Недельный торговый план с 15.06 по 19.06
Анализ рынка

Рынки плотно вошел в летнюю торговую фазу.Это видно по торговле фондового рынка американского, который упорно выходит из рисковых активов, особенно выпав из динамики среднесрочного торгового диапазона и канала 2 месяцев 2 квартала на этой неделе.Что послужило драйвером еще ускорения процесса выхода инвесторов из акций? Скорее всего прежде всего ситуация с Грецией, где положительным итогом переговоров и не пахнет.Наоборот призрак дефолта Греции все более ярче замаячил на горизонте.Второй драйвер — это неоднозначность данных по США, что нервирует несколько инвесторов, позволяя им сомневаться насчет срока сентябрь как начала ужесточения монетарной политики ФРС.Учитывая близость даты очередного заседания ФРС по монетарной политике(среда 17) имеем несколько усиленно нервозную обстановку на рынках, сопровождающуюся неопределенностью с направлением торгов.
Индекс ДОУ.Дневка.Если анализировать дневку, то учитывая выпадение индекса за рамки восх.среднесрочного диапазона и канала 2 месяцев имеем конечную цель снижения индекса(как ширина пробитого диапазона) в область уровня 200дн.средней на дневке(красная стрелка).17600-17650.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 08.06. по 12.06
Анализ рынка

Итак по прошествии последней торговой недели можно констатировать — игроки рынка убедились в усилении хода америк.экономики в сторону роста по факту выхода в пятницу данных по труду.Таким образом дата начала ужесточения монетарной политики ФРС на сентябрь на сегодня наиболее реальна(хотя я бы не исключал сюрприза от ФРС на июньском заседании).
Индекс ДОУ.Дневка.В рамках среднесрочного торгового диапазона 17665 — 18265 имеем явный сигнал в пятницу на дальнейшую фиксацию прибыли на фондовом рынке(прорыв кластера из уровня нисх.коррекции 50%, уровня поддержки восх.канала 2 месяцев 2 квартала(красная трендовая) и средней годового канала).Целью снижения индекса ДОУ теперь является уровень поддержки среднесрочного диапазона на 17665.



Индекс доллара.Дневка.Имеем восх.краткосрочный диапазон 95.500-98.200.Но.Как видим по завершению последней торговой недели индекс не вышел выше уровня средней нисх.канала 2 месяцев 2 квартала(синяя точечная) на 96.765(красная стрелка).Если спустимся на ТФ Н4, то можем констатировать, что наиболее вероятен диапазон торговли индекса в узком диапазоне в области уровня 200дн.средней на Н4 от 95.950-96.600 до даты оглашения результатов июньскогот заседания ФРС по монетарной политике.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 01.06 по 05.06.
Анализ рынка

Закончены 2 месяца торгов 2 квартала.С чем пришли рынки к лету(периоду летних отпусков).Явному торможению роста американской экономики(судя по последнему отчету ВВП за 1 квартал).Временное явление ли это, всвязи с погодными условиями? Вопрос.Будут ли учитывать рынки данный факт, или спишут это на погодные факторы.Посмотрим.Европа тоже на пороге решения по Греции.Ждет ли ЕС выход Греции из ЕС? Объявит ли Греция дефолт? Европейские чины говорят, что готовы к такому развитию событий и ничего катастрофического не произойдет если Греция отколется.Может и так.Модет действительно стоит скинуть это гнилое звено из цепи, чтобы нормально развиваться дальше.Посмотрим.Во всяком случае следующая торговая неделя будет очень показательна.
Индекс ДОУ Дневка.В рамках среднесрочного флетового диапазона 17650-18250 видим четко сформированную разворотную фигуру Голова-плечи с линией шеи на 18000.Таким образом констатируем что фондовый америк.рынок имеет четко сформированную тенденцию к уменьшению рисковых позиций с целью снижения в область кластера из уровня средней инвестиц.канала(красная пунктирная) и уровня сопротивления квартального канала(синяя трендовая) на 17800 как цель фигуры ГП(красная стрелка).В принципе учитывая фон и период летних отпусков логично.Но встает вопрос — в каких активах рынки будут пересиживать это летнее время снижения активности на фондовом рынке?

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 25.05 по 29.05
Анализ рынка

Вот как все таки странно интерпретируются одни и теже графики в умах разных людей.Есть у меня знакомый(кстати торгует в пропкомпании Дойчебанка).Вроде и смотрим одни и те же графики, и ценовые уровни видим практически одинаково.Но он при подходе к 1.11 начитнает выкупать евру.А мне моя ТС и просто даже чувство рынка не дает работать в коррекцию.Ну не верю я в рост евро в теперешних условиях, как не убеждай.Вот на этой неделе с этим моим знакомым по разному оценивали уровень оферов на 1.10600.Он убеждал меня что этот барьер доллару укрепляться ниже не даст, я же стоял до 1.09000.Уровень этот на 1.10600 я видел, но во-первых отслеживая паралельно графики долговых евр. и америк.рынков вижу как в разы мощнее выкупаются америк.трежелис, чем нем.бонды.Во- вторых подверился по отчету опционов СМЕ и вижу что основные(максимальные)барьеры снизу стоят на 1.08000.В общем как видим неделя закончилась ни нашим, ни вашим.Доллар офера на 1.10600 проломил, но ниже 1.10000 не пошел.Так что с моим знакомым у нас ничья.Хотя за неделю поднялся по торговле вполне неплохо.
Индекс ДОУ.Дневка.С марта месяца индекс торгуется в рамках флетового среднесрочного диапазона 17630-18265. Причем с начала апреля индекс торгуется в рамках восх.канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 18.05 по 22.05
Анализ рынка

Интересная торговая неделя выдалась.При явно слабом на макроданные календаре на этой неделе фондовый рынок жил какой то не совсем понятной эйфорией и к концу недели пробил даже сопротивление треугольника на 18150 и дорос до максимумов начала марта 2015года на 18250.
Индекс ДОУ.Дневка.



Итак фондовый рынок дорос до максимумов марта и мне не совсем понятно на чем эта эйфория роста, пока я не сравнил график Н1 индекса ДОУ и график Н1 америк 10летн.нот.А также график америк.нот и график Н1 нем.бондов.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 18.05 по 22.05
Анализ рынка

Интересная торговая неделя выдалась.При явно слабом на макроданные календаре на этой неделе фондовый рынок жил какой то не совсем понятной эйфорией и к концу недели пробил даже сопротивление треугольника на 18150 и дорос до максимумов начала марта 2015года на 18250.
Индекс ДОУ.Дневка.



Итак фондовый рынок дорос до максимумов марта и мне не совсем понятно на чем эта эйфория роста, пока я не сравнил график Н1 индекса ДОУ и график Н1 америк 10летн.нот.А также график америк.нот и график Н1 нем.бондов.

( Читать дальше )

Ошибаются те кто ждет сегодня роста золота.Как видим из графика дневки золото уперлось лбом в уровень кластера из средней годового канала(коричневая пунктирная) и средней квартального канала(красная точечная) на 1224. По 8летнему опыту в рынке можете мне поверить это очень жесткий опционный барьер.К тому же в настоящее время золото находится в краткосрочной нисх. тенденции к уровню сопротивления среднесрочного флетового диапазона на 1214.Если только состоится сегодня прорыв уровня сопротивления на 1214 то золото имеет цель снижения к 1197.500.



Подтверждающим фактором в настоящий момент является краткосрочная тенденция в доллар в рамках краткосрочного флетового диапазона 1.13445-1.14100(обведен красным). При условии прорыва уровня краткосрочной поддержки на 1.13450 евро также ускорит падение в доллар с целью в 1.11450.

 

 

Недельный торговый план с 11.05 по 15.05.
Анализ рынка.

Итак главное событие месяца состоялось.Я не оговорился.Действительно, до закрытия вчера рынков после выхода нонфармов за апрель рынки вели торговлю еще апреля.Цифра в 223тыс.новых рабочих мест однозначит вселит позитив в долларовых быков и в принципе мне понятно направление среднесрочных торгов рынка вплоть до июньского релиза по занятости США за май.Но давайте все по порядку.
Индекс ДОУ.Дневка.В рамках восх.канала 1 месяца 2 квартала имеем сформированный треугольник 17785 — 18050.По факту выхода нонфармов индекс вырвался выше уровня сопротивления треугольника на фоне роста рисковых активов в рамках динамики восх.канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Цель роста — максимумы начала марта на 18245(красная стрелка вверх).Но учитывая тенденции мая месяца торгов не жду что фондовый рынок пойдет выше в рисковые активы.На мой взгляд это короткая эйфория и по достижению цели роста на 18245 фондовый начнет постепенную фиксацию прибыли в рисковых активах переводя капиталы в долговые обязательства и драгоценные металлы.Целями снижения фондового рынка вижу пока две — 23% (18000) и 38%(17825) нисх. коррекции. Вопрос остается один — вот в этом случае на покупку долговых обязательств пойдут капиталы, выводимые из прибыли? Т.е. если еще проще — на каких рынках инвесторы будут временно парковаться? И вот этот вопрос который в принципе рынки для себя сейчас решают.Если повышаются шансы на более ранее ужесточение монетарной политики ФРС, то приток какипала пойдет в трежелис, а значит в доллар, если решат переложиться в азиатские рынки, то пальму первенства в укреплении получит йена.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 04.05 по 08.05
Анализ рынка

Сложной для доллара выдалась неделя.Ждали результаты и комменты ФРС по итогам заседания.Прошло заседание, вышли комменты.Что важного… ФРС оценивает состояние экономики со сдержанным оптимизмом.Главное, что замедление роста 1 квартала ФРС оценило как сезонный, временный фактор.Для мня важно было как рынки оценят комменты ФРС.По краткосрочной торговле на долговых нем.и американских рынках, которые я периодически отслеживал было видно что рынки положительно для америк.рынка оценили итоги и комменты ФРС.Т.е. спрос на америк.ноты рос в разы быстрее чем на нем.бонды.Правда по концу недели инвесторы масимально для себя вышли что из трежелис, что из бондов.Т.е. краткосрочные операции керри-трейд на высокодох.рынках(австалийск.доллар, новозел.доллар).И так думаю будет продолжаться всю следующую неделю, т.к. рынки будут ждать выхода нонфармов за апрель в пятницу 8 мая.
Индекс ДОУ.Дневка.Имеем восход.законченный канал за 1 месяц торгов 2 квартала.(красные трендовые).Но все это в рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона 17.590-18050. Причем по концу торговой недели индекс достиг уровня 61% восх.коррекции от нисх.движения начала марта на уровне 18000(красная стрелка).Движение к уровню 78% на 18095 будет тормозить сопротивление среднесрочного диапазона.Так что считаю, что высока вероятность снижения уровня аппетита к риску фондового рынка на следующей неделе.Сначала к уровню поддержки канала 1 месяца на 17880.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 27.04 по 01.05.
Анализ рынка

Сложная неделя выдалась.Рынки крайне напряжены, ожидая подвохов от ближайшего заседания ФРС по ставке в следующую среду.Греция добавляет нервозности в рынки… В принципе понятно что перед очередным объявлением результатов заседания ФОМС и комментариев по итогам рынки никаких кардинальным решений принимать не будет.И все равно стоит оценить вероятности развития событий.
Индекс ДОУ.Дневной.Фондовый рынок не вышел за рамки нисх.квартального канала(синие трендовые).И среднесрочный нисх.торговый диапазон 17435 -18000 тоже пока соблюден, хотя индекс и подошел к верхней границе диапазона на 18000.(красная стрелка).Но...1.Подверился по отчетам биржи СМЕ на предмет уровней опционных барьеров.И обнаруживаю по индексу барьер на 18010, который ограничивает в настоящее время дальнейший ход наверх фондового рынка.2.Имеем по закрытию пятницы полный месяц торговли 2 квартала по факту чего построен канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).И обнаруживаю формирование сильного кластера на 18000 из уровня среднесрочного сопротивления, уровня квартального сопротивления и уровня средней 1 месяца 2 квартала(синяя точечная).Что дает основание утверждать, что уровень 18000 пройти ой как непросто при нынешнем раскладе.

( Читать дальше )