Сделали на Робострое биржу роботов
http://robostroy.ru/robots/

Теперь задача в том, чтобы наполнить ее алгоритмами. Идея раздела: роботы не продаются, а сдаются  в аренду на опреденное время. Код остается закрытым.

Мне представляется такая система выгодной как для разработчиков, так и пользователей. Разработчик оставляет свои идеи при себе, пользователь может рассчитывать на то, что стратегия будет зарабатывать.

На мой взгляд, это более разумный вариант взаимоотношений разработчиков и пользователей, чем продажа/покупка роботов на Qpile c открытым кодом. Есть некоторое отличие от систем автоследования. Здесь пользователь может потестить робота самостоятельно на разных данных.

Заинтересованные в том, чтобы поставить в раздел свои системы могут написать мне в личку. Пока работаем только с Трейдматиком, который умеет закрывать стратегии. Перед выставлением на биржу системы будем тестировать и в режиме бэктестов, и, возможно, какое-то время в режиме реальных торгов. Но ваш код остается при вас.

( Читать дальше )

Предлагаю обсудить идею торговой стратегии.

Торговые правила:
Вход в лонг — часовая свеча закрывается выше открытий текущих дня и месяца.
Вход в шорт — часовая свеча закрывается ниже открытий текущих дня и месяца.
Сигнал по первой дневной свече не отрабатываем — ждем второй.
Выходим по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Инструмент: акция Сбербанка, таймфрейм — 1 час.

На выходе (с реинвестированием, комиссия 0,06%) имеем такую картину.



( Читать дальше )

«Поршень 2.2» — трендовая торговая стратегия, ориентированная на получение дохода при средне- и долгосрочных движениях рынка. Инструмент — акция «Сбербанка». Тайм-фрейм — 1 час. Стратегия открывает длинные и короткие позиции. В среднем совершает одну сделку в два дня. В отличие от робота «Поршень» в «Поршне 2.2» более совершенная система выхода из позиций — робот показывает более стабильные результаты при тестировании на различных временных интервалах.
Результаты тестирования стратегии с начала 2011 года с комиссией 0,06%.



( Читать дальше )

Робот для Quik на основе параболика. Робот простой. Parabolic растет — встаем в лонг, падает – в шорт, при возникновении противоположного сигнала — переворачиваемся.

Торговать таким роботом не стоит.

В статье подробно разбирается код, который можно использовать в качестве шаблона для роботов на основе параболика. При написании робота нашла свое практическое применение библиотека для работы с датой и временем, создание которой описывалось в предыдущих статьях автора.

Почитать и скачать код можно тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=390

Торговая система «Клапан». Инструмент — акция «Сбербанка». Тайм-фрейм - 5 минут. Робот открывает как длинные, так и короткие позиции. В среднем совершает несколько сделок в неделю. Результаты тестирования стратегии на годовом временном интервале с комиссией 0,06%.



( Читать дальше )

На этой неделе стартовал конкурс алготрейдеров «Алгоритмус 2012», который проводит компания МФД при поддержке биржи. Активных участников пока не так много, выдающихся профитов пока тоже нет mfd.ru/tradingsignals/contest/participants/

Robostroy.ru выставил на конкурс несколько стратегий mfd.ru/tradingsignals/managers/view/518 Предложение всем, кто хотел бы присоединиться к конкурсу, но не имеет технической возможности. Мы можем запустить вашу стратегию через наш аккаунт. У нас доступ организован через Omega — варианта два. Можем выставить на конкурс закрытый вами в Омеге алгоритм (контейнер) или закодить в Омеге же ваш алгоритм.

За успехами своего робота сможете следить на сайте МФД. Приз будет отдан владельцу алгоритма.

Заинтересованные могут написать в личку или на почту svalitov@msk.bcs.ru

Не секрет, что на бирже много неликвидных инструментов. Сделки по ним проходят довольно редко, при этом, как правило, присутствуют значительные спреды (разница между лучшей продажей и лучшей покупкой). Напишем робота, который будет торговать эти спреды, выставляя заявки на границах стакана.

Чтобы было понятно, о чем речь, приведу несколько примеров инструментов со значительными спредами. На рис. 1 стакан фьчерса на доллар 9.15 (срок исполнения — сентябрь 2015 года).


Рис. 1. Стакан фьючерса на доллар 9.15

Как видим, спрэд составляет более 1000 рублей, за день было продано 5 контрактов (по состоянию на 13 июня 2012 года, 18:13). Возьмем другой инструмент: HYDR-9.12 (фьючерс на акции «РусГидро»). На рис. 2 вы видите его стакан. Тут спред гораздо меньше, порядка 30-40 рублей, но зато и объемы торгов выше. Так, с начала торгов до 18.20 13 июня 2012 года оборот составил 1034 контракта.



( Читать дальше )

Автор продолжает эксперементировать с паттерном - цена движется в одном направление в течение трех свечей. Теперь в качестве дополнительного условия на вход используется время. Результаты получились интересными.
Сам паттерн изменение цены в одном направлении в течение трех свечей интересен отностельно неплохими результатами, которые он показывает без всяких дополнительных условий на вход. Эта стратегия в самом простом ее варианте без оптимизации замечательно работает на отрезке 2011-2012 годов, с параметрами тейк-профита и стоп-лосса 3% и 1% и для лонгов, и для шортов и комиссией 0,06% мы имеем вот такую картинку.

На промежутке 2004-2007 годов стратегия тоже неплохо работатет. Не так хорошо, хоть и в плюс стратегия работает на отрезке 2008-2010 годов. Вопрос в том, как доработать стратегию, чтобы она работала стабильнее: не давала таких просадок на отдельных участках. В комментариях к первому варианту стратегии мне посоветовали попробовать добавить объемы и поработать со временем. О системе с добавлением объемов написано тут «Стратегия „направленное движение цены + рост объема“ 

( Читать дальше )

Начали проект «Робот месяца» на робострой.ру. Будем раз в месяц выкладывать нелохой, на наш взгляд, алгоритм для TradeMatic Strategy Trader. Скачивать стратегии можно бесплатно в виде закрытых контейнеров с ограничением по сроку действия. Tradematic закрывает стратегии вместе с процентом использования счета, поэтому алгоритмы выкладываем в нескольких вариантах. Например, 33%, 66% и 99%, как это сделали сейчас. Статистику по выложенным для скачивания роботам будем вести на страничке проекта http://robostroy.ru/robots/

Сегодня разместили первого робота для скачивания. Назвали его Поршнем. Стратегия будет формировать сигналы по акции «Сбербанка» до 6 июля 2012 года. Работает на часовом таймфрейме. Результаты бэктестинга с комиссией 0,06% ниже. Чтобы потестить стратегию самостоятельно можно бесплатно скачать Tradematic на две недели