonds.finam.ru берёт доходность 14,176% к оферте?

Ключевые слова:
оферта,
Облигации,
bond

67 | ★1

13 комментариев

www.rusbonds.ru/BondCalc.aspx?bond_state=Market&ftid=74411&BondCalcDate=24.02.2014&uc_calctype=0&bondCalcRate=0&bondCalcType=0&Price_Type=0&Price_Clear=99.99&Price_Full=0&Yield_Type=0&Yield_1=0

на дату оферты внимание обратите
не 11 дней, а 1 день

Александр Строгалев

24 февраля 2014, 11:31
Ответить

т.е. калькулятор берет не фактическую дату продажи (04.03), а дату последнего дня приема уведомления (25.02)

Александр Строгалев

24 февраля 2014, 11:32
Ответить

billikid, Спасибо! Бабло на счете будет в лучшем случае 5.03.
Какой смысл считать по последней дате приема уведомления 25.02?

DeFi Partisan

24 февраля 2014, 11:41
Ответить

Алексеев Ярослав, думаю это просто заморочки разработчиков и наличия доступной инфо
всем лень читать проспекты :)

Александр Строгалев

24 февраля 2014, 11:44
Ответить

siva, депозитарий то причем?
деньги от погашений и купоны падают на тот счет, который вы указали у брокера на подобные операции
по умолчанию они падают на фондовую секцию ммвб
могут упасть и день в день, если на биржу

Александр Строгалев