Стратегия "последовательное движение цены + время входа"

Автор продолжает эксперементировать с паттерном - цена движется в одном направление в течение трех свечей. Теперь в качестве дополнительного условия на вход используется время. Результаты получились интересными.
Сам паттерн изменение цены в одном направлении в течение трех свечей интересен отностельно неплохими результатами, которые он показывает без всяких дополнительных условий на вход. Эта стратегия в самом простом ее варианте без оптимизации замечательно работает на отрезке 2011-2012 годов, с параметрами тейк-профита и стоп-лосса 3% и 1% и для лонгов, и для шортов и комиссией 0,06% мы имеем вот такую картинку.

На промежутке 2004-2007 годов стратегия тоже неплохо работатет. Не так хорошо, хоть и в плюс стратегия работает на отрезке 2008-2010 годов. Вопрос в том, как доработать стратегию, чтобы она работала стабильнее: не давала таких просадок на отдельных участках. В комментариях к первому варианту стратегии мне посоветовали попробовать добавить объемы и поработать со временем. О системе с добавлением объемов написано тут «Стратегия „направленное движение цены + рост объема“ 


Поработаем со временем. Тут можно взять диапазон или точное время для лонгов и шортов. Результаты по соотношению риск/доходность получаются примерно одинаковые. Если ограничиваем время входа временных диапазоном, система дает большую доходность, но и просадки больше. Хорошие результаты дает система, которая входит в лонг — в 15.00, а в шорт — в 14.00. Ниже результаты ее тестирования на четырехлетнем периоде. Акция Сбербанка, таймфрейм — 1 час, комиссия — 0,06%, значения тейк-профита и стоп-лосса оставляем в их первоначальном варианте — 3% и 1% соответственно.



Код стратегии  и обсуждение вопроса, существуют ли обоснованные причины для входа в позицию, тут http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=344