Приветствую Господа!

Сидел я вчера за ноутбуком и почти случайно натолкнулся на рейтинг ПАММ-счетов компании «Альпари».

http://www.alpari.ru/ru/pamm/rating/

Решил немного «поколдовать» с этой табличкой не для своих инвестиции, а просто ради интереса. Сначала отсортировал все счета по сроку существования.

Свыше полугода существуют 247 счетов. Решил отобрать только те счета, которые существуют более 2-х лет (т. е. более 730 дней), таких счетов получилось 46 штук, ну в принципе достаточно приличная выборка.

Далее, исходя из срока существования срока счета, получил среднемесячную доходность по накопленному приросту капитала (капитализированные проценты).

Топ-10 трейдунов, отсортированных по среднемесячной доходности, выглядит следующим образом:


Первое что попадается в глаза – это не очень высокая доходность лидеров.

Второе – очень высокая просадка первых трех лидеров.

Теперь посмотрим поподробнее на счета, которые допустили просадку менее 50%:

1. CoolMan:159865(regular profit
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/159865/
Максимальный дневной убыток         16.13% (08.10.2010)

2. Stability:168038(RUR)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/168038/
Максимальный дневной убыток         10.44% (19.02.2010)

3. pp:56518
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/56518/
Максимальный дневной убыток         11.84% (09.10.2009)

4. ice12:1256(Pivot-MAC)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/1256/
Максимальный дневной убыток         15.33% (01.11.2011)

5. Kitat:128128(Set of ATS)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/128128/
Максимальный дневной убыток         17.52% (08.12.2009)

Просто жесть какая-то)))))))) Кто ж туда деньги то несет))))

Перепост из моего ЖЖ
trader-journal.livejournal.com/

40 сделок (14 в +)
35% прибыльных сделок
Средняя убыточная сделка — 1,4%.
Средняя прибыльная сделка — 1,94%.
Средняя сделка — «минус» 0,23%.
Соотношение средней прибыльной и средней убыточной сделки = 1,39
Итого: «минус» 10,6% к депозиту за месяц.

Выводы:                   
1. Нарушения риск-менеджмента были незначительны.

2. Убыток от проскальзывания около 4,7% от депозита, комиссии около 1,4%.

3. Если бы не комиссии и проскальзывания, убыток был бы 4,5%, а не 10,6%.

4. Я полагаю, что причина убыточного месяца кроется в отсутствии достаточного количества существенных однонаправленных движений внутри дня.

5. С 1 февраля 2012 г. я перехожу на торговлю фьючерсом на индекс РТС и парой доллар/рубль на Forts (причина – существенные проскальзывания по фьючерсу Сбербанка и Газпрома).

Перепост из моего ЖЖ
http://trader-journal.livejournal.com/


Ну что, пока утро последнего рабочего дня, пока я еще трезвый, голова у меня свежая, пока начальник не загрузил работой, я решил написать пост про итоги 2011 года.

За декабрь 2011 года я заработал 26899 руб. или 39% к депозиту.
Всего за 2 полугодие 2011 заработал около 55 тыс. руб. или около 75% к депозиту.
5 из 6 месяцев 2 полугодия 2011 г. закрыто в плюс.
За 1 полугодие 2011 – заработано около 5-7 тыс. руб. по грубым подсчетам (честно не охота смотреть отчет брокера за каждый день, а журнал сделок я тогда вел нерегулярно).
То есть за 2011 год заработано порядка 60-62 тыс. руб. Конечно смешная маленькая сумма.

Но как мне кажется, в этом году я получил много опыта, я очень сильно изменился в психологическом плане:

1.За последние 1-2-3 месяца уходящего года я стал гораздо спокойнее в эмоциональном плане.

2.За последний квартал у меня очень сильно понизилась значимость денег в моей жизни, ну т.е. в каком-то эмоциональном плане. Я стал очень спокойно и может быть даже безразлично стал относиться к потерям и прибавлениям денег в моей жизни. Меня уже не колбасит от потерь на рынке, и я уже не прыгаю от радости при получении хорошего профита. На работе получил хорошую премию, но меня почему-то это не обрадовало, а полгода назад я бы просто прыгал от радости.

( Читать дальше )

Перепост из моего блога
http://trader-journal.livejournal.com/

Не помню, но где-то на просторах инета нашел...


После примерно десяти лет работы на финансовых рынках аналитик и автор книг Мартин Принг оказался на правильной стороне двух исторических движений рынков — бычьего рынка драгоценных металлов (достиг максимума в начале 1980 г.) и медвежьего рынка облигаций (достиг основания в 1981 году). Из этого опыта он вынес весьма ценный урок, но возможно, и не совсем такой, какой вы ожидаете. Мы очень и очень неплохо заработали, имея длинную позицию по золоту и серебру и короткую по облигациям, — говорит Мартин Принг. — Потом-то я понял, что дело не в умении, а в чистом везении. Через несколько лет торговли начинаешь понимать: ты вовсе не гений, как тебе казалось, просто монетка упала правильной стороной...

Приветствую господа!

Ну вот и закончился ЛЧИ-2011.
Для меня он прошел нормально. На самом деле доходность за 46 торговых дней конкурса составила 52,18%, а не 44,25% как указано ниже. Начинал конкурс 11.10.2011 с 45945 руб. По состоянию на 01.11.2011 было 46614 руб., в этот день пополнил счет на 18 тыс. руб. стало 64614 тыс. руб. Больше денег не заводил. В теч. конкурса деньги не выводил. Откуда взялась стартовая сумма 77764,58 руб. я не знаю. По итогам конкурса осталось на счету 96920 руб. Всего за конкурс заработал 32975 руб. Доходность за 46 торговых дней более/менее нормальная. Просадок особо жестких у меня не было.


Честно говоря, не верю в доходность первых двух мест (robot_PRADA и UnitedTraders.com). Думаю, что скальпингом и высокочастотной торговлей столько не заработать.  Мой организм чувствует какую-то на… ку (обман).

( Читать дальше )

Итоги месяца (системные сделки без учета комиссии и/или как надо было сделать в соответствии с системой риск-менеджмента):
42 сделки (13 в +)
33,33% прибыльных сделок
Средний убыток — 977 руб.
Средняя прибыль — 2705 руб.
Средняя сделка – 163 руб.
Соотношение среднего убытка и средней прибыли = 2,77
Соотношение среднего убытка и средней сделки = 0,17
Итого: плюс 6834 руб. (без учета комиссии).

Итоги месяца (внесистемные сделки без учета комиссии): «минус» 746 руб.

В сентябре 2011 счет увеличился с 64 614 руб. до 68 903 руб. или на 6,44% («плюс» 4 289 руб., с учетом комиссии).

Выводы:                   
1. Потерял / недополучил от нарушений дисциплины (учитывал и прибыльные сделки) – 746 руб. Это примерно 1,2% от величины депозита на начало ноября 2011.
2. Убыток от проскальзывания около 1500 руб. Это примерно 2,3% от величины депозита на начало ноября 2011.
3. Необходимо полностью исключить нарушения системы риск-менеджмента.

40 сделок
25% прибыльных сделок
Средний убыток — 427 руб.
Средняя прибыль – 1767 руб.
Средняя сделка – 122 руб.
Соотношение среднего убытка и средней прибыли = 4,14
Соотношение среднего убытка и средней сделки = 0,28.
Итого: плюс 4861 руб. (без учета комиссии).

В начале месяца было довнесение д/с 7 тыс. руб.
В октябре 2011 счет увеличился с 42 057 руб. (35057+7000) до 46 614 руб. или на 10,8% («плюс» 4 557 руб.).

Выводы:
1. Соблюдать систему риск-менеджмента.
2. Убыток от проскальзывания около 1066 руб. Это примерно 2,5% от величины депозита на начало октября 2011.

Моя блог (сделки и принтскрины):
http://trader-journal.livejournal.com

Зарегистрировался на конкурсе «Лучший частный инвестор 2011».
Имя – trader-journal.
Начальная величина депозита – 45945 руб.

Основные цели участия в конкурсе:
1. соблюдать дисциплину
2. выработать терпение
3. получить журнал F&O))))

Целей заработать за время конкурса определенное/фиксированное количество денег в рублях или в процентах у меня нет.