Перепост из моего блога:
http://trader-journal.livejournal.com/

Я думал достаточно давно, но недавно ответил себе на вопрос…
«Когда я смогу посчитать самого себя успешным трейдером?»

Я считаю, что есть только три единственных критерия успешности трейдера:
1. Доходность трейдера за определенный период.
2. Риски, которые человек может принять на себя, т.е. грубо говоря просадка по графику депо от максимума до минимума.
3. Опыт торговли на рынке с оптимальным соотношением «доходность / риск».

Для себя я посчитал:
1. Я буду«просто успешным трейдером», если в теч. 1 года моя среднеквартальная доходность будет больше просадки за этот годовой период. Например, грубо говоря, моя доходность за 2012 год составит 150%. Исходя из данной среднегодовой доходности, принимая во внимание сложный процент, 150% в год примерно равны 25,7% в квартал. Соответственно, если просадка за 2012 год будет меньше 25,7%, то я буду считать себя «успешным».

( Читать дальше )

У Жанны Немцовой и Даны Борисовой есть мужики, так что облом)))

http://www.chechet.org/82/

Выигрыши и проигрыши

Я не знаю ни одного трейдера, который всегда совершал только выигрышные сделки. Убытки — это часть трейдерского бизнеса. Но не каждый способен адекватно пережить проигрыши.  Хоть этот пост, в основном, адресован начинающим, у многих опытных трейдеров — те же самые проблемы. Итак...

Основная ловушка, в которую попадает трейдер по проигрышам — это навязанное многими книжками мнение, что трейдинг — это работа. Какая основная концепция работы? Правильно, взять задачу, оценить ее сложность, объемы, сроки, стоимость.  Выполнить и получить деньги. Это у фрилансеров. В других моделях работы за зарплату люди выполняют некоторые функции, прописанные в их должностных инструкциях. Самый главный момент здесь такой, что выполнив задачи, люди гарантированно получают вознаграждение. Различных «кидал» рассматривать не будем.

Если трейдинг — это работа, то мы должны придумать идею, сделать ТС, протестировать ее, найти и вложить деньги и четко соблюдать правила ТС при торговле. Работа сделана колоссальная. Вполне справедливо, что трейдер ожидает получить, в итоге, вознаграждение. А что получает? Да уж, не всегда прибыль.

К чему ведет ожидание прибыли? К тому, что чем дольше торгуется ТС, тем больше от нее ожидания заработка. Ведь с каждым днем в нее вкладывается все больше времени и сил трейдера. Убыточные сделки со временем начинают восприниматься все тяжелее. Трейдер начинает пытаться придумать что-то «на ходу», изменяет правилам ТС в управлении капиталом. В результате — слив.

Абсолютно другое отношение к выигрышам. Ведь трейдер проделал всю эту работу в надежде на доход. Поэтому, доход воспринимается как должное. И ведь никто не скажет, что полученная прибыль — гораздо больше его затрат.

Вот и получился психологический перекос. Выигрыши — это само собой разумеющееся, а проигрыши — это личное оскорбление. Поскольку убрать проигрыши из торговли мы не можем, значит, будем менять отношение к ним.

Все начинается с того, что у ТС должен быть тест на истории. Посмотрев его можно обнаружить:

1. Максимальное число убытков подряд. Если даже на истории вы получаете серию убытков из, например, 5-и сделок, то будьте готовы к тому, что и в реальной торговле будет такая ситуация. На самом деле, ситуация может быть и хуже, т.к. тесты обычно показывают более оптимистичную картину, чем есть на самом деле.
2. Максимальная просадка депо. Это может быть как на серии убыточных сделок, так и на варианте «шаг вперед, два шага назад». При вложении денег на ТС нужно чтобы депо выдержал такую просадку.

( Читать дальше )

Итоги февраля 2012 (плюс 27,2% к депозиту).
15 торговых дней (8 дней в +)
53% прибыльных дней
Средний убыточный день — «минус» 2,4%.
Средний прибыльный день — «плюс» 5,32%.
Средний день — «плюс» 1,72%.
Соотношение прибыльного и убыточного дня = 2,22

Итого: «плюс» 27,2% к депозиту за месяц.

Выводы:
1. Нарушения риск-менеджмента были незначительны.
2. Был математический косяк (описан в предыдущих постах). Если бы его не было, то результат месяца был бы «около» рекордным для меня и составил бы 38,4%.
3. В среднем я терял 0,15% от депозита в день на проскальзывании и около 0,06% на комиссии.
4. С начала года заработано 13,6% к депозиту.

мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/

Перепост с комона

Сегодня утром ко мне закралась мысль, что при торговле фьючерсом РТС и парой доллар/рубль у меня неправильно рассчитывается размер позиции, неправильно рассчитываются уровни стоп-лосса, неправильно рассчитываются даже уровни входа.

И действительно, сейчас вечером я нашел этот косяк. Около 3-х часов искал этот косяк и нашел его.

Когда я торговал фьючерсы Газпрома и Сбербанка, такого косяка не было. Дело в том, что у меня есть огромный файл в excel, который автоматически считает стопы, уровень торгуемого капитала примерные уровни входа, исходя из цены фьючерса и размера гарантийного обеспечения. Косяк просто фатальный! Из-за этого косяка, я дополнительно потерял за февраль около 9% к депо, всего лишь за 7 торговых дней  — дополнительно 9% убытка. Это просто жесть. Сейчас все исправил. Но потерянных денег очень жалко.

Сегодня не торговал, весь день думал о наличии этой ошибки.

Даже не знаю какой вывод сделать)))) Наверное надо было попробовать поторговать при минимальных рисках по новой системке на фьюче РТС и паре доллар/рубль. Но если бы я торговал при минимальных рисках, то убытки в деньгах  по мне больно не ударили, и я бы не обнаружил данную проблему столь оперативно. Имено значительные денежные убытки и довольно долгий период сидения без профита заставили меня искать этот косяк.

P. S.
Как же надоело мне сидеть в просадке. Хочу профита и нового хая по депо!!!