К активному обсуждению предлагаются несколько переводов, перепостов, а также собственных идей:

Базовая идея анализа временного ряда по Фурье состоит в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, где каждый цикл является частью длины общего или фундаментальной цикла. Например, Рисунок 1 показывает временные ряды, состоящие из линейного тренда и двух главных циклов, а Рисунок 2 дает разложение на составляющие синусоиды.

Рисунок 1


( Читать дальше )

Сравните:
RTSI год назад

Сейчас:


( Читать дальше )

После утреннего падения для продавцов 120-ых «путов» на RIM2 возникла весьма щекотливая ситуация. Дело в том, что открытый интерес на 120-ом страйке впервые за сегодня стал меньше чем на 110-ом, тем самым неся в себе риск похода на 110-ый страйк. После чего возникла резкая корректировка, вылившаяся в небольшой отскок. Произошло это, примерно, в 13ч05м (МСК).
Данный момент отчётливо виден на втором графике моего предыдущего обзора:http://smart-lab.ru/blog/59796.php

На текущий момент идёт ослабление защиты в put'-ах на 120000 и пропуск к 110-му страйку (попадание в ловушку между 110-ым и 120-ым страйком), заодно — прекладка тех кто застрял в дальних «коллах» OTM — поближе к центральному страйку.



Открытый интерес — через час с небольшим:

( Читать дальше )

С 04.06.2012 активно повышается OI на 145-ом страйке в Call-ах на RIM2 — возможно именно там будет экспирация. На 130-ом в Put-ах активно усиливается опционный барьер, что говорит о большой неуверенности в текущем росте:




Что думаете?

Комментарии нацбанка Китая по поводу того, что он не собирается инвестировать в Европу несколько остудили пыл «быков» но, в тоже время «Беня» немного сгладил эффект от этого — в итоге, имеем:

По BRENT картина не совсем хорошая но, бывало и хуже...
Спуск к 101bpb считаю некритичным — главное, чтоб закрытие сегодня было выше 101,5-102 (в идеале — выход к 103bpb)



По RIM2 откат к средней линии полосы Боллинджера тоже нестрашно но, нежелательно:

( Читать дальше )