О том, почему система, показавшая отличную доходность при бэк-тестинге, не всегда готова работать на рынке.
На практике часто случается так, что система, показавшая хорошие результаты при бэк-тестинге, не способна приносить прибыль в реальной торговле. Это связано с особенностями бэк-тестинга, проводящегося на исторических данных, к которым система адаптируется в результате оптимизации. Программы бэк-тестинга не учитывают некоторых факторов, влияющих на успешность торговли, например степень ликвидности инструмента или конкуренцию со стороны других участников торгов. В то же время большинство независимых роботовладельцев не обладают преимуществами крупных игроков, и их системы неизменно проигрывают в скорости роботам последних.

Подробнее об этом http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=281

Как известно, торговый терминал QUIK имеет встроенный интерпретатор  программ, написанных на языке программирования QPILE. К достоинствам создания торговых роботов на QPILE следует отнести их простота в разработке и применении, надежность в работе. Кроме того, если Вас устраивает время реакции робота на событие на рынке в пределах 0.5-5 секунд, то QPILE – позволяет это обеспечить. Создание программ на языке QPILE имеет ряд особенностей. Учет этих особенностей позволяет не только быстро создавать и отлаживать программы, но и ускорить их дальнейшее исполнение интерпретатором.

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=298

Для написания роботов в Quik нужна удобная библиотека функций для работы с датой и временем. Это позволит значительно упросить разработку роботов (большинство которых используют обращения к значениям полей и индикаторов конкретных свечей). Имея библиотеку, мы избавимся от необходимости каждый раз писать хитроумные вычислительные алгоритмы: мы их напишем один раз, протестируем, отладим, а в дальнейшем будем просто использовать вызов библиотечной функции. Например, надо нам получить время 10 свечи назад от текущей, мы пишем что-то подобное:

timeOfNeedCandle=GetTimeCandleBackFromCurrent(currentTime,10)





Начали разработку с формата хранения даты и времени и функции преобразования из этого формата в форматы ГГГГММДД и ЧЧММСС, так как именно этот формат используют большинство функций Qpile,  например GET_CANDLE и GET_CANDLE_EX.  Также нужна функция для преобразования из текстового формата типа ДД.ММ.ГГГГ и ЧЧ: ММ: СС во внутренний формат библиотеки, так как некоторые функции, например GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME») возвращает дату(время) именно в таком формате. Для удобства пользователя необходима так же функция преобразования даты и времени из внутреннего формата в строку, в тот вид, который мы все привыкли видеть.

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=296

Игорь Чечет об индикаторе ATRD, измеряющим волатитьность

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=294

О возможностях программы
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=293

У каждой системы, трендовой или контртрендовой, есть участки, на которых она плохо работает. Говорят, что систему «пилит». Универсальных эффективных методов борьбы с пилами нет. Для каждой стратегии подбираются свои методы: создаются фильтры на основе дополнительных индикаторов, объемов, различных таймфреймов, линий эквити и т.д. При этом в стратегии появляется новый параметр, новая переменная, которые оптимизируются. Работает такая фильтрация до поры до времени, при этом вместе с плохими сделками система отсекает и прибыльные.

Автор рассматривает вариант использования фильтров, которые работают независимо от параметров самой системы. Речь идет о сочетании работы основных торговых систем с дополнительными стратегиями, которые хорошо ведут себя там, где основную систему «пилит». С помощью стратегий-антипил мы отказываемся от дополнительных индикаторов и оптимизируемых параметров для основной стратегии. 

Описание стратегий http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=289 

Простой стохастический советник с фильтром. Опускается ниже 20 покупаем, поднимается выше 80 продаем. Код на Qpile, а также размышления автора на тему программирования на встроенном в Quik языке.

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=282

В качестве генератора сигналов берется один символ, а исполняются сигналы на другом.  В нашем случае за основной инструмент, с которого берутся сигналы, будет приниматься индекс ММВБ, а в качестве торговых инструментов будут взяты акции, входящие в расчет индекса ММВБ. При этом покупка акций будет осуществляться только в том случае, если они имеют положительную корреляцию с ним. 




Описание стратегии и код для WLD http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=283

О том, как научить робота, работать в режиме реальных торгов, не совершая сделок. В режиме симуляции торговли программа создает файлы, куда записывает информацию о потенциальных сделках и прибыли.





В результате отпадает необходимость тестировать робота на демо-счете. Котировки на демосчете могут отличаться от реальных, что делает тестирование в некоторых случаях бессмысленным.

Разбор кода на Qpile, который реализует симуляцию, плюс код арбитражера, который можно тестировать в режиме симуляции http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=279

Разработчики: Etienne Botes and Douglas Siepman’s  “The Vortex Indicator,”. Разработан ка индикатор тренда. Стратегия включает несколько торговых правил. Индикатор рассчитывается как отношение разброса пиков сегодня и вчера к среднему истинному диапазону.

Indicator: Vortex
inputs:
Length( 14 ) ;

variables:
VMPlus( 0 ),
VMMinus( 0 ),
VMPlusSum( 0 ),
VMMinusSum( 0 ),
TR( 0 ),
TRSum( 0 ),
VIPlusSumRge( 0 ),
VIMinusSumRge( 0 ) ;

VMPlus = AbsValue( High — Low[1] ) ;
VMMinus = AbsValue( Low — High[1] ) ;
VMPlusSum = Summation( VMPlus, Length ) ;
VMMinusSum = Summation( VMMinus, Length ) ;
TR = TrueRange ;
TRSum = Summation( TR, Length ) ;

if TRSum <> 0 then
begin
VIPlusSumRge = VMPlusSum / TRSum ;
VIMinusSumRge = VMMinusSum / TRSum ;
end ;

Plot1( VIPlusSumRge, «VI+Sum/Rge», Green ) ;
Plot2( VIMinusSumRge, «VI-Sum/Rge», Red ) ;
Стратегия использует  trailing stop factor, который считает риск по позиции в зависимости от среднего истинного диапазона за период.

Код для Омеги и тест стратегии, основанной на индикаторе http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=250