The Vortex Indicator

Разработчики: Etienne Botes and Douglas Siepman’s  “The Vortex Indicator,”. Разработан ка индикатор тренда. Стратегия включает несколько торговых правил. Индикатор рассчитывается как отношение разброса пиков сегодня и вчера к среднему истинному диапазону.

Indicator: Vortex
inputs:
Length( 14 ) ;

variables:
VMPlus( 0 ),
VMMinus( 0 ),
VMPlusSum( 0 ),
VMMinusSum( 0 ),
TR( 0 ),
TRSum( 0 ),
VIPlusSumRge( 0 ),
VIMinusSumRge( 0 ) ;

VMPlus = AbsValue( High — Low[1] ) ;
VMMinus = AbsValue( Low — High[1] ) ;
VMPlusSum = Summation( VMPlus, Length ) ;
VMMinusSum = Summation( VMMinus, Length ) ;
TR = TrueRange ;
TRSum = Summation( TR, Length ) ;

if TRSum <> 0 then
begin
VIPlusSumRge = VMPlusSum / TRSum ;
VIMinusSumRge = VMMinusSum / TRSum ;
end ;

Plot1( VIPlusSumRge, «VI+Sum/Rge», Green ) ;
Plot2( VIMinusSumRge, «VI-Sum/Rge», Red ) ;
Стратегия использует  trailing stop factor, который считает риск по позиции в зависимости от среднего истинного диапазона за период.

Код для Омеги и тест стратегии, основанной на индикаторе http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=250