Блог им. orekton

Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга

В качестве генератора сигналов берется один символ, а исполняются сигналы на другом.  В нашем случае за основной инструмент, с которого берутся сигналы, будет приниматься индекс ММВБ, а в качестве торговых инструментов будут взяты акции, входящие в расчет индекса ММВБ. При этом покупка акций будет осуществляться только в том случае, если они имеют положительную корреляцию с ним. 

Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга
Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга

Описание стратегии и код для WLD http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=283
45 | ★1
7 комментариев
Любопытно, спасибо.
avatar
Vint
не за что
avatar
orekton
система не имеющая смысла. торгуйте импульс, вы пытаетесь на собственном примере доказать факт того, что 95% управляющих не могут обогнать индекс.

эта сисетма будет работать лишь в случае если вы будете работать мировыми индесами против DJIA (тоесть доу будет вместо ммвб)
avatar
(Антон) dasistthomas
dasistthomas, это о чем, на конкретных цифрах можно?
avatar
umoz
dasistthomas, вы чепуху сказали конкретную, все было опробовано даже по сиплому и доу, только оно по ним не работает))
avatar
umoz
судя по результатам бэктестов, индекс обгонятеся значительно
avatar
orekton
это моя статья, я и есть umoz)))
avatar
umoz

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Фунт получил поддержку от PMI, евро - новый повод для тревоги
EUR/USD пробил 1,17 в четверг на фоне очередной переоценки макро картины Еврозоны. Рынок увидел сочетание сразу трех негативных факторов:...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:12
Фото
Есть хороший объект? Значит и арендатор будет: интервью с директором департамента складской недвижимости Accent Антоном Комаровым
Пока разговоры о росте вакансии и снижении арендных ставок в складском секторе не утихают, мы попросили директора департамента складской...
Фото
Accent
19:58
📡 Телеком-направление Софтлайн набирает обороты
Продолжаем рассказывать о ключевых технологических трендах, влияющих на развитие бизнеса Софтлайн. Сегодня в фокусе внимания – телеком.  В рамках...
Фото
Softline_IR
16:05
Фото
Заседание ЦБ по ключевой ставке, какие ожидания и прогнозы?
Фото
Роман Ранний
17:28

полезные записи за 24 часа

★10 51 Ha пeнcию c 4 млн pyб нa вклaдe
★6 9 Юнипро - денежная бомба
★5 2 💰 8 облигаций с ежемесячными купонами и текущей доходностью до 16% годовых
★5 6 Итоги недели 23.04.2026. Курс доллара, нефть и другие рынки
★5 9 Выбираем брокера: тарифы Сбер и ВТБ-инвестиции
★5 7 Оил Ресурс - нефть, стратегия и перспективы роста
★4 13 Мой прогноз завтрашней ставки ЦБ 14%
★4 7 Северсталь отчиталась за I кв. 2026 г. — 0 прибыль, сокращение инвестиций, отрицательный денежный поток и не рекомендация дивидендов 6 кв. подряд.
★3 2 Как рынок офисов Санкт-Петербурга влияет на ЗПИФ недвижимости
★3 1 Самые выгодные вклады в апреле 2026 года для консервативных инвесторов, успей зафиксировать ставку перед заседанием ЦБ.
+142 67 Азия. Четверг.
+103 27 На Россию оформили ипотеку в размере 90 млрд евро
+99 5 20-й пакет санкций от ЕС🔥Акции и инвестиции
+87 148 Индекс политического климата достиг минимальных значений за 6 лет😢
+86 74 Индекс МБ сегодня
+77 13 Мой прогноз завтрашней ставки ЦБ 14%
+64 7 Северсталь отчиталась за I кв. 2026 г. — 0 прибыль, сокращение инвестиций, отрицательный денежный поток и не рекомендация дивидендов 6 кв. подряд.
+61 29 Иран объяснил, как сможет отключить мировой интернет, и предоставил доказательства этому
+60 20 ❗️Позитивный сценарий для Евротранс, какой он?
+60 1 Самые выгодные вклады в апреле 2026 года для консервативных инвесторов, успей зафиксировать ставку перед заседанием ЦБ.

самые обсуждаемые сегодня

299к Какие есть варианты спастись в случае третьей мировой?
148к Индекс политического климата достиг минимальных значений за 6 лет😢
74к Индекс МБ сегодня
67к Азия. Четверг.
46к Ну кто еще верит во влияние санкций на наш рынок?
43к Минфин: новости по бюджетному правилу
40к В какой фазе рынка надо делать, а в какой на самом деле делают?🤔
34к А.Г. - клоун и инфоцыган
30к Чем рынки предсказаний лучше фондового рынка
28к немного о наболевшем.

теги блога orekton

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн