Блог им. orekton

Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга

В качестве генератора сигналов берется один символ, а исполняются сигналы на другом.  В нашем случае за основной инструмент, с которого берутся сигналы, будет приниматься индекс ММВБ, а в качестве торговых инструментов будут взяты акции, входящие в расчет индекса ММВБ. При этом покупка акций будет осуществляться только в том случае, если они имеют положительную корреляцию с ним. 

Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга
Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга

Описание стратегии и код для WLD http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=283
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
48 | ★1
7 комментариев
Любопытно, спасибо.
avatar
Vint
не за что
avatar
orekton
система не имеющая смысла. торгуйте импульс, вы пытаетесь на собственном примере доказать факт того, что 95% управляющих не могут обогнать индекс.

эта сисетма будет работать лишь в случае если вы будете работать мировыми индесами против DJIA (тоесть доу будет вместо ммвб)
avatar
(Антон) dasistthomas
dasistthomas, это о чем, на конкретных цифрах можно?
avatar
umoz
dasistthomas, вы чепуху сказали конкретную, все было опробовано даже по сиплому и доу, только оно по ним не работает))
avatar
umoz
судя по результатам бэктестов, индекс обгонятеся значительно
avatar
orekton
это моя статья, я и есть umoz)))
avatar
umoz

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мушкетёры против хаоса фондового рынка
В кампании «Классика вдохновляет» мы вспомнили о Д'Артаньяне, Атосе, Портосе и Арамисе. Они с детства наши верные товарищи. Интеллект тоже может...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
14:14
Фото
Рубль крепнет. Надолго ли и что это значит для рынка?
Рубль продолжает укрепляться уже около недели, однако участники рынка расходятся во мнениях относительно причин такой динамики и ее...
Фото
Финам Брокер
15:23
💰 Полюс: четыре года без дивидендов
Золотодобытчик может приостановить выплаты до 2030 года   Как отмечается в релизе компании, такую рекомендацию менеджмент намерен представить...
Фото
Market Power
13:13
Фото
Сетевые компании. Изменение целевых цен и смена рейтинга!
Я последнее время наблюдаю такую тенденцию — у компании дивидендный гэп, но акции продолжают отвесно падать, это и произошло с сетевыми...
Фото
Валентин Погорелый
17:12

полезные записи за 24 часа

★10 24 Простая инструкция по накопительной пенсии
★5 29 Последний вздох ММВБ. Объясняю почему рынок начнет расти и почему это последний шанс на выход. Надеюсь Кречетов , Черных и Биржевик не засадят в рынок людей окончательно.
★5 1 Объём ФНБ в июне 2026 г. увеличился даже несмотря на падение индекса, помогло ослабление рубля и покупка валюты на доходы от нефти.
★4 14 Мы проверили главный миф про «покупай страх» на 16 годах IMOEX. И я бы не спешил делать из страха точку входа
★4 0 «Алготрейдинг. База» описание курса и ссылки на лекции.
★4 5 Лучшие ОФЗ для пассивного дохода прямо сейчас. У кого самый ВЫСОКИЙ текущий купон?
★4 0 НМТП – грузооборот под прицелом
★3 38 ОФЗ: что это на самом деле и какой у них потенциал.
★3 40 📉Полюс -22% за день. Мозговик предупреждал☝️
★3 0 Шесть книг, которые помогут вам понять финансовый кризис 2007-2009 г.
+106 45 Азия. Среда.
+88 29 Последний вздох ММВБ. Объясняю почему рынок начнет расти и почему это последний шанс на выход. Надеюсь Кречетов , Черных и Биржевик не засадят в рынок людей окончательно.
+84 33 Золото оказалось ржавым: Полюс рухнул на 23%
+72 38 Сейчас начнется время удивительных историй , как закупился на самом дне)
+71 92 Как ситуация по бензину у вас в регионе?
+69 48 Индекс МБ сегодня
+64 11 Ситуация на текущий момент
+61 197 Будем продолжать верить Рейтерс?
+60 1 Объём ФНБ в июне 2026 г. увеличился даже несмотря на падение индекса, помогло ослабление рубля и покупка валюты на доходы от нефти.
+53 54 Эмоции в трейдинге и жизни. Аргентина-Египет 3:2 (Метод Геллы).

самые обсуждаемые сегодня

197к Будем продолжать верить Рейтерс?
108к Рынок выглядит очень "вкусно". Осталось понять когда конец войне
92к Как ситуация по бензину у вас в регионе?
68к Покупаю панику плечевиков
63к Как недвижка превратилась в тачку.
60к Цифровой рубль – это не про платежи. Это передел власти над деньгами
54к Эмоции в трейдинге и жизни. Аргентина-Египет 3:2 (Метод Геллы).
48к Индекс МБ сегодня
45к Азия. Среда.
38к ОФЗ: что это на самом деле и какой у них потенциал.

теги блога orekton

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн