Сегодня впервые за долгое время мы увидели нефть Брент выше $80, чему поспособствовало решение ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти не смотря на требования США. После этого уже начали появляться прогнозы про нефть по 100, а также обратные призывы — скорее шортить нефть, ибо она на излёте.

Затронуть я сейчас хочу именно технический аспект, поскольку нефть — один из основных спекулятивных инструментов, и отдельные элементы его движения происходят исключительно на основе спекулятивных операций, подпитывающих те или иные настроения.

Так вот, сегодняшняя динамика проходит ровно под линией тренда и границей канала с начала сентября, и не заметить этого может только тот, кто не смотрит на график. Активное, но неуспешное тестирование и текущий развивающийся откат на повышенных объёмах могут послужить отличным сигналом для открытия шорта, но только на очень коротких таймфреймах внутри дня. Ведь когда речь идёт о таком важном инструменте на долгосрочных максимумах, вряд ли всё будет так просто.

Для сколь-либо серьезного движения, причём не важно в какую сторону, крупному спекулятивному капиталу нужно снять напряжение и вызвать ажиотажныйспрос на покупку или продажу. При этом тренд в нефти явно растущий и никаких признаков его слома пока нет, а значит логичнее ожидать ложного рывка вниз (или формирования зачатков разворота) с последующим возобновлением роста и уходом на новые максимумы, где и будет разыгрываться уже среднесрочная партия.

Поэтому локально можно попробовать отыграть вниз текущее коррекционное движение, при этом стоит ждать возобновления роста и покупать при пробое вверх диапазона 80,5 — 81 (исходя из текущих уровней. В зависимости от развития текущей динамики значения могут меняться, как и стратегия покупки — на пробоях или отскоках). Целью же движения соответственно будет уровень 82 — 82,5 с перспективой на 85.

( Читать дальше )

Перед экспирацией, которая пройдёт завтра, динамика достаточно вялая, при этом ММВБ уже обновил свои исторические максимумы, чего я, если честно, не ожидал. В прошлый раз я говорил, что ММВБ сделает ложный рывок вниз под 2360, после чего возобновит рост на 2380. Собственно, это и произошло, но 2400 – это сильно. Также хочу отметить, что максимумы сегодня были обновлены уже без Сбербанка (он сегодня стоит на месте), который вытягивал весь рынок на прошлой неделе, что говорит о повышении диверсифицированной динамики голубых фишек, что не может не радовать. 

Основным источником позитива на рынке является ЦБ, который поднял ставку и начал вливать в экономику свеженапечатанные деньги для спасения гособлигаций. Хотя про экономику я конечно погорячился. До экономики они не дойдут, поскольку выделяются банкам, те скупают облигации, увеличивая свой баланс и прибыль, т.к. доходность облигаций выше, чем процент по займам ЦБ. В общем в российской, как и в мировой практике, продолжает действовать закон: «В любой непонятной ситуации давай деньги банкам». 

Таким образом, текущий позитив – это лишь ширма, накачка финсистемы деньгами, а когда деньги кончатся, все системные проблемы, о которых мы говорим уже много месяцев, снова всплывут. 

Ах, да, чуть не забыл, мировые валюты развивающихся стран тоже растут и это тоже позитив для рубля и рынка в целом, но здесь надо смотреть на первопричину ослабления, т.е. политику ФРС. Пока не было сигналов на сворачивание курса ужесточения монетарной политики в США, а значит этот рост может быть всего лишь отскоком, после которого падение восстановится. 

Рубль пока стремится на 66, и на данный момент не вижу причин не достигнуть этой цели. Этот сценарий я также описывал в прошлом посте, и сигналом к его реализации стал пробой уровня 68. 

( Читать дальше )

Сбер сегодня как атлант на своих плечах тянет рынок вверх. Бешеный спрос на банки (ВТБ тоже растёт на 4%) связан то ли с каким-то инсайдом по санкциям, то ли с действиями турецкого ЦБ (а параллельно с укреплением российского рубля), то ли с новыми подробностями в деле Скрипалей, то ли технической перепроданностью, а может и со всем вместе одновременно. Но больше всего триггером мне видится информация о том, что ЦБ раздал 1,5 ярда кредитов банкам, чтобы выкупить подешевевшие ОФЗ. В любом случае, бешеный объём в Сбере позволил сегодня отыграть снижение последнего месяца. 

Технически столь сильный разворот от поддержки (уровень 170) говорит о перспективе слома тренда с потенциальной целью на 200, но от текущих уровней покупать как-то не очень, и лучше дождаться отката на 180. 





ММВБ, тем временем, стремится вернуться к своим максимумам на 2380, и, по всей видимости, сделать это удастся. Картинка по ММВБ пока очень уверенная и это слишком очевидно, так что самое время для небольшого ложного движения вниз (т.е. возврата под 2360) с последующим выкупом и продолжением роста. Таким образом, я придерживаюсь краткосрочного бычьего сценария, но заходить в рынок буду после отката. 

( Читать дальше )

Сразу предупрежу, текст будет немного консперологическим, но лишь в плане спекулятивного заговора с целью заработать чуть больше аппонента.

Чем бы это не было, закономерностью или же математическим совпадением, но самостоятельная история в российской валюте очень чётко отрабатывается в технической картине совершенно не влияющего на неё ФРТС, зависимого, в свою очередь, от курса рубля. О чём я говорю? О том, что часто многие чисто технические уровни ФРТС отрабатываются исключительно за счёт движения на валютном рынке, хотя, казалось бы, влияние постороннего фактора должно вносить лишь хаотическую составляющую в динамику цены инструмента, но вносит лишь гармонию и закономерность.

В современных реалиях, технический анализ становится всё более и более сложным и неоднородным, иначе он просто перестаёт работать, и всегда есть место такому понятию, как «ложное движение», которое, как правило, предшествует резкому движению в противоположном направлении. В этом можно винить «кукла», маркетмейкеров, крупных спекулянтов, законы рынка, кого угодно, но факт остаётся фактом: такие движения «высаживают» лишних игроков или же напротив «засаживают» в позицию, которая скоро станет невыигрышной, в то время как другие – в нужный момент заходят или выходят. Именно поэтому на

( Читать дальше )

Последний пост я публиковал 10 августа, говорил, что Si еще рванёт вверх на 1000 пунктов, т.е. в район 68500, и покупал под эту идею опционы Call со страйком 69000. Ровно это к следующей сессии и произошло. В моменте даже касались 69000, но по факту сопротивлением выступил уровень 68500. На втором его тестировании, а точнее на втором откате от него, уже ближе к концу торговой сессии я позицию закрыл, цена продажи составляла примерно 1250 (напомню, покупал колы по 850). Итого доход порядка 50% по позиции или 5% к депо, т.к. опционы я беру на небольшой объём. К слову, о перспективах ослабления рубля я говорю с начала лета.

Что же касается дальнейшей истории, очевидно, что девальвация рубля не завершена. Как минимум, мы увидим тестирование диапазона 68000 – 69000, но я жду движения на 70000 или даже на 72000 (сегодня купил колы со страйком 72000 по 350). Соглашусь, что это будет спекулятивный элемент, потом мы откатимся обратно под 70000, но в моменте скачок почти неизбежен.

( Читать дальше )

В понедельник я писал по Si, что готовится рывок вверх, и на объёмном пробое 64000 стоит присоединяться к движению. Кто успел, тот поднялся. Сейчас стоит частично зафиксировать прибыль и ждать новой возможности входа, поскольку на 65500 мы, по всей видимости, еще слетаем. 





По Сберу в тот же день писал о развитии отскока, отскок в результате развился, но до цели 210 – 215 не дошли. Закрыться пришлось в Б/У при возврате на 205. 



( Читать дальше )

Итак, подробный разбор моей вчерашней торговли. Почем именно вчерашней? Потому что день был достаточно насыщенный, и есть что разобрать. Пишу разбор сегодня, т.к. вчера ни сил ни желания уже не было, а делаю это затем, что многим новичкам, думаю, это может оказаться полезным.

Начал я с шорта ФРТС утром. Сигнал на вход – обновление минимума закрытия свечи на повышенных объёмах, а также окончательный уход дневной свечи из положительной в отрицательную зону.

( Читать дальше )

Сегодня утром фоном работал телевизор, канал Россия-24, по которому каждые 10 минут в качестве одной из основных новостей звучало примерно следующее «Обвал американского фондового рынка. Технологичные компании показывают рекорды снижения. Netflix упал на 20%».

С дичайшим любопытством открываю график Netflix, и вижу снижение на 5% вчера (уж не знаю, то ли режиссеры перепутали проценты с пунктами, поскольку Netflix вчера подешевел на 20 пунктов, то ли перепутали со снижением Facebook в прошлый четверг, то ли я невнимательно слушал). В любом случае, риторика была паническая и предрекающая обвал.

( Читать дальше )

Магнит вчера вырос почти на 6% по итогам дня то ли на отчётности, то ли на новости о намерении открывать магазины на заправках Лукойла, не совсем понятно. Что мы имеем в сухих цифрах, если исключить попытки аналитиков подогнать новости под реакцию рынка:

Отчёт так себе. Второй квартал на протяжении нескольких лет является пиковым для Магнита, и третий год подряд показатели в этот период снижаются по соотношению год к году. Чистая прибыль снижается при условии роста выручки и снижения темпов прироста новых площадей. Новость о сотрудничестве с Лукойлом я бы тоже позитивом пока не назвал, потому что это может принести дополнительный доход только в относительно далёкой перспективе, а в краткосрочном плане это, напротив, допрасходы. Да и вообще, судя по отчёту, появление новых магазинов слабо коррелирует с показателем прибыли, так что совершенно не понятно, будет ли Магниту от этого какой-то толк. В общем, на повод для массового позитива тянет слабо.

А почему же тогда выросли? Скорее всего, это просто технический рывок от новых минимумов и новой психологической отметки в  4000 рублей, достигнутой днём ранее. За несколько дней до выхода отчёта акции Магнита подешевели примерно на 10%, и так как отчёт вышел примерно на уровне ожиданий, и негатив слихвой отыгран заранее, то появился повод для того, чтобы снять перепроданность.

( Читать дальше )

Во вторник я писал, что стоит следить за уровнем 116000 по ФРТС, и от его тестирования будет зависеть дальнейшая динамика. Если не удастся закрепиться выше, то мы отправимся на 114000. На тот момент Ri находился в районе 115000.

 Немного ошибся тогда в расчёте уровня, таковым сопротивлением выступила отметка 117000, а не 116000, вблизи которой закончился отскок и возобновилось снижение. На пробое 116000 я тогда сам лонговал, но благо разворот был не резким, так что удалось выйти в БУ.

Поддержка на 114000 – 114300 была достигнута вчера, а сегодня сходу пробита без каких-либо препятствий. К сожалению, на этот раз нам заработать на таком простом движении не удалось, выбило по стопу на локальном запиле вдоль 114000, поскольку из-за низкой волатильности последних дней расчётные уровни торговли были близко друг к другу.

Если переключиться на 4-часовой график, то мы увидим очень мощный разворот с ближайшей целью в диапазоне 111000 – 112000 и перспективой сходить в район 106000. Подливает масла в огонь ослабление рубля, из-за чего ФРТС падает с большей скоростью, чем ММВБ. Таким образом, в текущей картине пока не работаем от лонга, потенциал снижения ещё есть.

( Читать дальше )