Согласно исследованию «Финансовые чёрные лебеди, движимые ультрабыстрой машинной экологией», в США с 2006-го по 2011 год ультрабыстрый трэйдинг лежал в основе более чем 18 тысяч экстремальных изменений цен на финансовых рынках, которые авторами работы связываются с возможностью неконтролируемых обвалов на биржах.
Авторы исследования проанализировали потоковые рыночные данные более чем шестидесяти рынков, собранных чикагской компанией Nanex и пришли к выводу, что ультрабыстрые скачки (более чем 0,8% менее чем 1,5 секунды) не являются редкостью: в период с 2006 по 2011 год их набралось 18,520. Проблема этих скачков в том, что они превышают скорость реакции человека и вышедшие из-под человеческого контроля алгоритмы могут привести к финансовому краху.
После происшествия 6 мая 2010 года регулирующие органы в США приняли в качестве защитного механизма некоторые прерыватели алгоритмов, созданные для того, чтобы предотвращать торговлю в случаях, когда цены на фондовом рынке совершают внезапный крупный скачок. В свою очередь авторы исследования предложили систему раннего предупреждения нестабильности на рынках, которая будет вводить некоторый обманный алгоритм в моменты, когда стадное поведение участников рынка кажется неизбежным.
Источник http://www.physorg.com/news/2012-02-links-ultrafast-machine.html

Взял интервью у Константина Солдатенкова, победителя ЛЧИ в нескольких номинациях. В основной занял второе место (robot_brochet). Опубликовано тут [robostroy.ru]

Вопросы трейдеру можно задавать, обещал по-возможности смотреть.

Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится.
Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет, Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.


( Читать дальше )

Возможность арбитража на бирже связанна с тем, что существуют связанные активы. Например, акции одной компании могут торговаться на нескольких биржах и иметь суррогаты: фьючерсы, депозитарные расписки, форвардные контракты. Совершая арбитражную сделку, мы открываем по связанным активам разнонаправленные позиции (шорт и лонг), которые друг друга хеджируют, а когда цены сходятся, закрываем позиции и снимаем профит.

( Читать дальше )

К роботу, описанному тут http://smart-lab.ru/blog/38562.php
Загрузил робота в qpl-файлах и закладку для Quik с необходимыми настройками.
ifolder.ru/28630717
ifolder.ru/28630722
ifolder.ru/28630726
Торгует Газпромом, таймфрейм 15 мин. Настройки средних, стоп-лосса и тейк-профита взял из коммента в оригинале статьи.
Чтобы робот заработал в файле robot.qpl нужно сделалать такие изменения.
В строчки
FIRMS_LIST MC0058900000;
pFirmid=«MC0058900000»
внести название своей фирмы.
pAccount=«L01-00000F00» тут указать свой клиентский счет
pClienCode=«51153» тут код клиента
Дальше в Quik нажимаете F10, выбираете файл robot.qpl и нажимаете Загрузить локально. После загрузи портфеля нужно создать таблицу, нажав F12. В таблицу начнется вывод данных работы алгоритма.
Если нужно поменять инструмент, то меняем его в коде и на графике, та же ситуация с таймфреймом.
Пользуйтесь.

Первая часть статьи http://smart-lab.ru/blog/36779.php. С кодом для метатрейдера http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=235. Вторая часть посвящена реализации стратегии на Qpile. Привожу сокращенный вариант, оригинал http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=246

В первой части статьи мы разработали и оптимизировали торговую стратегию «Стохастический индикатор + трендовый фильтр на скользящих средних» при помощи Метатрейдера. Теперь пришло время перевести ее на Quik. Полный текст робота на Qpile состоит из двух частей. Первая часть – библиотека функций (см. Приложение 1), вторая часть – тело робота (см. Приложение 2).
Настройка робота
Перед тем как использовать данного робота, необходимо настроить его параметры. Они находятся в самом начале тела робота в виде переменных, начинающихся с префикса “p”.


( Читать дальше )

Статья большая, тут выложил сокращенный вариант. Полная версия с кодами стратегий в Метатрейдере опубликована тут http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=235 Во второй части материала появится код на Qpile

Прежде чем реализовывать стратегию необходимо ее оттестировать и, если это необходимо, модернизировать. Quik не обладает возможностями бэктестинга, поэтому тестирование будет производится при помощи Метатрейдера. На текущий момент Метатрейдер подключен к серверу поставляющему котировки валютных пар и суррогатов акций ММВБ, так называемых форвардных контрактов на акции. С одной стороны можно рассматривать это как недостаток, однако это скорее преимущество, так как таким образом можно проверить работоспособность системы сравнив данные с «эталонными».  Котировки форвардных контрактов не сильно отличаются от акций ММВБ, но, к сожалению, с сервера можно загрузить очень короткий отрезок истории — порядка нескольких недель для 15-минутных фреймов. К счастью, в Метатрейдере есть возможность загрузить историю котировок не с сервера, а из внешнего файла. А достать эти котировки не проблема, многие брокеры предоставляют на своих сайтах архив котировок различных финансовых инструментов, в том числе акций ММВБ.


( Читать дальше )

На сайте robostroy.ru, посвященном алгоритмической торговле, начался конкурс статей. Интересны материалы о торговых стратегиях, роботах и практике работы с ними. Чтобы принять участие в конкурсе достаточно опубликовать заметку по теме в своем блоге на сайте. Оцениваться статьи будут пользователями ресурса. Ну и лучшие писатели получат денежные призы за свои заметки. Первое место — 28 тыс., второе — 21 и т.д. Ставить плюсы авторам можно с момента публикации материалов: раньше опубликуешься — больше шансов.

Вот такое предложение. Более подробно о конкурсе тут.