Блог им. orekton

Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга

В качестве генератора сигналов берется один символ, а исполняются сигналы на другом.  В нашем случае за основной инструмент, с которого берутся сигналы, будет приниматься индекс ММВБ, а в качестве торговых инструментов будут взяты акции, входящие в расчет индекса ММВБ. При этом покупка акций будет осуществляться только в том случае, если они имеют положительную корреляцию с ним. 

Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга
Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга

Описание стратегии и код для WLD http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=283
★1
7 комментариев
Любопытно, спасибо.
avatar
Vint
не за что
avatar
orekton
система не имеющая смысла. торгуйте импульс, вы пытаетесь на собственном примере доказать факт того, что 95% управляющих не могут обогнать индекс.

эта сисетма будет работать лишь в случае если вы будете работать мировыми индесами против DJIA (тоесть доу будет вместо ммвб)
avatar
(Антон) dasistthomas
dasistthomas, это о чем, на конкретных цифрах можно?
avatar
umoz
dasistthomas, вы чепуху сказали конкретную, все было опробовано даже по сиплому и доу, только оно по ним не работает))
avatar
umoz
судя по результатам бэктестов, индекс обгонятеся значительно
avatar
orekton
это моя статья, я и есть umoz)))
avatar
umoz

полезные записи за 24 часа

★10 82 Ситуация на текущий момент
★5 24 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 81 Индекс МБ сегодня
★2 2 ☑️Инвесторский чек-лист на майские
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
★2 1 🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление
★2 101 Высокая ставка - верный путь к инфляции
+225 82 Ситуация на текущий момент
+117 81 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+85 69 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+76 167 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+71 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+49 48 Попутного ветра...
+46 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
+46 24 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

самые обсуждаемые сегодня

167к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
101к Высокая ставка - верный путь к инфляции
81к Индекс МБ сегодня
82к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
39к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
24к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
23к Газпром набирает обороты

теги блога orekton

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн