Книга о том, как математики и физики пришли на Уолл-стрит и изменили логику торговли. Их модели позволяли находить закономерности там, где другие видели хаос, и строить стратегии, которые приносили миллиарды. Вместе с этим пришла и новая уязвимость: зависимость от формул, которые не всегда учитывали редкие и резкие рыночные события. Паттерсон показывает мир количественных фондов через истории людей, которые верили в силу чисел и старались превратить рынок в предсказуемую систему.

Что внутри 

1. Истории о том, как строились количественные стратегии и фонды, где в центре стояли формулы и алгоритмы.
2. Портреты трейдеров и аналитиков, которые сделали карьеру на математических подходах и повлияли на развитие Уолл-стрит.
3. Примеры того, как модели работали в спокойных условиях и как они давали сбои в периоды рыночных стрессов.
4. Атмосфера времени, когда новые жрецы чисел получили реальный вес в мире финансов.

Зачем читать трейдеру и инвестору?

1. Чтобы понять, как формировалась культура количественных стратегий и почему она до сих пор определяет ритм рынков.

На прошлой неделе мы говорили о паузах и о том, как работать между сделками. Сегодня вернёмся к самой сути торговли и разберём, что делает результат стабильным. Вход в рынок кажется моментом истины, но именно выход показывает, останется ли прибыль у трейдера или растворится в очередной волне. 

Выход как часть системы

Любая сделка начинается с идеи, но завершение должно быть не менее структурным, чем вход. Здесь работает простое правило: трейдер контролирует только то, что заранее определил. Цена может пройти дальше или развернуться раньше, но если не задать сценарии выхода, результат будет зависеть от эмоций, а не от системы.

Как фиксировать прибыль

Есть два подхода: частичная фиксация и выход одним тейком.

• Частичная фиксация даёт возможность снять часть прибыли и оставить сделку в работе. Это снижает давление на психологию: даже если остаток выбьет по стопу, часть результата уже закреплена.
• Выход одним тейком проще и дисциплинированнее. Сделка либо доходит до цели, либо закрывается по стопу. Такой метод хорошо держит статистику, но требует уверенности в сценарии.

➡️Утром фигурировал откат по активам, большая часть рынка снижалась. 

➡️После обеда локальный откуп, работа физиков, не более, попытки поймать отскок. 

Есть пара идей на отскок, в частности, #AFLT от 55 рублей/акция. От шорта можно рассматривать #FLOT, но чуть ниже, в районе 80 рублей/акция по выходу. 

Заборный день сегодня, торговать нечего!❌

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Вчера с вами говорили о том, что общий рыночный тренд превалирует на снижение далее:

• Индекс. Продолжают снимать к локальным минимумам, отскок был однодневным, без удержания. 
• Активы. В большинстве находятся в коридорах, центре/ниже центра каналов. 

Сюда добавлю так геополитический фон, ходят слухи и новости о том, что готовятся новые «ограничения» от ЕС и США, в общем, достаточно неблагоприятно. 

Если закроем неделю над минимумами, рассмотрим шорты с вами. 

❓Кто не понимает, что делать на текущем рынке и как работать, ждите информации. 

Настрой на завершение недели?

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Наблюдаем откат, вполне логичный, вчера большинство активов прошло 2-3-4 АТР, это неизбежно.

#MGNT как я и говорил, уход выше маловероятен, ложный задерг, заработали, отлично, но идем дальше.

Важно увидеть закрытие торговой недели, крайне, потому что на данный момент более формируется база за шорт и по активам, и по индексу + геополитика вносит много коррективов. 

Если будет возможность, спокойно поработаем от шорта, ничего критичного

Главное, придерживайтесь стратегии, у нас сложный рынок, сами видите!

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

• Недельный размер инфляции в России составила 0,08%. 
• Цены с начала месяца выросли на 0,21%.
• С начала года инфляция составила 4,16%.
• Годовая инфляция остается на уровне 8,1%. 

Уверен в том, что после достаточно резкой фазы снижения ЦБ будет более аккуратен, к концу года жду снижения КС на 100-200 б.п.

А вы, какую траекторию рассматриваете и ждете ли смягчений от регулятора?

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

У нас сформировалось сильное «бычье поглощение» по активу, на недельном ТФ выкупной бар.

Стоит ли держать дальше актив?

Посматривайте в рамках дня за пробитой поддержкой, удержим, можно оставлять, но в продолжение импульсного роста далее я не верю, поэтому будьте аккуратнее, движение слишком несбалансированное.

Пора переходить к поиску новых идей, готовы?

Еще много работы впереди, осилим все с вашей поддержкой!

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Кто заходил по точке входа, прибыль около +4% по текущим, что более чем приемлемо. 

Самая интересная история здесь начнется у сопротивления 3395 рублей/акция(наша цель).

Ярко выраженный слом, за которым спряталась куча шортистов, с первого раза не пробьем, очевидно, но на перспективу это крепкий виток роста с апсайдом в 16%.

Рынок дает движения во многих активах, фильтрую для вас те, где зайти можно с минимальным риском

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

• Стоп: Достаточно ограничиться уровнем пробоя 3200 рублей/акция с небольшим люфтом.
• Частичная фиксация: 3310 рублей/акция( около 3,3%).

Учитывая текущую конфигурацию рынка, оставлять полностью позицию не нужно. По достижении цели ставим в Б/У стоп, если позволяет ТВХ.

Картину по активам рынок не сломал, это главное для меня, тот же #VKCO лишь сделал вторичный ретест.

Как ваши торги сегодня, спекулятивный рай?

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Я не буду вдаваться политику, это не уместно считаю, в моем случае. В моих силах сориентировать вас с произошедшим по рынку.  

Из хорошего дня нас: 

#VKCO ушла в безубыток (у меня), возможно, кто-то крылся частично.

#IRUS рынок отбивает от ключевых уровней так или иначе, по части активов, с индексом чуть интереснее.  

Чуть позже я сориентирую вас по вышедшим новостям, выделю основное. 

Выждите, пока текущий шейк технически мало информативен, ретесты должны были произойти. 

У кого какие мысли?

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!