Система управления портфелем акций на основе принципов парного трейдинга

В качестве генератора сигналов берется один символ, а исполняются сигналы на другом. В нашем случае за основной инструмент, с которого берутся сигналы, будет приниматься индекс ММВБ, а в качестве торговых инструментов будут взяты акции, входящие в расчет индекса ММВБ. При этом покупка акций будет осуществляться только в том случае, если они имеют положительную корреляцию с ним.

Описание стратегии и код для WLD http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=283

стратегия

orekton

Москва

592

с 24 января 2012

7 Комментариев

Vint
31 марта 2012, 12:29
Любопытно, спасибо.
0
orekton
31 марта 2012, 15:24
не за что
0
(Антон) dasistthomas
31 марта 2012, 17:52
система не имеющая смысла. торгуйте импульс, вы пытаетесь на собственном примере доказать факт того, что 95% управляющих не могут обогнать индекс.

эта сисетма будет работать лишь в случае если вы будете работать мировыми индесами против DJIA (тоесть доу будет вместо ммвб)
0
- umoz
  01 апреля 2012, 03:17
  dasistthomas, это о чем, на конкретных цифрах можно?
  0
- umoz
  07 апреля 2012, 03:26
  dasistthomas, вы чепуху сказали конкретную, все было опробовано даже по сиплому и доу, только оно по ним не работает))
  0
orekton
31 марта 2012, 18:08
судя по результатам бэктестов, индекс обгонятеся значительно
0
umoz
07 апреля 2012, 03:25
это моя статья, я и есть umoz)))
0