Описание заключительного этапа создания библиотеки для работы с датой и временем при создании роботов в Quik, плюс сама библиотека, готовая к использованию. На третьем этапе разрабатываем функцию поиска заданной свечи по номеру назад от указанных даты и времени.

Например, если надо найти нулевую свечу, интервал 5 минут, а время сейчас 11.43, то начало нулевой свечи 11.40, первой 11.35, второй 11.30. Разумеется, это если есть все свечи. Если свечи со временем 11.30 нет, то вторая свеча будет 11.25 (если в это время есть свеча).

Ну и в итоге имеем саму библиотеку, которая позволит значительно упросить разработку роботов (большинство которых как раз и используют обращения к значениям полей и индикаторов конкретных свечей).

Имея библиотеку, мы избавимся от необходимости каждый раз писать хитроумные вычислительные алгоритмы: в дальнейшем будем просто использовать вызов библиотечной функции. Например, надо нам получить время 10 свечи назад от текущей, мы пишем:

timeOfNeedCandle=GetTimeCandleBackFromCurrent(currentTime,10)

Почитать о реализации третьего этапа разработки и скачать библиотеку можно тут robostroy.ru/community/article.aspx?id=296

Вход в лонг/выход шорт при робитии верхней границы ценового канала, вход в шорт/выход лонг при пробое нижней границы, инструмент — акция Сбербанка, таймфрейм — 15 минут, подобрал параметры, получил в районе 100-150% годовых на четырехлетнем периоде.
Стратегию опять же создал с помощью конструктора в Tradematic. На мой взгляд, довольно удобная вещь, чтобы быстро проверять свои идеи. Особенно для новичка. Мне пока хватает его возможностей, а там посмотрим. До этого писал о роботе, который входил в позицию после направленного движения цены в течение трех баров. Сделал с десяток вариантов этого робота. Лучший результат показывает стратегия с ограничением по времени на вход в позицию. Тестирую его на демо-счете. В стратегии на основе пробоя ценового канала тоже использовал временные параметры, но теперь, ради интереса, применил в качестве условия на выход.

( Читать дальше )

Развиваем идею торговой системы, основное условие на вход в которой - направленное движение цены в течение трех свечей. Отказываемся от оптимизации стоп-лоссов и тейк-профитов, добавляем условие роста объема.

О стратегии в ее первоначальнов виде писал тут 
http://smart-lab.ru/blog/55187.php

Напомню условия, робот покупал после последовательного роста цены в течение трех баров и продавал, когда цены в течение трех баров снижались. Выходили из позиции по тейк-профиту и стоп-лоссу, которые сначала были взяты на глаз — 3% и 1% соответственно. С такими значениями стратегия хорошо вела себя на годовом и двухлетнем периоде, на четырехлетнем тоже торговала в плюс, но кривая эквити становилась некрасивой. После оптимизации кривую удалось сделать более привлекательной, но, как правильно заметили в комментариях, оптимизация — зло. Плюс меня смущал маленький доход на сделку: с комиссией 0,03% и проскальзыванием 0,03% до оптимизации на четырехлетнем периоде этот показатель равнялся 0,14%, после оптимизации -   0,24%.

Прикручиваем к стратегии объемы, отказываемся от оптимизации тейк-профитов и стоп-лоссов.
На выходе получаем такие результаты.



( Читать дальше )

Так как беспроигрышная игра невозможна, то вопрос о максимальном дродауне (допустимом уровне потерь капитала за серию сделок) является основным для инвестора. Профит-фактор – отношение возможной прибыли к возможному убытку. Его неправильный выбор может привести к увеличению частоты убыточных сделок, а, следовательно, к увеличению дродауна. Поэтому нужно исследовать влияние профит-фактора на дродаун.
Поведение дродауна в зависимости от изменения r
Дродаун, в нашем случае, исходная величина, которая не может быть определена из полученных в первой части статьи отношений. В статье автора «Выбор STOP-LOSS» (Future&Options #3, 2010г. Стр. 46-50), было показано, что убытки в серии сделок возрастают при отклонении  от минимального допустимого движения против позиции, как в большую, так и в меньшую сторону. При увеличении r за счет роста относительного размера убытка, а при уменьшении за счет возрастания частоты убыточных сделок.
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=323

Автор тестируюет систему, сделанную в Tradematic c помощью конструктора стратегий. Алгоритм предельно прост: цены растут в течение трех свечей — покупаем, понижаются в течение трех свечей — продаем, закрываем позиции по тейк-профит и стоп-лосс.

Инструмент - акция Сбербанка, таймфрейм — 60 минут. Значение комиссии - 0,03%. Значение проскальзывания — 0,03%. Входим в сделку всей суммой. Тейк-профит и стоп-лосс взял на глазок 3% и 1% соответственно и для лонгов, и для шортов.

В итоге при тестировании на годовом периоде получается такая картина:

( Читать дальше )

Существуют стратегии, которые трудно реализовать на скриптовых языках популярных программ: Metastock, Amibroker, Wealth-Lab. При желании такие алгоритмы можно вынести во внешние функции. Если на первом месте простота кодинга, то решением может стать использование программы Mathcad. Разберемся, как запрограммировать собственный тестер и оптимизатор торговых систем без использования «сложных» языков.

Существуют стратегии, которые трудно реализовать на скриптовых языках популярных программ: Metastock, Amibroker, Wealth-Lab. При желании такие алгоритмы можно вынести во внешние функции. Если на первом месте простота кодинга, то решением может стать использование программы Mathcad. Разберемся, как запрограммировать собственный тестер и оптимизатор торговых систем без использования «сложных» языков.
 
Результаты последних конкурсов ЛЧИ, проводимых среди частных трейдеров, показывают, что популярность и эффективность торговых роботов из года в год неуклонно растет. Ни один инвестор даже близко не покажет такой доходности, которую демонстрируют высокочастотные торговые системы. Не имея на отечественных биржах достаточного количества эмитентов, трейдеры ведут борьбу не за инсайд или фундаментальные новости, а за скорость торговых алгоритмов и качество исполнения заявок. Сегодня уже нет недостатка в инструментах для разработки торговых роботов, и форумы пестрят предложениями по автоматизации трейдинга. Под хорошую торговую идею профучастники готовы предоставлять места для выделенных серверов, льготные условия по брокерским комиссиям и услуги собственных программистов. И все потому, что путь от алгоритма на бумаге до фиксации сделок на серверах биржи гораздо длиннее, чем кажется многим начинающим трейдерам.


( Читать дальше )

При анализе торговой системы важны не только методы, но и сам подход к этому процессу. Часто при оценке системы исходят из принципов презентабельности, забывая о том, что рынку совершенно наплевать на то, насколько красиво выглядят параметры системы после тестирования. Полезно оценивать пределы «выживания» алгоритма: при анализе новой идеи нужно пытаться уничтожить свою «выдумку», так как рынок будет делать именно это.

Некоторые размышления на эту тему http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=310 

Продолжаем разрабатывать удобную библиотеку функций для работы с датой и временем на Qpile.

В первой части статьи мы разработали формат хранения даты и времени свечей. http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=296

Сегодня опубликована вторая часть статьи. http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=307
Тут мы разрабатываем функцию, для вычитания из даты интервала времени, которому будет равен таймфрейм искомых свечей. 

В итоге с помощью библиотеки в Qpile появится возможность находить свечу с заданным тайфреймом по номеру от текущего времени. Например, если надо найти нулевую свечу, интервал - 5 минут, а время сейчас 11.43, то начало нулевой свечи 11.40, первой — 11.35, второй — 11.30 и т.д. Эта функция будет описана в третьей статье, которая сейчас пишется.

Автор исследует, как величина профит-фактора, параметра, отвечающего за количественное измерение прибылей и убытков торговых систем, влияет на важнейшие характеристики торговли – рентабельность капитала и дродаун.

В результате делается вывод, что, если мы хотим иметь редкие проигрыши и частые выигрыши, профит-фактор должен быть меньше единицы. Увеличивать параметр необходимо, только если мы хотим, что бы рентабельность капитала была выше, чем относительный убыток.

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=302

Существует довольно распространенное мнение о том, что технический анализ не работает, индикаторы запаздывают и т.д. Некоторые заявляют даже о том, что технический анализ придуман брокерами для привлечения клиентов. Возможно, это и так, но лично для себя я решил, что технический анализ предназначен для управления рисками и если говорят, что на индикаторах нельзя построить прибыльную торговую систему, то я отвечу: вы просто не умеете их готовить.
Что ж давайте опровергнем (или подтвердим) факт того, что на индикаторах нельзя построить прибыльной торговой системы. Выберем инструмент. Пусть это будет фьючерс на индекс РТС, таймфрейм — 15 минут. Для начала надо определить, какие индикаторы или осцилляторы мы будем использовать и для чего. Воспользуемся аксиомой «trend is your friend» (тренд – твой друг), т.е. будем делать систему, работающую по тренду. В качестве индикатора тренда воспользуемся индикатором Average Directional Movement Index (ADX).
Теперь подумаем, как будем открывать позиции. Ведь индикатор ADX говорит только о фазе тренда, но не говорит о его направлении. Тут нам поможет индикатор Commodity Channel Index (CCI), который показывает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если цены ушли достаточно далеко, считается, что установился тренд и генерируется торговый сигнал.


( Читать дальше )